Зигзаг Эллиотта (5-3-5): руководство по торговле
Зигзаг — один из самых распространённых коррекционных паттернов в теории волн Эллиотта, состоящий из 3 коррекционных волн A-B-C. Эта статья поможет вам определить волну зигзага и понять, как торговать волну C строго по методу из оригинальной книги.
Рисунок 1: Коррекционная волна зигзаг A-B-C
Прежде чем углубляться, следует разместить зигзаг на общей карте коррекционных волн. Эллиотт делит коррекционные волны на четыре основные группы:
- Зигзаг (5-3-5): резкая коррекционная форма, включая одинарную, двойную и тройную.
- Плоская волна (3-3-5): боковая коррекционная форма, включая обычную, расширенную и бегущую.
- Треугольник (3-3-3-3-3): сужающаяся или расширяющаяся форма консолидации.
- Сложная (двойная тройка и тройная тройка): структуры, сочетающие несколько простых паттернов.
Зигзаг открывает эту группу, потому что это самая простая и прямая форма. Понимание зигзага в первую очередь создаёт основу для чтения более сложных паттернов.
Что такое волна зигзаг Эллиотта?
Паттерн волны зигзаг — это трёхволновой коррекционный паттерн со структурой 5-3-5, обозначаемый A-B-C, движущийся против направления тренда более крупного уровня. На бычьем рынке зигзаг — это трёхволновое снижение, при этом вершина волны B явно ниже начальной точки волны A. Эта характеристика помогает с первого взгляда отличить зигзаг от боковых коррекционных паттернов.
Рисунок 2: Паттерн зигзаг в теории Эллиотта, состоящий из 3 волн A-B-C
На медвежьем рынке волна зигзаг разворачивается в противоположном направлении, то есть представляет собой трёхволновой рост вверх. По этой причине аналитики называют паттерн зигзаг на медвежьем рынке перевёрнутым зигзагом. Структурная природа не меняется, меняется лишь направление движения, поэтому вы применяете один и тот же набор правил идентификации к обоим случаям.
Анализ структуры волны зигзаг 5-3-5
Обозначение 5-3-5 описывает количество подволн внутри каждой составной волны зигзага:
- Волна A состоит из 5 подволн: импульсная волна или начальная диагональ.
- Волна C состоит из 5 подволн: импульсная волна или завершающая диагональ. Длина волны C обычно эквивалентна волне A.
- Волна B состоит из 3 подволн: принимает любую коррекционную форму, включая зигзаг, плоскую волну, треугольник или комбинированную форму.
Эта структура исходит из исходного принципа теории: волны A и C — движущие волны, подразделяющиеся на 5 волн, а волна B — реактивная волна, поэтому она подразделяется на 3.
Рисунок 3: Структура паттерна зигзаг 5-3-5
По наклону волна зигзаг откатывается против старого тренда под крутым углом, но не возвращает цену в область вершины или основания предшествующей движущей волны.
Именно из-за высокой крутизны зигзаг также называют «резкой коррекцией» (Sharp correction).
Эта крутая характеристика контрастирует с боковой коррекцией, то есть боковой коррекционной группой, такой как плоская волна и треугольник. Различие между резкой и боковой — не просто описательное. Это основа правила чередования, которое вы будете использовать для прогнозирования формы следующей коррекционной волны в рамках того же импульса.
Правила идентификации волн A, B, C в зигзаге
Чтобы подтвердить, что паттерн является зигзагом, проверьте три условия, касающихся ценовой позиции:
- Волна A: начинается с 5 волн против направления более крупного тренда (импульс или начальная диагональ).
- Волна B: откатывает часть волны A, но не превышает начальную точку A (плоская волна, треугольник или подзигзаг).
- Волна C: продолжается ещё 5 волнами, обычно выходя за конечную точку волны A (импульс или завершающая диагональ).
Рисунок 4: Идентификация волны зигзаг на BTCUSDT
В примере на рисунке 4 волновой паттерн зигзаг Эллиотта на графике биткоина — это коррекционная волна внутри нисходящего тренда. Волна (A) — начальная диагональ. Волна (B) — волна, состоящая из 3 подволн. Волна (C) — импульсная волна, состоящая из 5 подволн.
Идентификация волны B в зигзаге
Волна B в зигзаге состоит из 3 подволн меньшего уровня, которыми могут быть подзигзаг, плоская волна или треугольник. Эти паттерны мы изучим в следующих разделах.
Вершина волны B явно ниже начальной точки волны A на бычьем рынке. Пока волна B не стёрла полностью волну A, паттерн всё ещё потенциально может быть зигзагом.
Во многих вьетнамских документах приводится цифра, что волна B откатывает максимум 61,8% длины волны A. Эта цифра взята не из двух исходных книг Эллиотта, а принадлежит рекомендациям современных школ, включая NEoWave. Вы можете использовать её как вероятностный ориентир, но при разметке следует отдавать приоритет качественным критериям Эллиотта, чтобы ошибочно не исключить допустимый зигзаг с глубоким откатом волны B.
Идентификация волны C в зигзаге
Волна C в зигзаге — это импульсная волна, состоящая из 5 подволн, которой может быть импульс или завершающая диагональ.
Волна C почти всегда превышает конечную точку волны A. Это типичный признак, подтверждающий, что зигзаг завершил резкую коррекцию достаточной глубины. Когда вы видите, что третья волна проходит ниже основания волны A на бычьем рынке, весьма вероятно, что паттерн — стандартный зигзаг.
Случай, когда волна C не превышает конечную точку волны A, называется усечённой волной C. Это редкая вариация, похожая на явление усечения в импульсной волне, и она сигнализирует о необычно слабом коррекционном давлении. Механизм этого явления усечения вы можете изучить в статье об усечённых волнах (truncation), чтобы понять, почему оно часто сопровождается очень сильным базовым трендом.
В какой волне обычно появляется зигзаг?
Зигзаг чаще всего появляется в позиции волны 2 импульсной волны и редко появляется в волне 4. Помимо позиции волны 2, зигзаги встречаются также в следующих позициях:
- Волна A плоской волны.
- Волна B коррекционных паттернов.
- Волна X, соединяющая части сложной коррекции.
- Подволны внутри треугольника.
Рисунок 5: Волновой паттерн зигзаг, расположенный в позиции волны 2 внутри импульсной волны
Это распределение связано с правилом чередования. Если волна 2 — резкая коррекция в форме зигзага, то волна 4 обычно является боковой коррекцией в форме плоской волны или треугольника, и наоборот. Это правило помогает сузить сценарий, как только вы впервые увидите волну 2. Полный механизм прогнозирования вы можете изучить в статье о правиле чередования.
Двойной зигзаг и тройной зигзаг: когда одного зигзага недостаточно
Иногда зигзаг повторяется дважды или максимум трижды подряд. Это явление возникает, когда первый зигзаг ещё не достиг обычной ценовой цели коррекции. Каждый одинарный зигзаг отделён промежуточной волной «тройкой», образуя двойной или тройной зигзаг. Эти структуры похожи на явление расширения импульсной волны, но встречаются реже.
Структура W-X-Y (-X-Z) и волна X
Рисунок 6: Структура двойного зигзага WXY
Р. Н. Эллиотт первоначально обозначал двойной зигзаг как A-B-C-X-A-B-C, используя букву X для соединительной волны посередине. Это обозначение сталкивается с проблемой волнового уровня: оно подразумевает, что движущие волны каждого зигзага лишь на один уровень меньше всей коррекции, тогда как в действительности они на два уровня меньше. Пректер исправил эту ошибку более точным обозначением, считая весь паттерн как W-X-Y (и -X-Z, если это тройной):
- Волна W: первый зигзаг в коррекции.
- Волна Y: второй зигзаг.
- Волна Z: третий зигзаг, появляющийся только в тройном зигзаге.
- Волна X: реактивная волна, соединяющая зигзаги, всегда коррекционная по природе, часто представляющая собой ещё один зигзаг, идущий против направления волны W.
Этот тонкий момент, касающийся уровня, упускают из виду многие популярные документы. В статье о волне X глубже рассматривается роль соединительной волны в комбинированных коррекциях.
Чем двойной зигзаг отличается от одинарного?
Ключевое различие заключается в причине формирования и количестве волн:
- Одинарный зигзаг завершается, когда трёхволновая коррекция достигла достаточной глубины в цене. Паттерн имеет три волны.
- Двойной зигзаг появляется, когда первое колено зигзага ещё не создало соразмерного ценового отката, поэтому рынку нужен дополнительный второй зигзаг. Паттерн расширяется до семи волн, если считать соединительную волну X между ними.
Удвоение паттерна главным образом предназначено для завершения коррекционной глубины в цене. Именно поэтому при подсчёте волн последовательность из семи или одиннадцати волн с большим перекрытием часто является признаком сложной коррекции, а не импульсной волны. Используйте эту характеристику, чтобы быстро различать два типа движения.
Торговля с зигзагом: лучшая возможность — волна C
Волна C — самая привлекательная торговая точка в зигзаге. Причина очень ясна со структурной точки зрения: после того как волна A завершила 5 волн, а волна B — 3 волны, волна C развернёт 5-волновую последовательность в ожидаемом направлении. Когда вы распознаёте, что первые два колена сформировались, направление третьего колена становится высоковероятным.
Осторожный метод Кеннеди (автора книги Visual Guide to Elliott Wave) заключается в том, чтобы ждать подтверждения от ценового действия, а не угадывать вершины и основания. При зигзаге осторожный метод входа состоит из трёх шагов:
- Условие: дождитесь, пока цена создаст 5-волновое движение, завершающее волну C (используя ориентир, что волна C эквивалентна волне A, как основной эталон).
- Точка входа зависит от позиции волны 4:
- Если подволна 4 внутри волны C находится вне области волны (A) → входите, когда цена разворачивается и превышает экстремум волны B.
- Если подволна 4 внутри волны C принадлежит области волны (A) → входите, когда цена разворачивается и превышает экстремум волны 4.
- Стоп-лосс: ориентир — экстремум волны C.
Вход, когда цена превышает волну B в зигзаге
Часто задаваемые вопросы о волнах зигзаг Эллиотта
Что такое волна X в двойном зигзаге?
Волна X — это соединительная волна, лежащая между двумя зигзагами в двойном зигзаге или между частями тройного зигзага. Это всегда коррекционная волна, идущая против направления первого зигзага, волны W, и часто принимающая форму зигзага. Роль волны X — связать одинарные зигзаги в более крупную коррекцию.
Появляется ли зигзаг в волне 4?
Да, но это происходит редко. Зигзаги обычно появляются в позиции волны 2. Причина — правило чередования: если волна 2 уже была резкой коррекцией в форме зигзага, то волна 4, как правило, переключается на боковую форму, такую как плоская волна или треугольник. Когда вы видите, что волна 2 — зигзаг, отдавайте приоритет ожиданию боковой коррекции в волне 4. Случай, когда оба — зигзаги, существует, но не является сценарием по умолчанию.
Какой обычно бывает длина волны C по сравнению с волной A?
Наиболее широко используемый ориентир — волна C эквивалентна волне A по длине в цене, то есть отношение равенства. В живой торговле Уэйн Горман использует именно эталон равенства волны C волне A как ценовую цель для торговли T-Bond. Другие часто встречающиеся соотношения Фибоначчи — от 0,618 до 1,618 длины волны A, в зависимости от степени расширения волны C. Эти эталоны следует использовать как справочные целевые зоны и сочетать с ценовыми каналами, а не цепляться за одну абсолютную цифру.
Редок ли тройной зигзаг?
Да, тройной зигзаг явно реже двойного. Эллиотт зафиксировал, что зигзаг повторяется максимум три раза, и этот трёхкратный случай редко встречается на практике. Причина в том, что каждое повторение зигзага происходит только тогда, когда предыдущее колено ещё не достигло своей ценовой цели, а рынку редко требуется три раза, чтобы завершить резкую коррекцию. Когда вы сталкиваетесь с последовательностью, напоминающей три последовательных зигзага, следует внимательно проверить волновой уровень и возможность того, что это другая форма комбинированной коррекции.
Как торговать при встрече с зигзагом?
Торговать следует, когда завершается волна C, потому что пока формируется волна A, у вас ещё недостаточно контекста, чтобы подтвердить, является ли она первым коленом зигзага или другого паттерна. К волне C вы уже видели волну A с 5 волнами и волну B с 3 волнами, поэтому направление и 5-волновую структуру волны C легче прогнозировать. И волна A, и волна C идут в том же направлении, что и коррекционный тренд, поэтому обе являются движущими волнами, но волна C даёт более чёткий сигнал подтверждения и более конкретную точку отсчёта для стоп-лосса.
Оцените эту статью
Хватит чертить структуру вручную
Это JUKA в реальном времени на BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount размечены автоматически, в реальном времени.
Никаких пропущенных пробоев. Никаких неверно размеченных шумов. Никаких часов ручной разметки. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — в вашу собственность навсегда, $99 единоразово. Или $50/year за доступ по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50/year