Продвинутая структура рынка: концепции ICT
Что такое структура рынка в ICT?
Структура рынка в ICT — это каркас движения цены за определённый период, отражающий поведение рынка и поток ордеров.
Smart Money смотрят на структуру рынка не так, как розничные трейдеры. Они оценивают цену исходя из ликвидности и дисбаланса.
Структура рынка формируется свинговыми максимумами и свинговыми минимумами, помогая трейдерам определить общий тренд:
- Боковая структура рынка: цена движется в диапазоне, создавая равные максимумы и минимумы.
- Бычья структура рынка: цена непрерывно создаёт более высокие максимумы и более высокие минимумы.
- Медвежья структура рынка: цена непрерывно создаёт более низкие максимумы и более низкие минимумы.
Рынок торгуется по общему паттерну или ритму, и его очень легко читать, если понимать базовую структуру, в которой цена имеет тенденцию двигаться.
Компоненты структуры рынка
Что такое краткосрочный максимум/минимум (Short Term High/Low)?
STH: краткосрочный максимум (Short Term High) — это краткосрочный максимум, образованный группой из 3 свечей, в которой максимум средней свечи выше максимумов свечей слева и справа.
STL: краткосрочный минимум (Short Term Low) — это краткосрочный минимум, образованный группой из 3 свечей, в которой минимум средней свечи ниже минимумов свечей слева и справа.
Что такое краткосрочный максимум/минимум?
Что такое среднесрочный максимум/минимум (Intermediate Term High/Low)?
ITH: среднесрочный максимум (Intermediate Term High) — это среднесрочный максимум; любой STH, по обе стороны которого находятся два более низких STH, становится ITH.
ITL: среднесрочный минимум (Intermediate Term Low) — это среднесрочный минимум; любой STL, по обе стороны которого находятся два более высоких STL, становится ITL.
Если у вас медвежье смещение (bias) и ITH пробит, нужно остановиться и больше не входить в сделки.
Аналогично, если у вас бычье смещение и ITL пробит, наберитесь терпения и дождитесь другого сетапа.
Что такое среднесрочный максимум/минимум?
Что такое долгосрочный максимум/минимум (Long Term High/Low)?
LTH: долгосрочный максимум (Long Term High) — это долгосрочный максимум, образованный, когда он находится между двумя ITH и выше обоих этих ITH.
LTL: долгосрочный минимум (Long Term Low) — это долгосрочный минимум, образованный, когда он находится между двумя ITL и ниже обоих этих ITL.
Что такое долгосрочный максимум/минимум?
Важное примечание:
- Самый высокий максимум, сформированный после взаимодействия с HTF PDA (например, BSL), также считается LTH, даже если он не находится между двумя более низкими ITH.
- Аналогично, самый низкий минимум, сформированный после взаимодействия с HTF PDA (например, SSL), также считается LTH, даже если он не находится между двумя более высокими ITL.
Формирование LTH, когда цена снимает HTF BSL
Что такое Rebalanced ITH?
Когда цена поднимается, чтобы сбалансировать зону дисбаланса (FVG), она формирует свинговый максимум, который является ITH, даже если он не находится между двумя более низкими STH.
→ Мы называем это Rebalanced ITH.
Формирование Rebalanced ITH показывает, что рынок очень слаб; именно в этот момент рынок раскрывает свои намерения Smart Money.
За Rebalanced ITH следует Failure Swing — свинг, которому не удаётся пробить этот ITH, оставляя после себя Order Flow/Order Block.
STH, касающийся FVG, становится Rebalanced ITH
Если ITH пробит, наш анализ может быть неточным.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, не пытайтесь торговать; дождитесь, пока рынок перестроит свою структуру.
Аналогично, если цена падает, чтобы сбалансировать зону дисбаланса, она станет Rebalanced ITL. За этим следует Failure Swing, которому не удаётся пробить этот ITL.
Как формируется структура рынка
Обычно цена движется от STL вверх к STH, а затем разворачивается, формируя новый STL.
По мере формирования этих STL и STH они развиваются в «структуру рынка».
Боковая структура
В боковой структуре рынка цена движется в определённом диапазоне, с равными (или почти равными) максимумами и минимумами, создавая EQH/EQL на верхней и нижней границах.
- Когда цена движется от нижней границы к верхней, мы имеем бычью структуру на младшем таймфрейме.
- Когда цена движется от верхней границы вниз к нижней, мы имеем медвежью структуру на младшем таймфрейме.
Боковая структура рынка
Боковая фаза является предпосылкой для фазы манипуляции и накопления, о которой мы узнаем в трёх фазах рынка — AMD.
Бычья структура
В бычьей структуре цена будет создавать более высокие LTH и более высокие LTL.
Если ожидается рост цены, ей необходимо уважать недавний LTL. Если цена пробивает LTL, рынок больше не будет бычьим.
Предположим, когда вы видите, как цена поднимается к важному уровню ликвидности на HTF, а затем следует снижение, это может быть откат или разворот в зависимости от того, сняла ли цена ликвидность IRL или ERL на HTF.
Медвежья структура
В медвежьей структуре цена будет создавать более низкие LTL и более низкие LTH.
Если ожидается снижение цены, она не должна пробивать недавний LTH. Если это происходит, рынок больше не будет медвежьим.
Когда цена падает к важному уровню ликвидности на HTF, последует рост, который является временным откатом или разворотом в зависимости от того, сняла ли цена ликвидность IRL или ERL на HTF.
Чтобы определить важные уровни ликвидности, нужно использовать PD Arrays на таймфрейме HTF.
Без уровней ликвидности HTF у вас не может быть смещения (bias), независимо от того, какую торговую модель вы используете.
Как торговать с помощью структуры рынка
Сможем ли мы определить LTH/LTL, во многом зависит от выбранного таймфрейма.
Выбор таймфрейма
Ваша главная цель — чётко знать таймфрейм, на котором вы торгуете. Это зависит от типа трейдера, которым вы хотите стать.
Вы увидите 3 таймфрейма для каждого типа трейдера:
- HTF (High Time Frame): предоставляет торговые идеи на основе большего таймфрейма, определяет смещение и управляет сделками.
- ITF (Intermediate Time Frame): промежуточный таймфрейм для управления сделками.
- LTF (Low Time Frame): короткий таймфрейм, используемый для выбора момента входа и поиска ранних сигналов разворота, тем самым позволяя понять, когда забирать прибыль.
Позиционный трейдер
HTF: Monthly
ITF: Weekly
LTF: Daily
Свинг-трейдер
HTF: Daily
ITF: 4h
LTF: 1h
Краткосрочный трейдер
HTF: 4h
ITF: 1h
LTF: 15m
Внутридневной трейдер (дейтрейдер)
HTF: 1h
ITF: 15m
LTF: 5m
Чем ниже мы спускаемся по таймфреймам, тем больше деталей общей картины мы видим.
В восходящем тренде, глядя на HTF, мы увидим растущие максимумы и минимумы — HH, HL.
А когда мы переходим на ITF, мы чётко увидим растущие ITL и ITH.
Спустившись на самый младший таймфрейм, LTF, мы увидим в деталях растущие LTL и LTH.
Шаги анализа
Сначала нужно изучить структуру рынка с долгосрочной/среднесрочной точки зрения.
Затем краткосрочная точка зрения даст сигналы входа на основе того, что вы проанализировали.
Сделки с самой высокой вероятностью будут найдены при следовании долгосрочной/среднесрочной точке зрения.
Пример входа в сделку с помощью структуры рынка на разных таймфреймах на EU:
Структура рынка на дневном таймфрейме
На графике HTF Daily цена находится в восходящем тренде, затем откатывается к Discount Array, содержащему FVG и OB.
Этот OB является высоковероятным OB, поскольку над ним находится FVG.
Здесь цена касается ликвидности IRL, а следующая цель — рост цены и снятие ликвидности ERL.
Перейдите на LTF, чтобы подтвердить вход.
Структура рынка на H1
На графике H1, когда цена касается Daily OB, она немедленно разворачивается, создавая потенциальный LTL.
Нам нужно, чтобы цена уважала этот LTL; в противном случае весь наш анализ будет неверным.
Цена движется вверх, создавая ITL, при этом уважая H1 Liquidity Void, лежащий внутри Discount Array.
Появляется Displacement, пробивающий структуру (BOS), продолжающий создавать ITL и уважающий H1 Liquidity Void.
В этот момент мы отмечаем второй LTL выше первого LTL → бычья структура рынка.
Проблема здесь в том, что мы можем отметить второй LTL только после появления ITL справа от него, к тому времени мы уже можем пропустить сделку.
Ключ в том, чтобы предвидеть бычье смещение на основе факторов:
- На LTF цена нарушает ITL, но создаёт второй LTL и уважает первый LTL. По сути, на ITF H4 цена создаёт растущие ITL, что означает продолжение восходящего тренда.
- Displacement пробивает структуру (BOS).
- Цена уважает H4 FVG (в confluence с H1 LV).
- Исходя из этого, видно, что Smart Money хотят толкнуть цену вверх, и мы ожидаем, что цена будет уважать LV, созданный после этой фазы Displacement.
→ Лимитный ордер на покупку (Buy) можно разместить на LV после того, как цена оттолкнётся вверх от STH, создавая Displacement.
Обратите внимание: на LTF, даже если второй LTL ещё не появился, если рынок создаёт растущие ITH/ITL и уважает FVG, мы всё равно можем открывать long на PDA-зонах, таких как FVG/OB/OF, созданных после формирования STH справа от него.
Перестаньте чертить структуру вручную
Это JUKA в реальном времени на BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и зоны premium/discount с равновесием размечены автоматически, в реальном времени.
Никаких пропущенных пробоев. Никакого неверно размеченного шума. Никаких часов ручной разметки. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ваш навсегда, $99 единоразово. Или $50/year за invite-only доступ на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50/year