Движущие и коррекционные волны (волны Эллиотта)
На каждом ценовом графике есть только два типа волн: движущие волны и коррекционные волны в теории волн Эллиотта. Движущая волна имеет структуру из 5 подволн и движется в том же направлении, что и более крупный тренд, к которому она принадлежит. Коррекционная волна имеет структуру из 3 подволн, движется против этого тренда и откатывает лишь часть его, а не разворачивает его полностью.
Рисунок 1. Пять движущих волн и три коррекционные волны в теории волн Эллиотта
Что такое движущая волна в теории волн Эллиотта?
Движущая волна — это волна со структурой из 5 подволн, которая всегда движется в том же направлении, что и тренд волны старшего порядка, частью которой она является. Движущая волна играет роль «действующей волны»: она напрямую толкает цену вперёд в соответствии с основным трендом.
Движущая волна нумеруется от 1 до 5. Внутри цикла три подволны 1, 3 и 5 движущей волны движутся в том же направлении, что и тренд старшего порядка, а волны 2 и 4 движутся против тренда старшего порядка и являются лишь временными прерываниями.
Эллиотт выделил две формы движущей волны: импульс и диагональ. Из них импульс — наиболее распространённая форма, а диагональ появляется только в особых позициях на графике (в начале или в конце тренда).
Trading Hub 3.0 подробно рассмотрит внутреннюю структуру каждой формы в отдельных статьях. Здесь достаточно усвоить общий принцип: движущая волна состоит из 5 волн и всегда движется по тренду.
Что такое коррекционная волна в теории волн Эллиотта?
Коррекционная волна — это волна со структурой из 3 подволн или вариацией 3-волновой структуры, которая движется против тренда волны старшего порядка. Коррекционная волна не призвана разворачивать тренд; вместо этого она играет роль «реакционной волны»: она откатывает часть прогресса, созданного предшествующей движущей волной.
Волны 2 и 4 внутри движущей волны — типичные примеры коррекционных волн.
Коррекционные волны обозначаются буквами A, B, C. Среди них волны A и C, хотя обе движутся против тренда старшего порядка, сами по себе всё равно являются движущими волнами. Причина в том, что волна A движется «по тренду» относительно самой коррекционной волны A-B-C, подволной которой она является, и то же верно для волны C. Между тем волна B, поскольку она движется против коррекционной волны A-B-C, подволной которой она является, — это коррекционная волна (см. относительность волн в уроке 1 «Цикл волн Эллиотта»).
Сравнительная таблица: движущие волны и коррекционные волны
Ниже приведена сравнительная таблица, которая поможет трейдерам быстро наглядно представить разницу.
| Критерий | Движущая волна | Коррекционная волна |
|---|---|---|
| Количество подволн | 5 волн | 3 волны (или вариация 3 волн) |
| Обозначения волн | Цифры (1, 2, 3, 4, 5) | Буквы (A, B, C…) |
| Направление движения | То же направление, что и у более крупного тренда | Противоположное направление по отношению к более крупному тренду |
| Роль | Действие | Реакция |
| Лёгкость распознавания | Движется решительно, легко подсчитывается | «Сдерживается» более крупным трендом, подсчитывается сложнее |
| Количество структурных форм | 2 формы: импульс, диагональ | 3 базовые формы: зигзаг, флэт, треугольник (а также комбинированные формы) |
Самый примечательный момент в таблице выше — строка «лёгкость распознавания». Принцип волн Эллиотта описывает, что движущая волна всегда движется с относительной лёгкостью в направлении более крупного тренда, тогда как коррекционная волна вынуждена вести «перетягивание каната» между двумя противоположными трендами, из-за чего она гораздо менее понятна. Именно поэтому начинающие трейдеры чаще ошибаются в подсчёте волн в коррекционной фазе, чем в движущей.
Волновая структура Эллиотта работает корректно только тогда, когда движущая волна сохраняет 5 волн, а коррекционная волна — 3 волны:
- Задача движущей волны — создавать прогресс тренда → для этого ей нужны полные 5 движений.
- Коррекционная волна лишь откатывает часть предшествующей движущей волны; ей не нужно «брать на себя» задачу создания нового прогресса → для выполнения своей роли отката ей нужны только 3 движения.
Как отличить движущую волну от коррекционной?
При взгляде на реальный ценовой отрезок есть три признака, которые помогают быстро различить эти два типа волн ещё до детального подсчёта волн:
- Подсчитайте наблюдаемые подволны. Если ценовой отрезок можно разделить на 5 отдельных движений, то, скорее всего, это движущая волна. Если его можно разделить только на 3 движения, то, скорее всего, это коррекционная волна.
- Сравните его направление с соседним трендом старшего порядка. Ценовой отрезок, движущийся в том же направлении, что и более крупный тренд, обычно является движущей волной, а отрезок, движущийся в противоположном направлении, — обычно коррекционной волной.
- Наблюдайте за скоростью и наклоном движения. Движущая волна обычно движется решительно, с ровным наклоном. Коррекционная волна обычно медленнее, с тенденцией двигаться боком или затягиваться.
Рисунок 3. Различение движущих и коррекционных волн на ценовом графике
Третий признак особенно полезен в реальной торговле. На рисунке 3 наклон волны 3 намного круче, чем у волны 1, что часто наблюдается при импульсном движущем движении. Наклон волны C явно ниже, чем у волны A, внутри самого трёхволнового восстановления, что как раз является сигналом того, что более крупный нисходящий импульс вот-вот вернётся, а не признаком настоящего разворота.
Какие формы принимают движущие и коррекционные волны?
И движущие, и коррекционные волны далее делятся на множество конкретных структурных форм, у каждой из которых свои правила подсчёта волн. Знание этого списка помогает трейдерам понять, что им нужно изучить дальше после различения движущих и коррекционных волн на обзорном уровне.
Движущие волны имеют 2 формы:
- Импульс (распространённая форма, со структурой 5-3-5-3-5)
- Диагональ (особая форма, появляющаяся в начале или в конце тренда).
Коррекционные волны имеют 3 базовые формы:
- Зигзаг (быстрая форма, со структурой 5-3-5)
- Флэт (боковая форма, со структурой 3-3-5)
- Треугольник (сходящаяся или расходящаяся форма, со структурой 3-3-3-3-3).
- Кроме того, существуют комбинированные формы (комбинации), когда два или более коррекционных паттерна соединяются друг с другом.
Эта статья ограничивается их перечислением, чтобы у вас сложилась общая картина. Детальная структура импульсной волны, диагонали и каждой конкретной коррекционной формы будет отдельно проанализирована в следующих статьях этой серии.
FAQ: часто задаваемые вопросы о движущих и коррекционных волнах
Что надёжнее для входа в сделку — движущие или коррекционные волны?
Движущие волны надёжнее для входа в сделки по основному тренду, потому что они движутся решительно и следуют строгим правилам (волна 2 не выходит за начальную точку волны 1, волна 3 не является самой короткой волной, волна 4 не перекрывает ценовую территорию волны 1). Коррекционные волны торговать сложнее, потому что их структура варьируется во множество форм, и они часто оказываются в «перетягивании каната» между двумя противоположными трендами, из-за чего их конечную точку трудно точно предсказать.
Правда ли, что любая волна, движущаяся против более крупного тренда, — слабая волна всего из 3 волн?
Не совсем. Принцип волн Эллиотта признаёт некоторые исключительные случаи: волны, которые движутся в том же направлении, что и тренд, но тем не менее развиваются в коррекционном режиме (3 волны), например подволны внутри завершающей диагонали или волна A во флэт-коррекции. Это продвинутые знания; новичкам не нужно сразу запоминать детали, достаточно знать, что связь между направлением и количеством подволн не всегда столь абсолютна, как предполагает базовое правило.
Как порядок волны влияет на различие между движущей и коррекционной?
Порядок волны определяет, что то, считается ли волна движущей или коррекционной, всегда относительно, а не абсолютно. Один и тот же ценовой отрезок может быть волной A (частью коррекционной волны) на более крупном порядке, но сам по себе являться полной движущей волной на меньшем порядке. Поэтому, прежде чем классифицировать волну как движущую или коррекционную, трейдеру нужно чётко определить, какой порядок волны он наблюдает относительно соседней более крупной волны.
Оцените эту статью
Хватит рисовать структуру вручную
Это JUKA в реальном времени на BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount размечены автоматически, в реальном времени.
Никаких пропущенных пробоев. Никакого неверно размеченного шума. Никаких часов ручного рисования. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ваш навсегда, $99 единоразово. Или $50/year за доступ только по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50/year