Пулы ликвидности: BSL и SSL простым языком (ICT)
Ликвидность — это «жизненная сила» рынка, основной фактор, позволяющий всей активности покупок и продаж проходить гладко.
Благодаря ликвидности трейдеры могут исполнять сделки с низким проскальзыванием и быстрым исполнением ордеров.
Понимание ликвидности поможет розничным трейдерам, таким как мы:
- Входить в сделки на выгодных позициях и выходить из сделок в нужное время.
- Иметь чёткое представление о следующем направлении движения цены.
Как работает рынок
Сначала нам нужно понять, как работает рынок. Всегда есть две противоборствующие стороны: институты (Smart Money) и розничные трейдеры (Retail).
Характеристики Smart Money:
- Работают с огромным торговым объёмом.
- Имеют способность создавать спрос/предложение и двигать рынок по плану.
- Всегда используют ликвидность из стоп-лосс ордеров розничных трейдеров.
Характеристики Retail:
- Зависят от брокера в исполнении ордеров.
- Легко поддаются манипуляциям эмоциями и слабыми техническими сигналами.
- Механически реагируют на зоны поддержки/сопротивления и легко попадают в ловушки.
Ликвидность в ICT
Институты имитируют чёткие зоны поддержки/сопротивления, заставляя розничных трейдеров чувствовать себя «в безопасности» при входе в сделки с фиксированными стоп-лоссами.
Но в реальности это ловушка ликвидности, где институты могут легко выйти из своих ордеров с максимальной прибылью.
Когда стоп-ордер срабатывает, он непреднамеренно создаёт встречный ордер для использования институтами — именно тот источник ликвидности, который они ищут.
Что такое пул ликвидности в ICT?
Пул ликвидности или зона ликвидности — это область на ценовом графике, где ожидает большинство стоп-лосс ордеров розничных трейдеров, и это цель, на которую Smart Money обычно нацеливается, чтобы снять ликвидность.
Нужно наблюдать, где большинство розничных трейдеров готовы покупать или продавать. И спросить себя: где Retail разместит свой Stop Loss?
Обычно розничные трейдеры будут:
- Покупать выше старого максимума после пробоя или продавать ниже старого минимума после пробоя.
- Если они купили раньше, они разместят sell stop ниже старого минимума как стоп-лосс для защиты от риска. Если они продали раньше, они разместят buy stop выше старого максимума как стоп-лосс.
Что такое пул ликвидности?
Поэтому старые максимумы содержат пул ликвидности над ними, включая стоп-лосс ордера и покупателей, готовых войти после пробоя максимума.
Аналогично, старые минимумы содержат пул ликвидности под ними, включая sell stop ордера или продавцов, продающих по рыночной цене после пробоя минимума.
Что такое Draw on Liquidity?
Draw on Liquidity — это концепция, означающая притяжение цены к определённой зоне ликвидности, словно магнит, притягивающий цену, прежде чем она продолжит движение или развернётся.
Определение draw on liquidity помогает трейдерам узнать следующую цель цены.
Что такое Draw on Liquidity?
Природа Draw on Liquidity:
- Рынок всегда движется от одной зоны ликвидности к другой зоне ликвидности.
- Ликвидность здесь — это место, где сконцентрированы стоп-лосс ордера и buy/sell stop розничных трейдеров.
- Когда ликвидность снята, цена обычно будет притянута к следующей зоне ликвидности.
Типы ликвидности на рынке
Согласно методу ICT, на рынке есть несколько форм ликвидности:
- Buy Side Liquidity (BSL) и Sell Side Liquidity (SSL): ликвидность на стороне покупок и на стороне продаж.
- Major Liquidity: формируется вокруг максимумов/минимумов сессии, дня, недели и месяца. Именно здесь институты «ставят свой флаг». Например, PDH/PDL, PWH, PWL, Session High/Low…
- Equal High (EQH) и Equal Low (EQL): ценовые зоны с равными максимумами или равными минимумами, легко становящиеся целью институтов.
- Trendline Liquidity: ликвидность за трендовой линией, обычно снимаемая перед разворотом.
- Internal Range Liquidity (IRL) и External Range Liquidity (ERL): внутренняя и внешняя ликвидность.
В следующих частях мы изучим каждый тип ликвидности, перечисленный выше.
Что такое BSL и SSL?
Buy Side Liquidity (BSL) и Sell Side Liquidity (SSL) — это максимумы и минимумы, где сконцентрировано большинство отложенных ордеров на покупку и продажу.
Что такое BSL и SSL в ICT?
Что такое BSL?
Buy side liquidity (BSL) по ICT — это место, где ожидают buy stop ордера на покупку.
Когда трейдеры исполняют ордер на продажу, они обычно хотят защитить позицию, разместив стоп-лосс ордер на случай, если цена двинется против них.
Buy stop ордер прямо над уровнем цены продажи для защиты капитала и от убытков.
Что такое SSL?
Sell side liquidity (SSL) по ICT — это накопление отложенных sell stop ордеров.
Когда трейдеры открывают ордер на покупку, они обычно размещают стоп-лосс ордер, чтобы защитить позицию от риска убытков.
Стоп-лосс — это именно sell stop ордер, действующий как защитный механизм, срабатывающий, если цена падает ниже определённого уровня.
Ликвидность BSL и SSL в ICT
Стратегия с BSL и SSL?
BSL и SSL — зоны, содержащие скрытую ликвидность, куда smart money всегда направляются, чтобы осуществить свои планы охоты за стопами.
Цена всегда будет искать ликвидность, чтобы либо продолжить расширение тренда, либо сильно развернуться.
MM обычно толкают цену в ложный пробой через BSL/SSL, чтобы обмануть розничных трейдеров.
В частности, круглые ценовые уровни (такие как 1.1000, 1.2500…) обычно являются точками большой концентрации ликвидности, где институты могут получить значительную прибыль при правильном использовании момента.
После полного снятия ликвидности в этих зонах цена может вернуться к важным order block, где были размещены ордера Smart Money.
Поэтому простая стратегия ICT такова: всегда торгуйте в соответствии со сформировавшимся поведением цены. Если мы видим разворот цены на SSL или BSL, мы торгуем в направлении разворота. И наоборот, если цена продолжает пробивать зону ликвидности, мы торгуем в продолжение тренда.
Применение моделей входа на позициях, подобных описанным выше, поможет нам повысить вероятность выигрыша (читайте следующие статьи).
5/5 — (14 голосов)
Хватит чертить структуру вручную
Это JUKA в реальном времени на BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount размечены автоматически, в реальном времени.
Никаких пропущенных пробоев. Никаких неверных меток. Никаких часов ручной разметки. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — навсегда ваш, $99 единоразово. Или $50/year за доступ по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50/year