ساختار پیشرفته بازار: مفاهیم ICT
ساختار بازار در ICT چیست؟
ساختار بازار در ICT چارچوب حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص است که رفتار بازار و جریان سفارش‌ها را بازتاب می‌دهد.
پول هوشمند ساختار بازار را مثل معامله‌گران خرد نمی‌بیند. آن‌ها قیمت را بر اساس نقدینگی و عدم تعادل می‌بینند.
ساختار بازار از طریق سقف‌ها و کف‌های نوسانی شکل می‌گیرد و به معامله‌گران کمک می‌کند روند کلی را شناسایی کنند:
- ساختار بازار رنج: قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند و سقف‌ها و کف‌های برابر می‌سازد.
- ساختار بازار صعودی: قیمت پیوسته سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر می‌سازد.
- ساختار بازار نزولی: قیمت پیوسته سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر می‌سازد.
بازار بر اساس یک الگو یا ریتم مشترک معامله می‌شود و اگر ساختار پایه‌ای را که قیمت تمایل دارد در آن حرکت کند درک کنید، خواندن آن بسیار آسان است.
اجزای ساختار بازار
سقف/کف کوتاه‌مدت چیست؟
STH: سقف کوتاه‌مدت، سقفی کوتاه‌مدت است که از خوشه‌ای از 3 کندل شکل می‌گیرد که در آن سقف کندل میانی بالاتر از سقف‌های کندل‌های چپ و راست است.
STL: کف کوتاه‌مدت، کفی کوتاه‌مدت است که از خوشه‌ای از 3 کندل شکل می‌گیرد که در آن کف کندل میانی پایین‌تر از کف‌های کندل‌های چپ و راست است.
سقف/کف کوتاه‌مدت چیست؟
سقف/کف میان‌مدت چیست؟
ITH: سقف میان‌مدت، سقفی میان‌مدت است؛ هر STH که در دو طرف خود دو STH پایین‌تر داشته باشد، به ITH تبدیل می‌شود.
ITL: کف میان‌مدت، کفی میان‌مدت است؛ هر STL که در دو طرف خود دو STL بالاتر داشته باشد، به ITL تبدیل می‌شود.
اگر سوگیری نزولی دارید و یک ITH شکسته شود، باید توقف کنید و دیگر وارد هیچ معامله‌ای نشوید.
به همین ترتیب، اگر سوگیری صعودی دارید و یک ITL شکسته شود، صبور باشید و منتظر یک ستاپ دیگر بمانید.
سقف/کف میان‌مدت چیست؟
سقف/کف بلندمدت چیست؟
LTH: سقف بلندمدت، سقفی بلندمدت است که وقتی بین دو ITH قرار می‌گیرد و از هر دو ITH بالاتر است، شکل می‌گیرد.
LTL: کف بلندمدت، کفی بلندمدت است که وقتی بین دو ITL قرار می‌گیرد و از هر دو ITL پایین‌تر است، شکل می‌گیرد.
سقف/کف بلندمدت چیست؟
نکته مهم:
- بالاترین سقفی که پس از تعامل با یک PDA در تایم‌فریم بالاتر (مانند BSL) شکل می‌گیرد، بدون نیاز به قرار گرفتن بین دو ITH پایین‌تر، LTH محسوب می‌شود.
- به همین ترتیب، پایین‌ترین کفی که پس از تعامل با یک PDA در تایم‌فریم بالاتر (مانند SSL) شکل می‌گیرد، بدون نیاز به قرار گرفتن بین دو ITL بالاتر، LTL محسوب می‌شود.
LTH وقتی شکل می‌گیرد که قیمت BSL تایم‌فریم بالاتر را می‌گیرد
ITH متوازن‌شده چیست؟
هرگاه قیمت بالا می‌رود تا یک ناحیه عدم تعادل (FVG) را متوازن کند، یک سقف نوسانی می‌سازد که بدون نیاز به قرار گرفتن بین دو STH پایین‌تر، یک ITH است.
→ ما به آن ITH متوازن‌شده می‌گوییم.
شکل‌گیری یک ITH متوازن‌شده نشان می‌دهد که بازار بسیار ضعیف است؛ این زمانی است که بازار نیت خود را به پول هوشمند نشان می‌دهد.
پس از یک ITH متوازن‌شده، یک نوسان ناموفق می‌آید — نوسانی که نمی‌تواند آن ITH را بشکند و جریان سفارش/Order Block را به جا می‌گذارد.
یک STH که به FVG می‌رسد، به ITH متوازن‌شده تبدیل می‌شود
اگر یک ITH شکسته شود، تحلیل ما ممکن است دقیق نباشد.
اگر با چنین وضعیتی روبه‌رو شدید، سعی نکنید معامله کنید؛ صبر کنید تا بازار ساختار خود را دوباره شکل دهد.
به همین ترتیب، اگر قیمت پایین بیاید تا یک ناحیه عدم تعادل را متوازن کند، به ITL متوازن‌شده تبدیل می‌شود. پس از آن یک نوسان ناموفق می‌آید که نمی‌تواند آن ITL را بشکند.
ساختار بازار چگونه شکل می‌گیرد
معمولاً قیمت از یک STL به سمت بالا تا یک STH حرکت می‌کند و سپس برمی‌گردد تا یک STL جدید بسازد.
با شکل‌گیری این STLها و STHها، آن‌ها به یک «ساختار بازار» تبدیل می‌شوند.
ساختار رنج
در یک ساختار بازار رنج، قیمت در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند، با سقف‌ها و کف‌های برابر (یا تقریباً برابر)، و EQH/EQL را در مرزهای بالا و پایین می‌سازد.
- وقتی قیمت از مرز پایین به مرز بالا حرکت می‌کند، در تایم‌فریم پایین‌تر یک ساختار صعودی داریم.
- وقتی قیمت از مرز بالا به سمت پایین تا مرز پایین حرکت می‌کند، در تایم‌فریم پایین‌تر یک ساختار نزولی داریم.
ساختار بازار رنج
مرحله رنج، مقدمه مرحله دستکاری و انباشت است که در سه مرحله بازار — AMD — با آن آشنا خواهیم شد.
ساختار صعودی
در یک ساختار صعودی، قیمت LTHها و LTLهای بالاتر می‌سازد.
اگر انتظار می‌رود قیمت بالاتر برود، باید به LTL اخیر احترام بگذارد. اگر قیمت LTL را بشکند، بازار دیگر صعودی نخواهد بود.
فرض کنید وقتی می‌بینید قیمت تا یک سطح نقدینگی مهم در تایم‌فریم بالاتر بالا می‌رود و پس از آن افت می‌کند، بسته به اینکه قیمت نقدینگی IRL یا ERL را در تایم‌فریم بالاتر گرفته باشد، ممکن است پولبک یا بازگشت باشد.
ساختار نزولی
در یک ساختار نزولی، قیمت LTLها و LTHهای پایین‌تر می‌سازد.
اگر انتظار می‌رود قیمت پایین‌تر برود، نباید LTH اخیر را بشکند. اگر این اتفاق بیفتد، بازار دیگر نزولی نخواهد بود.
وقتی قیمت تا یک سطح نقدینگی مهم در تایم‌فریم بالاتر پایین می‌آید، یک صعود رخ می‌دهد که بسته به اینکه قیمت نقدینگی IRL یا ERL را در تایم‌فریم بالاتر گرفته باشد، یک پولبک موقت یا یک بازگشت است.
برای شناسایی سطوح نقدینگی مهم، باید از PD Array در تایم‌فریم بالاتر استفاده کنید.
بدون سطوح نقدینگی تایم‌فریم بالاتر، صرف‌نظر از اینکه از کدام مدل معاملاتی استفاده می‌کنید، نمی‌توانید سوگیری داشته باشید.
چگونه با ساختار بازار معامله کنیم
اینکه بتوانیم LTHها/LTLها را شناسایی کنیم یا نه، تا حد زیادی به تایم‌فریم انتخاب‌شده بستگی دارد.
انتخاب تایم‌فریم
هدف اصلی شما این است که تایم‌فریمی را که در آن معامله می‌کنید، به‌وضوح بشناسید. این به نوع معامله‌گری که می‌خواهید بشوید بستگی دارد.
برای هر نوع معامله‌گر، 3 تایم‌فریم خواهید دید:
- HTF (تایم‌فریم بالاتر): ایده‌های معاملاتی را بر اساس تایم‌فریم بزرگ‌تر ارائه می‌دهد، سوگیری را تعیین می‌کند و معاملات را مدیریت می‌کند.
- ITF (تایم‌فریم میانی): تایم‌فریم میانی برای مدیریت معاملات شما.
- LTF (تایم‌فریم پایین‌تر): تایم‌فریم کوتاه که برای زمان‌بندی ورودها و یافتن سیگنال‌های بازگشت زودهنگام استفاده می‌شود و از این طریق می‌دانید چه زمانی سود بگیرید.
معامله‌گر پوزیشن
HTF: Monthly
ITF: Weekly
LTF: Daily
معامله‌گر نوسانی
HTF: Daily
ITF: 4h
LTF: 1h
معامله‌گر کوتاه‌مدت
HTF: 4h
ITF: 1h
LTF: 15m
معامله‌گر روزانه (Day trader)
HTF: 1h
ITF: 15m
LTF: 5m
هرچه در تایم‌فریم پایین‌تر برویم، جزئیات بیشتری از تصویر کلی را می‌توانیم ببینیم.
در یک روند صعودی، وقتی به HTF نگاه می‌کنیم، سقف‌ها و کف‌های در حال صعود را خواهیم دید — HH، HL.
و وقتی به ITF می‌رویم، به‌وضوح ITLها و ITHهای در حال صعود را خواهیم دید.
با رفتن به پایین‌ترین تایم‌فریم، یعنی LTF، با جزئیات LTLها و LTHهای در حال صعود را خواهیم دید.
مراحل تحلیل
نخست، باید ساختار بازار را از دیدگاه بلندمدت/میان‌مدت مطالعه کنید.
سپس، دیدگاه کوتاه‌مدت بر اساس آنچه تحلیل کرده‌اید، سیگنال‌های ورود را ارائه می‌دهد.
معاملاتی با بالاترین احتمال، با دنبال کردن دیدگاه بلندمدت/میان‌مدت یافت می‌شوند.
نمونه‌ای از ورود به معامله با ساختار بازار در تایم‌فریم‌های مختلف روی EU:
ساختار بازار در تایم‌فریم Daily
در چارت Daily تایم‌فریم بالاتر، قیمت در یک روند صعودی است، سپس به یک Discount Array که شامل یک FVG و یک OB است، پولبک می‌زند.
این OB یک OB با احتمال بالا است چون یک FVG بالای آن قرار دارد.
اینجا قیمت نقدینگی IRL را می‌گیرد و هدف بعدی این است که قیمت بالا برود و نقدینگی ERL را بگیرد.
برای تأیید ورود، به LTF بروید.
ساختار بازار در H1
در چارت H1، وقتی قیمت به Daily OB می‌رسد، بلافاصله برمی‌گردد و یک LTL احتمالی می‌سازد.
ما نیاز داریم قیمت به این LTL احترام بگذارد؛ در غیر این صورت تمام تحلیل ما اشتباه خواهد بود.
قیمت بالا می‌رود و ITLها می‌سازد، در حالی که به یک H1 Liquidity Void که درون Discount Array قرار دارد، احترام می‌گذارد.
Displacement ظاهر می‌شود، ساختار را می‌شکند (BOS)، به ساختن ITLها ادامه می‌دهد و به H1 Liquidity Void احترام می‌گذارد.
در این نقطه یک LTL دوم بالاتر از LTL اول را علامت می‌زنیم → ساختار بازار صعودی.
مشکل اینجا این است که ما فقط پس از ظاهر شدن ITL سمت راست آن می‌توانیم LTL دوم را علامت بزنیم و تا آن زمان ممکن است معامله را از دست داده باشیم.
نکته کلیدی، پیش‌بینی سوگیری صعودی بر اساس این عوامل است:
- در LTF، قیمت یک ITL را نقض می‌کند اما یک LTL دوم می‌سازد و به LTL اول احترام می‌گذارد. در اصل، در ITF H4، قیمت ITLهای در حال صعود می‌سازد، یعنی روند صعودی همچنان ادامه دارد.
- Displacement ساختار را می‌شکند (BOS).
- قیمت به H4 FVG احترام می‌گذارد (در هم‌تلاقی با H1 LV).
- از این رو، نشان می‌دهد پول هوشمند می‌خواهد قیمت را بالا ببرد و ما پیش‌بینی می‌کنیم قیمت به LV ساخته‌شده پس از آن مرحله Displacement احترام بگذارد.
→ یک سفارش خرید را می‌توان به‌صورت لیمیت در LV پس از اینکه قیمت از یک STH بالا رفت و Displacement ساخت، قرار داد.
توجه کنید که در LTF، حتی اگر LTL دوم هنوز ظاهر نشده باشد، اگر بازار ITHها/ITLهای در حال صعود بسازد و به FVGها احترام بگذارد، باز هم می‌توانیم در نواحی PDA مانند FVG/OB/OF که پس از شکل‌گیری یک STH در سمت راست آن ساخته شده‌اند، خرید بزنیم.
رسم ساختار با دست را متوقف کنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در زمان واقعی برچسب‌گذاری شده‌اند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون نویز با برچسب اشتباه. بدون ساعت‌ها رسم با دست. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شما، 99 دلار یک‌باره. یا 50 دلار در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید