Импульсная волна: 3 правила и 5-волновая структура
Движущая волна в теории Эллиотта — это группа движущих волн, движущихся в том же направлении, что и более крупный тренд, включающая две подформы: импульс и диагональ. В этом уроке Trading Hub 3.0 подробно рассмотрит форму движущей волны Эллиотта, известную как импульсная волна.
Рисунок 1. Движущие волны имеют 2 формы: импульс и диагональ
Что такое импульсная волна в теории волн Эллиотта?
Импульсная волна в теории волн Эллиотта — это наиболее распространённая и наиболее мощная форма движущей волны, со структурой из 5 подволн по схеме 5-3-5-3-5 и соблюдением 3 нерушимых правил: волна 2 никогда не откатывает более чем на 100% волны 1, волна 3 никогда не является самой короткой среди трёх действующих волн (1, 3 и 5), а волне 4 никогда не разрешается перекрывать ценовую территорию волны 1.
Многие аналитические сайты сегодня используют общий термин «движущая волна» как для импульса, так и для диагонали, из-за чего новичкам легко спутать два паттерна с совершенно разными торговыми последствиями. Каждый импульс — это движущая волна, но не каждая движущая волна — импульс.
Кроме того, в большинстве импульсных волн обычно появляется расширение, с амплитудой и длительностью, значительно превышающими таковые у остальных волн.
Структура 5-3-5-3-5 импульсной волны
Полный импульс всегда подразделяется по формуле 5-3-5-3-5.
- Три нечётные волны 1, 3, 5 играют действующую роль, то есть толкают цену вперёд в соответствии с основным трендом, поэтому они сами также являются движущими волнами и продолжают подразделяться на 5 подволн.
- Две чётные волны 2 и 4 играют реакционную роль, выполняя временную коррекцию, поэтому они подразделяются на 3 подволны в коррекционном паттерне. Один момент, который следует отметить внимательно: среди трёх реакционных волн именно волна 3 должна быть импульсом, а не диагональю.
Рисунок 2. Схема структуры 5-3-5-3-5 полной импульсной волны
3 нерушимых правила импульсной волны, которые никогда нельзя нарушать
При изучении волн Эллиотта нужно помнить два типа правил: правила и рекомендации. Правило управляет каждой волной этого типа, без исключений. Рекомендация — это распространённое поведение, которое имеет тенденцию повторяться, но всё же имеет отличающиеся случаи.
Три обязательных правила импульса существуют по вполне конкретной причине: цель каждой движущей волны — создать ценовое движение в направлении волны старшего порядка. Если одно из трёх правил нарушено, волновая структура больше не гарантирует эту цель, и присваиваемая разметка волн определённо неверна.
Тот, кто считал волны на протяжении многих рыночных циклов, поймёт, что большинство ошибок подсчёта возникает не от незнания правил, а от намеренного ослабления правила ради того, чтобы разметка волн соответствовала личным ожиданиям. Три раздела ниже — это границы, которые не следует ослаблять по своему усмотрению.
Правило 1. Волна 2 не должна откатывать более чем на 100% волны 1
Волна 2 никогда не откатывает за начальную точку волны 1. Если цена движется против тренда достаточно глубоко, чтобы полностью стереть всю длину волны 1, разметка «волна 2» там больше недействительна, и весь подсчёт волн нужно разметить заново с нуля.
Это самое лёгкое правило для проверки на графике; нужно лишь сравнить начальную точку волны 1 с конечной точкой волны 2.
Рисунок 3. Нарушение правила о том, что волна 2 не должна выходить за начальную точку волны 1
Правило 2. Волна 3 никогда не является самой короткой волной
Среди трёх действующих волн 1, 3 и 5 волне 3 никогда не разрешается быть волной с самой короткой амплитудой. Это правило часто неверно понимают как «волна 3 всегда самая длинная», тогда как по сути оно требует лишь, чтобы волна 3 не была самой короткой; вполне допустимо, чтобы волна 1 или волна 5 были длиннее.
Условие выполнения этого правила рассчитывается по проценту ценового движения, а не по абсолютному числу пунктов на графике. На практике процентная разница почти всегда совпадает с разницей, рассчитанной в абсолютных величинах, поэтому в большинстве случаев её можно быстро проверить на глаз без сложных расчётов.
Рисунок 4. Нарушение правила о том, что волна 3 не должна быть самой короткой волной
Правило 3. Волна 4 не должна перекрывать ценовую территорию волны 1
Волна 4 не должна входить в ценовую территорию, образованную волной 1; это явление называется перекрытием. Правило неперекрытия применяется ко всем нелевериджированным спотовым рынкам и является важнейшей границей для различения импульса и диагонали.
Редкое исключение существует на высоколевериджированных фьючерсных рынках. Краткосрочные внутридневные колебания цены иногда могут создавать техническое перекрытие, но это явление почти только встречается на очень малых таймфреймах и крайне редко появляется на дневном таймфрейме или выше.
Когда вы видите перекрытие, появляющееся в волне, подозреваемой как волна 3 или волна 4, правильный рефлекс — не игнорировать правило, а переразметить волну. Наиболее распространённый подход: считать текущую разметку «волна 3» на самом деле лишь ранней стадией расширяющейся волны 3 (extension), а перекрытие — лишь иллюзией, вызванной подсчётом волн на недостаточно детальном порядке. Это важный практический навык, который будет подробнее рассмотрен в разделе о расширениях и усечениях.
Рисунок 5. Нарушение правила о том, что волна 4 перекрывает волну 1
Три только что представленных правила — это лишь импульсное применение системы правил и рекомендаций. Вся эта система также включает множество других рекомендаций, таких как чередование, равенство и глубина коррекции, которые применяются и к коррекционным волнам, а не только к движущим. Полную систему классификации см. в статье «Правила и рекомендации: как избежать ошибок подсчёта волн».
Основные характеристики каждой волны в последовательности 1-2-3-4-5
В дополнение к трём обязательным правилам каждая позиция волны в импульсе также несёт характерное ценовое поведение, которое помогает определить, где вы находитесь в цикле.
- Волна 1 инициирует новый тренд, обычно сопровождаясь умеренной волатильностью, поскольку рынок ещё не подтвердил разворот.
- Волна 2 корректирует волну 1, но не пробивает исходную базу, в соответствии с правилом 1 выше.
- Волна 3 обычно является самой длинной и сильной волной в последовательности, часто содержащей расширение. Меньшая волна 3 внутри волны 3 — самое сильное движение во всём цикле.
- Волна 4 обычно движется боком, играя роль построения базы перед входом в финальную волну.
- Волна 5 завершает импульсную последовательность; усечение может произойти, если она не превышает вершину волны 3.
Начальная фаза волн 1 и 2 также называется термином «раз-два, раз-два», имея в виду всё ещё нерешительное развитие до того, как рынок действительно ускорится в середине волны 3. Правильное определение фазы «раз-два, раз-два» помогает избежать слишком ранних входов в сделки, когда у тренда ещё нет достаточного импульса.
Ценовой канал при движении импульсной волны
Помимо 3 обязательных правил, импульс также часто движется внутри параллельного ценового канала; это рекомендация, а не правило, поэтому исключения всё же существуют. Базовый способ построения канала: после окончания волны 3 соедините конец волны 1 и конец волны 3, затем проведите параллельную линию через конец волны 2. Эта параллельная линия даёт первоначальную оценку области окончания волны 4.
Ценовой канал — это вспомогательный инструмент для оценки области окончания волн 4 и 5, а не обязательное условие для подтверждения правильного подсчёта волн. Более детальная техника построения каналов полностью представлена в статье «Построение каналов: прогнозирование движения цены с помощью волновых каналов».
Рисунок 6. Параллельный трендовый канал, окружающий пример импульса, построенный по трём опорным точкам волн 1-2-3
На рисунке 6, когда параллельный ценовой канал можно провести через 3 точки 1-2-3, мы прогнозируем, что конечная точка волны 4 наступит, когда цена коснётся верхней граничной линии трендового канала.
Когда 5-волновая последовательность НЕ является импульсом?
Не каждая 5-волновая последовательность, видимая на графике, является стандартной импульсной волной. Есть две важные ситуации вариаций, которые нужно различать, чтобы избежать ошибок подсчёта.
Во-первых, когда волна 4 перекрывает волну 1 систематически, на протяжении всей структуры, а не как мгновенное явление, это уже не импульс, а диагональ. Диагональ появляется только в позиции волны 1, волны 5 или волны C и несёт предупреждение об ослаблении тренда, совершенно отличное от обычного импульса.
Во-вторых, когда структура содержит расширение в одной из трёх действующих волн или заканчивается усечённой волной 5, общая форма будет выглядеть иначе, чем «стандартный» импульс из учебников, но она всё равно полностью соответствует 3 нерушимым правилам, поэтому всё равно считается действительным импульсом. Подробнее об этих двух вариациях — в статьях «Завершающая и начальная диагонали» и «Расширения и усечения в волнах Эллиотта».
Часто задаваемые вопросы о движущих волнах Эллиотта
Почему волна 3 никогда не является самой короткой волной среди 3 движущих волн?
Это правило существует, потому что волна 3 связана с фазой сильнейшего рыночного консенсуса во всём цикле. Технически условие требует лишь, чтобы процентное движение волны 3 было больше, чем у волны 1 и волны 5; волна 1 или волна 5 всё равно могут быть длиннее волны 3 в абсолютных величинах без нарушения правила.
Движущая волна и импульсная волна — это одно и то же?
Не совсем. Движущая волна — более широкое понятие, включающее и импульс, и диагональ. Импульсная волна — наиболее распространённая и строгая форма движущей волны, соответствующая всем 3 правилам, включая правило неперекрытия. Диагональ также является движущей волной, но нарушает обязательное правило 3, поэтому эти два термина нельзя использовать взаимозаменяемо.
Почему трейдеры всё ещё видят, как волна 4 нарушает территорию волны 1?
Если вы видите, как волна 4 вторгается в ценовую территорию волны 1, то, скорее всего, это диагональ, а не импульс, либо вы размечаете неверно. Три правила импульсной волны должны соблюдаться, за исключением очень редкого случая высоколевериджированных рынков. В этом случае, если это действительно импульсный волновой паттерн, вы можете путать порядок волны или неверно определять коррекционную волну. После изучения форм коррекционных волн вы увидите, что есть много случаев, заставляющих ошибочно думать, что правило перекрытия импульсной волны нарушено.
Академический источник: Elliott Wave International — Introduction to the Wave Principle, основанный на оригинальном принципе волн Эллиотта Роберта Пректера и А. Дж. Фроста.
Оцените эту статью
Хватит рисовать структуру вручную
Это JUKA в реальном времени на BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount размечены автоматически, в реальном времени.
Никаких пропущенных пробоев. Никакого неверно размеченного шума. Никаких часов ручного рисования. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ваш навсегда, $99 единоразово. Или $50/year за доступ только по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50/year