Диагонали Эллиотта: завершающие и начальные паттерны
Диагональная волна Эллиотта — единственное исключение во всей системе импульсных волн теории волн Эллиотта, несущее в себе признак разворота рыночного тренда.
Что такое диагональная волна Эллиотта? Почему её называют импульсной волной, «нарушающей правила»
Рисунок 1: Диагональная волна Эллиотта — особый тип импульсной волны, состоящий из 5 волн
Диагональная волна Эллиотта — это тип движущей волны, состоящий из 5 волн, но не являющийся чистым импульсом. Этот паттерн сохраняет две исходные характеристики движущей волны: ни одна коррекционная подволна полностью не перекрывает предшествующую волну, а волна 3 никогда не бывает самой короткой среди трёх движущих подволн.
Разница заключается в следующем: это единственная 5-волновая структура по направлению основного тренда, которой разрешено, чтобы волна 4 заходила на ценовую территорию волны 1 — явление, называемое перекрытием (overlap). В статье о правиле перекрытия в импульсных волнах установлено, что в чистом импульсе это абсолютно недопустимо. Диагональ — именно это исключение, и оно не является ошибкой подсчёта волн, а представляет собой самостоятельный паттерн с совершенно иным рыночным смыслом.
Рисунок 2: У диагональной волны Эллиотта 2 сходящиеся линии тренда вместо параллельных, как у импульса
Поскольку волна 4 вторгается на ценовую территорию волны 1, две граничные линии, соединяющие вершины и основания диагонали, уже не параллельны, как в обычном ценовом канале импульса. Они сходятся друг к другу, образуя форму клина (или диагонального треугольника; некоторые источники называют это диагональной треугольной волной Эллиотта) — это самый быстрый визуальный признак для идентификации на графике.
Где диагонали появляются в структуре волн Эллиотта
Диагональные волны появляются только в двух фиксированных позициях во всей системе волн Эллиотта:
- Первая позиция — волна 5 импульсной последовательности или волна C зигзага либо сложной последовательности; в этом случае она называется завершающей диагональю (Ending Diagonal).
- Вторая позиция — волна 1 импульсной последовательности или волна A последовательности зигзага; в этом случае она называется начальной диагональю (Leading Diagonal).
Эти две позиции определяют весь смысл паттерна. Завершающая диагональ стоит в конце волновой последовательности, поэтому несёт послание о завершении. Начальная диагональ стоит в начале волновой последовательности, поэтому несёт послание о начале.
Что такое завершающая диагональ в теории Эллиотта?
Рисунок 3: Завершающая диагональ в восходящих и нисходящих трендах
Завершающая диагональ — это завершающий диагональный волновой паттерн, появляющийся главным образом в позиции волны 5, когда предшествующий тренд зашёл слишком далеко и слишком быстро. Эллиотт отмечал, что очень небольшая доля завершающих диагоналей появляется в волне C структуры A-B-C. В двойной тройке или тройной тройке коррекционного паттерна завершающая диагональ появляется только в финальной волне C последовательности.
Рисунок 4: Позиция завершающей диагонали в структурах A-B-C и импульса
Общее во всех случаях — позиция завершения. Паттерн всегда находится в точке окончания более крупной волновой структуры, сигнализируя о том, что у более крупного тренда иссяк импульс.
Структура завершающей диагонали
Внутри завершающей диагонали все три движущие подволны 1, 3 и 5 подразделяются на «трёхволновую» форму, что характерно скорее для коррекционных волн, чем для обычных движущих волн. В результате весь паттерн имеет подструктуру 3-3-3-3-3, полностью отличную от 5-3-5-3-5 стандартного импульса.
Рисунок 5: Завершающая диагональ состоит из 5 волн, каждая из которых подразделяется на 3 подволны
Что прогнозирует завершающая диагональ?
Подволны внутри завершающей диагонали имеют трёхволновую коррекционную структуру — это признак, прогнозирующий конец тренда:
- Восходящая завершающая диагональ — медвежья, обычно за ней следует резкое снижение обратно к ценовой области, где зародился паттерн.
- Нисходящая завершающая диагональ — бычья, обычно она открывает резкий рост к ценовой области, где зародился паттерн.
Как и расширение волны 3 (Extension3), и усечённая волна 5, завершающая диагональ несёт то же послание: вот-вот произойдёт резкий разворот. В статье об усечённой волне 5 были проанализированы первые два явления. Иногда все три сигнала появляются одновременно на разных волновых уровнях, что ещё больше усиливает интенсивность разворота следующей волны.
Elliott Wave International также считает это одним из самых примечательных сигналов во всей системе: как только завершающая диагональ правильно идентифицирована, аналитик должен готовиться к развороту, который разворачивается быстро и решительно.
Throw-over — признак, определяющий конечную точку волны 5
Throw-over — это явление, при котором:
- Волна 5 ненадолго пробивает линию тренда, соединяющую вершину волны 1 и вершину волны 3, непосредственно перед разворотом цены.
- Торговый объём, как правило, постепенно снижается на протяжении всего формирования диагонали, но резко возрастает именно в момент throw-over.
Это гораздо более надёжный сигнал подтверждения, чем просто подсчёт полных 5 подволн на графике. В некоторых редких случаях волна 5 не достигает верхней линии тренда, заканчиваясь чуть ниже границы, — в этом случае последующий разворот обычно сильнее обычного.
Применение в торговле: когда вы подозреваете формирование завершающей диагонали, первое, что нужно сделать, — дождаться завершения throw-over, то есть момента, когда цена ненадолго пробьёт линию тренда, соединяющую вершину волны 1 и вершину волны 3, а затем сразу развернётся.
Рисунок 6: Волна 5, выходящая за линию тренда в завершающей диагонали, прогнозирует медвежье движение
Осторожный подход к торговле:
- Дождитесь, пока цена закроется обратно через только что упомянутую линию тренда, при внезапном росте объёма.
- Разумный уровень стоп-лосса обычно ставится выше или ниже самой вершины/основания этого throw-over.
- Ценовая цель — исходная точка паттерна диагонали, то есть экстремум точки номер 2.
Этот подход не гарантирует прибыль. Диагональ всё ещё остаётся редким паттерном, а совершенно ошибочный подсчёт волн может произойти до того, как throw-over будет чётко подтверждён.
Что такое начальная диагональ в теории Эллиотта?
Начальная диагональ — это начальный диагональный волновой паттерн, появляющийся в позиции волны 1 импульсной последовательности или волны A последовательности зигзага/двойной/тройной. Это вариация, открытая исследователями Эллиотта значительно позже завершающей диагонали, и частота её появления на практике также невысока.
Рисунок 7: Начальная диагональ в восходящих и нисходящих трендах
Структура начальной диагонали
Начальная диагональ по-прежнему сохраняет характеристику перекрытия волн 1 и 4 и сходящуюся форму клина, как и завершающая диагональ. Разница заключается в подволновой структуре; этот паттерн может иметь две структуры:
- 3-3-3-3-3: все внутренние подволны состоят из 3 волн (зигзагов).
- 5-3-5-3-5 (более распространена): движущие волны 1, 3, 5 внутри подразделяются на 5 меньших волн (импульсов) вместо 3, образуя последовательность 5-3-5-3-5.
Рисунок 8: Начальная диагональ имеет 2 типа структуры: 3-3-3-3-3 и 5-3-5-3-5
Сравнительная таблица двух структур начальной диагонали:
| Характеристика | 5-3-5-3-5 | 3-3-3-3-3 |
|---|---|---|
| Сила | Сильнее | Слабее |
| Движущие волны | Импульс | Зигзаг |
| Степень консенсуса | Высокая | Низкая |
| Потенциал продолжения | Высокий | Ниже |
| Психология | Уверенность | Нерешительность |
Что прогнозирует начальная диагональ?
Начальная диагональ несёт два разных послания:
- Структура 5-3-5-3-5 более распространена и верна духу движущей волны, передавая послание о продолжении тренда
- Структура 3-3-3-3-3 встречается реже, показывая, что начало тренда всё ещё слабое и сомнительное. Поскольку даже движущие волны 1, 3, 5 в структуре имеют всего по 3 волны, это выражает борьбу между двумя сторонами и то, что новому тренду пока не доверяют.
Обычно после окончания начальной диагонали цена откатывается к области, лежащей между волнами 2 и 4.
Рисунок 9: После начальной диагонали цена откатывается к области 2-4, а затем продолжает рост
Примечание: Throw-over не является характерным явлением для начальной диагонали. Волна 5 в начальной диагонали может касаться, почти касаться или слегка превышать линию тренда 1-3.
Как отличить начальную диагональ от обычной последовательности волн 1-2
Самая распространённая ошибка при встрече с начальной диагональю — принять её за обычную последовательность 1-2, 1-2, повторяющуюся много раз. Ключ к различию — скорость движения цены: в начальной диагонали подволна 5 движется заметно медленнее по сравнению с подволной 3.
Напротив, в подлинной последовательности 1-2, 1-2 скорость краткосрочного движения, как правило, постепенно возрастает, а широта рынка (количество акций, участвующих в тренде) также обычно расширяется вместе с ней. Наблюдение за этими двумя характеристиками помогает трейдерам избежать неверного подсчёта волн уже на ранней стадии.
Рисунок 10: Как отличить начальную диагональ от последовательности импульсных волн 1-2
Сравнение начальной и завершающей диагоналей
Краткая сравнительная таблица 2 диагональных паттернов Эллиотта:
| Критерий | Завершающая диагональ | Начальная диагональ |
|---|---|---|
| Позиция появления | Волна 5 или волна C | Волна 1 или волна A |
| Подволновая структура | 3-3-3-3-3 | 5-3-5-3-5 или 3-3-3-3-3 |
| Рыночный смысл | Завершение, истощение тренда | Продолжение основного тренда |
| Перекрытие волн 1-4 | Да | Да |
| Форма границ | Сходящийся клин (редко расширяющийся) | Сходящийся клин (редко расширяющийся) |
| Степень распространённости | Более распространена | Более редкая |
| Риск путаницы | С импульсом с удлинённой волной 5 | С повторяющейся последовательностью волн 1-2 |
| Throw-over | Обычно происходит | Может происходить, а может и нет |
Расширяющаяся диагональ как вариация
И завершающая, и начальная диагонали могут появляться в расширяющейся форме, то есть две граничные линии расходятся вместо того, чтобы сходиться, как в обычной форме.
Эта вариация очень редко встречается на практике, а зафиксированные случаи показывают заметно более низкую аналитическую надёжность, поскольку она обычно сопровождается необычно короткой волной 3 или более крупным, чем обычно, масштабом паттерна. Трейдерам следует отдавать приоритет сходящейся форме при подсчёте волн и рассматривать расширяющуюся форму только тогда, когда не подходит никакой другой вариант.
Рисунок 11: Расширяющийся диагональный паттерн имеет 2 расходящиеся линии тренда
FAQ — часто задаваемые вопросы о диагональных волнах
Всегда ли завершающая диагональ возникает в волне 5?
Не совсем. Завершающая диагональ появляется главным образом в волне 5 импульсной последовательности, но всё же небольшая доля приходится на волну C структуры A-B-C или на финальную волну C в двойной тройке либо тройной тройке. Какова бы ни была позиция, общее в том, что она всегда сигнализирует о конце более крупной волновой структуры.
Распространена ли начальная диагональ?
Нет. Это редкая вариация, признанная исследователями Эллиотта значительно позже завершающей диагонали. Из-за этой редкости большинство материалов и даже практикующие трейдеры обычно сосредоточивают внимание на завершающей диагонали, из-за чего начальную диагональ легко упустить из виду или неверно подсчитать как повторяющуюся последовательность волн 1-2.
Может ли диагональ быть усечённой?
Да, но крайне редко. Эллиотт отмечал, что диагональ иногда заканчивается усечением, то есть подволна 5 не превышает вершину подволны 3. Однако разница в усечённых случаях диагонали обычно очень мала — она почти не дотягивает лишь на минимальную амплитуду по сравнению с вершиной волны 3.
Чем диагональ отличается от треугольника (коррекционного треугольника)?
Эти два паттерна легко спутать, поскольку оба имеют сужающуюся треугольную форму на графике. Разница — в их природе: диагональ — это движущая волна, движущаяся в том же направлении, что и основной тренд, и всегда имеющая перекрытие волн 1-4. Треугольник — это коррекционная волна, обычно движущаяся вбок и появляющаяся в позиции волны 4, волны B или волны X, не несущая смысла продвижения цены вдоль основного тренда, как диагональ.
Стоит ли входить в сделку сразу при обнаружении завершающей диагонали?
Не стоит. Подсчёт волн, когда диагональ ещё не завершена, очень подвержен ошибкам, поскольку структуру 3-3-3-3-3 можно принять за множество других коррекционных паттернов, ещё находящихся в процессе формирования. Более безопасный подход — дождаться подтверждения throw-over и только затем рассматривать позицию в направлении ожидаемого разворота.
Оцените эту статью
Хватит чертить структуру вручную
Это JUKA в реальном времени на BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount размечены автоматически, в реальном времени.
Никаких пропущенных пробоев. Никаких неверно размеченных шумов. Никаких часов ручной разметки. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — в вашу собственность навсегда, $99 единоразово. Или $50/year за доступ по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50/year