IRL и ERL в ICT: объяснение диапазонов
В методе ICT ликвидность сосредоточена на уровнях IRL и ERL. Чтобы понять IRL и ERL, сначала нужно разобраться в понятии ICT Dealing Range.
Теория торгового диапазона (Dealing Range Theory, DRT)
Торговый диапазон (Dealing Range) в ICT — это торговый диапазон внутри свингового максимума, снявшего ликвидность со старого максимума, и свингового минимума, снявшего ликвидность со старого минимума.
Когда цена движется боком внутри этого диапазона, институты собирают данные, чтобы определить, в какой области ликвидность сконцентрирована сильнее всего, и толкают цену к ней, чтобы собрать стопы.
Рисунок 1: Что такое торговый диапазон ICT?
Вся ценовая зона внутри Dealing Range — это внутренний диапазон, где формируются зоны внутренней ликвидности (IRL).
Максимум Dealing Range — это BSL, минимум Dealing Range — SSL: именно там сосредоточено много ликвидности как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов, поскольку в этих двух областях сконцентрировано множество стоп-ордеров.
ERL — внешняя ликвидность
ERL (External Range Liquidity) — это ликвидность на прошлых максимумах или минимумах, формирующих Dealing Range.
ERL содержит множество стоп-ордеров розничных трейдеров, образуя «магнит», притягивающий действия умных денег (Smart Money).
Распространённые типы ERL
- Старые максимумы/минимумы: это ценовые зоны, где рынок ранее сформировал чёткие максимумы или минимумы, например PDH/PDL/PWH/PWL… Цена стремится возвращаться к этим уровням, поскольку там ждёт большой объём ликвидности.
- EQH/EQL: это равные максимумы или минимумы, сформированные в прошлом, где стоп-лоссы находятся на одном ценовом уровне. Институты используют это, чтобы сработать стопы и войти в сделку в противоположном направлении.
IRL — внутренняя ликвидность
IRL (Internal Range Liquidity) — это краткосрочные максимумы и минимумы внутри ICT Dealing Range.
Цена всегда движется от IRL к ERL и обратно.
IRL — идеальное место для поиска входа, а ERL — идеальное место для фиксации прибыли.
Рисунок 2: Что такое IRL и ERL?
В методе ICT цена движется по двум причинам:
- Чтобы снять ликвидность (движение к ERL).
- Чтобы восстановить баланс цены (движение к IRL).
Как определить IRL
IRL формируется, когда цена касается зон дисбаланса, таких как:
- FVG, LV
- Дисбаланс объёма
- Гэп
Характерная черта этих зон в том, что все они оставляют разрыв между максимумом и минимумом первой и третьей свечей, где цена не пересекается.
Если перейти на меньший таймфрейм, мы увидим, что эти максимумы и минимумы свечей — это именно те максимумы и минимумы, которые сформировали свинг, содержащий ликвидность как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов.
Когда цена возвращается, чтобы протестировать эти зоны, по сути она снимает ликвидность на меньшем таймфрейме.
Пример ниже очень наглядно это иллюстрирует.
Рисунок 3: IRL на FVG на недельном таймфрейме
Рисунок 4: IRL на дневном таймфрейме
Что такое внутренний бар (Inside Bar)?
Внутренний бар — это дочерняя свеча, которая формируется полностью внутри диапазона предыдущей материнской свечи.
Это ценовой паттерн, который обычно появляется после сильного движения рынка и выражает фазу накопления или отдыха внутри волны, прежде чем цена продолжит движение.
Рисунок 5: Внутренний бар на недельном таймфрейме
На рисунке выше показана внутренняя свеча, полностью лежащая внутри предыдущей свечи, на недельном таймфрейме.
При переходе на меньший таймфрейм (H4) максимум и минимум материнской свечи становятся ERL, а внутренний бар движется, снимая ликвидность от IRL к ERL.
Рисунок 6: Перенос внутреннего бара на H4
HRLR и LRLR
Сначала нужно чётко различать две формы реакции цены на ликвидность:
- Снятие ликвидности (Liquidity Sweep) — это движение цены, которое снимает ликвидность перед разворотом (отклонение фитилём или закрытие свечи).
- Прогон ликвидности (Liquidity Run) — это движение цены, которое снимает ликвидность и продолжается дальше в направлении основного тренда.
Что такое HRLR?
High Resistance Liquidity Run (HRLR) — это ликвидность, при подходе к которой цена встречает большое сопротивление.
На иллюстрации 7 видно, что HRLR — это старый минимум, который после снятия ликвидности через предыдущий минимум оттолкнулся вверх и затем был защищён свинговыми минимумами.
На рисунке 8 — старый максимум, который снимает ликвидность через предыдущий максимум, а затем отталкивается вниз, защищённый свинговыми максимумами.
Эта защита делает HRLR трудным для снятия и требует от цены больших усилий, чтобы пробить его.
Рисунок 7: HRLR, защищённый свинговыми минимумами
Рисунок 8: HRLR, защищённый свинговыми максимумами
Характеристики HRLR:
- Находится на той же стороне, что и основная торговая структура.
- Между ними находится множество свинговых максимумов/минимумов, защищающих старый максимум/минимум.
- Цена движется вяло и нуждается в больших усилиях, чтобы подойти к HRLR.
- Потенциальный риск при торговле в сторону HRLR.
Что такое LRLR?
В отличие от HRLR, Low Resistance Liquidity Run (LRLR) — это ликвидность, через которую цена проходит легко и быстро из-за отсутствия защиты.
На рисунке ниже видно, что цена легко проходит LRLR (Liquidity Run), поскольку её не защищают никакие максимумы или минимумы.
Рисунок 9: LRLR не защищён
Рисунок 10: LRLR легко пробивается
Характеристики LRLR:
- Находится на противоположной стороне от основной торговой структуры.
- Цена сильно ускоряется, часто оставляя после себя FVG или пустоту ликвидности.
- Очень мало свинговых максимумов/минимумов между начальной точкой и целью по ликвидности.
- К зоне ликвидности подходят плавно, что подходит для трендовых сделок.
По ICT, LRLR — идеальное условие для входа в сделку, потому что:
- Более высокая вероятность успеха благодаря малому сопротивлению.
- Сделки проходят быстро и дают понятные результаты.
- Легко выстроить уверенность и последовательность за счёт коротких целей, например 5–10 пунктов по индексу S&P 500.
Пример HRLR и LRLR
Таким образом, Trading Hub 3.0 завершил 3 важнейшие части ICT, посвящённые ликвидности. В следующих главах мы изучим структуру и модели входа.
5/5 — (12 голосов)
Перестаньте чертить структуру вручную
Это JUKA в реальном времени на BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount отмечены автоматически, в реальном времени.
Никаких пропущенных пробоев. Никаких неверно отмеченных шумов. Никаких часов ручного черчения. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ваш навсегда, $99 один раз. Или $50/year за доступ по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50/year