معاملات Volume Profile: راهنمای کامل
این مقاله به خوانندگان کمک می‌کند معنا و کاربرد ابزار قدرتمند Volume Profile (VP) و کاربردهای آن را درک کنند.
طبق قانون عرضه و تقاضا، می‌دانیم قیمت تمایل دارد از یک ناحیه تعادل عرضه و تقاضا به ناحیه تعادل عرضه و تقاضای دیگری برود.
شکل 1: ناحیه‌های تعادل و ناحیه‌های عدم تعادل
این ناحیه‌های تعادل جایی هستند که بیشترین حجم معاملات در آن متمرکز است، چون طبق نظریه حراج، این ناحیه‌ای است که خریداران و فروشندگان احساس راحتی می‌کنند که در برابر یکدیگر پیشنهاد بدهند.
Volume Profile چیست؟
Volume Profile ابزاری است که علاقه معامله‌گران را در هر سطح قیمتی مشخص، بر اساس حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کند.
Volume Profile گونه‌ای از Market Profile است که بر سه متغیر نظریه حراج ساخته شده است: قیمت، زمان، حجم.
بنابراین دو شکل حجم خواهیم داشت:
- حجم در زمان، که حجم عمودی است و حجم هر کندل را اندازه‌گیری می‌کند و سطح علاقه معامله‌گران را در نقاط زمانی مشخص به ما می‌گوید (به ما می‌گوید چه زمانی).
- پروفایل حجم افقی، حجم هر سطح قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد معامله‌گران به کدام سطوح قیمتی بیشتر علاقه دارند (به ما می‌گوید کجا).
ساختار Volume Profile
شکل 2: ساختار Volume Profile
اجزایی که Volume Profile را می‌سازند در جدول زیر نشان داده شده‌اند:
| جزء | توضیح |
|---|---|
| VA | ناحیه ارزش |
| VAH | سقف ناحیه ارزش |
| VAL | کف ناحیه ارزش |
| High | نقطه حد بالایی Volume Profile |
| Low | نقطه حد پایینی Volume Profile |
| VPOC | نقطه کنترل حجم - سطح قیمت منصفانه |
| HVN | گره حجم بالا |
| LVN | گره حجم پایین |
VA (ناحیه ارزش)
VA — ناحیه ارزش، ناحیه قیمتی‌ای است که بیشترین معامله در آن انجام شده است، یا جایی که عرضه و تقاضا بیشترین تعادل را دارند. VA نشان‌دهنده 68.2% از کل حجم معاملات کل Volume Profile است.
VA به‌عنوان ناحیه میان VAH و VAL تعیین می‌شود.
ناحیه بیرون از VA، 31.8% باقی‌مانده از کل حجم معاملات کل Volume Profile را تشکیل می‌دهد.
شکل 3: ناحیه ارزش Volume Profile
در شکل 3 یک ناحیه Volume Profile گسترده داریم که ناحیه ارزش این VP میان VAH و VAL قرار دارد. این ناحیه قیمتی‌ای است که 68.2% از حجم معاملات کل VP را متمرکز می‌کند.
می‌بینیم قیمت در این ناحیه ارزش نوسان می‌کند؛ VAH و VAL به‌عنوان ناحیه‌های مقاومت و حمایت برای قیمت عمل می‌کنند.
VPOC (نقطه کنترل حجم)
VPOC یا POC متعادل‌ترین سطح قیمت در یک VA است. این‌جا جایی است که خریداران و فروشندگان بیشترین پذیرش را دارند.
اگر قیمت بالای POC حرکت کند، ثابت می‌کند سمت خرید کنترل را در دست دارد و برعکس، اگر قیمت زیر POC قرار داشته باشد، آنگاه سمت فروش کنترل را در دست دارد.
POC جایی است که بیشترین حجم معاملات در آن متمرکز است، پس وقتی قیمت از ناحیه VA خارج می‌شود، احتمالاً پیش از ادامه روند صعودی، برای تست دوباره POC بازمی‌گردد.
شکل 4: برخورد قیمت با POC و معکوس شدن
شکل 4 نشان می‌دهد که در یک روند صعودی، قیمت بازمی‌گردد تا یک ناحیه VA بیابد و وقتی با POC آن ناحیه VA روبه‌رو می‌شود، معکوس می‌شود.
HVN (گره حجم بالا)
HVN یک ناحیه تعادل کوتاه‌مدت است که به‌صورت ناحیه‌ای برآمده در پروفایل حجم نشان داده می‌شود.
این‌جا جایی است که خریداران و فروشندگان از معامله احساس رضایت می‌کنند، پس حجم عمدتاً در این ناحیه‌ها متمرکز است.
هر HVN را می‌توان یک ناحیه VA کوچک دانست که یک POC در داخل خود دارد.
شکل 5: گره حجم بالا در Volume Profile
شکل 5 HVNها را روی نمودار Bitcoin نشان می‌دهد که جاهایی هستند که خریداران و فروشندگان با راحتی پیشنهاد دادن را می‌پذیرند؛ در این‌جا قیمت اغلب به‌صورت خنثی حرکت می‌کند یا یک پولبک می‌سازد.
HVN جایی است که میان خریداران و فروشندگان اجماع وجود دارد، پس در آینده قیمت ممکن است دوباره به این ناحیه بازگردد تا دوباره اجماع حاصل شود.
→ ما می‌توانیم HVN را مانند یک «آهنربای قیمت» در نظر بگیریم.
شکل 6: HVN که مانند آهنربا قیمت را جذب می‌کند
شکل 6 نشان می‌دهد HVNها مانند آهنربا عمل می‌کنند؛ قیمت تمایل دارد در یک پولبک، پیش از ادامه روند قبلی، به نزدیک‌ترین HVNها بازگردد.
LVN (گره حجم پایین)
LVN یک ناحیه عدم تعادل عرضه و تقاضاست که به‌صورت ناحیه‌ای فرورفته در پروفایل حجم نشان داده می‌شود.
این‌جا جایی است که خریداران و فروشندگان از معامله راحت نیستند، پس حجم افقی کوچک است (یک دره).
LVN را می‌توان ناحیه‌های قیمتی ناعادلانه دانست.
آن‌ها اجماعی از هر دو سمت خرید و فروش دریافت نمی‌کنند، پس در آینده هم انتظار می‌رود قیمت در آن‌جا اجماعی نداشته باشد و باعث رد شدن شود.
رد شدن را می‌توان با حرکت سریع قیمت از میان این ناحیه، یا معکوس شدن قیمت به‌محض برخورد با این ناحیه نشان داد.
شکل 7: گره حجم پایین در Volume Profile
با نگاه دوباره به نمودار Bitcoin، می‌بینیم LVNها به دو شکل عمل می‌کنند: عبور دادن قیمت یا رد کردن آن.
در یک روند واضح، وقتی قیمت با قدرت به بالا رانده می‌شود، یک ناحیه عدم تعادل، یعنی LVN، می‌سازد؛ در آینده قیمت تمایل دارد این ناحیه LVN را رد کند.
به‌طور خلاصه، قیمت از LVNها «متنفر» است و HVNها را «دوست» دارد. HVNها و LVNها به‌صورت یکی در میان با یکدیگر قرار دارند.
روش SMC که از Wyckoff جدا شده است، LVN را IMB/FVG می‌نامد.
یک پروفایل حجم فقط یک VA دارد، اما می‌تواند HVNها و LVNهای بسیاری داشته باشد. ما می‌توانیم به‌صورت انعطاف‌پذیر از HVNها و LVNها به‌عنوان ورودی یا سیو سود استفاده کنیم.
انواع Volume Profile
Session Volume Profile
Session Volume Profile شکلی از پروفایل حجم است که سطح تعادل را بر اساس سشن نشان می‌دهد و هر سشن متناظر با یک روز است.
این شکل از پروفایل حجم اگر معامله‌گر درون‌روزی هستید، مفید است.
چون سشن معاملاتی امروز هنوز در حال توسعه است، ما عمدتاً از پروفایل حجم سشن روز قبل استفاده می‌کنیم.
وقتی قیمت در یک روند واضح حرکت می‌کند، سطوح POC و VAH و VAL جاهایی هستند که باید برای باز کردن موقعیت‌ها مشاهده شوند.
شکل 8: Session Volume Profile در جفت USDJPY
در مثال شکل، یک روند نزولی واضح در حال شکل‌گیری است:
- موقعیت 1: قیمت به VAL مربوط به VP سشن قبلی پولبک می‌کند.
- موقعیت 2: قیمت به VAH مربوط به VP سشن قبلی پولبک می‌کند.
- موقعیت 3: قیمت به POC مربوط به VP سشن قبلی پولبک می‌کند.
با Session Volume Profile، باید قانون 80% را اعمال کنیم که در بخش 11 پوشش داده می‌شود.
Fixed Range Volume Profile
این شکلی از Volume با انعطاف بالا است؛ می‌تواند به معامله‌گران کمک کند حجم را در هر ناحیه‌ای با کشیدن دستی بررسی کنند.
Fixed Range VP اغلب وقتی قیمت در حال روند است یا وقتی در یک محدوده تعادل نوسان می‌کند، استفاده می‌شود.
مثال 1 از Fixed Range VP وقتی روند نزولی وجود دارد:
شکل 9: پروفایل حجم محدوده ثابت XAU
- بازار در روند نزولی حرکت می‌کند.
- قیمت به یک ناحیه HVN پولبک می‌کند که یک ناحیه تعادل عرضه و تقاضای قبلی است.
- سپس قیمت این ناحیه را رد می‌کند و روند نزولی را ادامه می‌دهد.
مثال 2 وقتی روند صعودی وجود دارد:
شکل 10: VP محدوده ثابت XAU
- طلا در روند صعودی حرکت می‌کند.
- یک پولبک اصلاحی با عبور از آن، نخستین ناحیه HVN را رد می‌کند.
- قیمت می‌خواهد ناحیه HVN بزرگ‌تر پایین را بیابد، با این حال توسط ناحیه LVN قبلی مسدود می‌شود و بازمی‌گردد.
مثال 3 از Fixed Range VP وقتی در یک ناحیه تعادل قرار دارد:
شکل 11: Fixed Range Volume Profile در یک ناحیه تعادل
- قیمت جفت ارزی USDJPY در یک ناحیه تعادل عرضه و تقاضا حرکت می‌کند (به‌صورت خنثی دیده می‌شود).
- پس از آن قیمت نامتعادل می‌شود و به پایین سقوط می‌کند.
- قیمت بازمی‌گردد تا ناحیه تعادل را در موقعیت VAL تست کند و رد می‌شود، سپس به سقوط ادامه می‌دهد.
Visible Range Volume Profile
این شکلی از Volume Profile است که کل حجم همه سطوح قیمتی روی نمودار را نشان می‌دهد. فقط نمودار را بکشید و حجم متناسب با آن تغییر می‌کند.
با این شکل، بافت کلی کل بازار را بدون این‌که در کوتاه‌مدت آشفته شویم، ارزیابی می‌کنیم.
به HVNها/LVNها توجه کنید که مکان‌های مناسبی برای باز کردن موقعیت‌ها و سیو سود خواهند بود.
مثالی از Visible Range Volume Profile:
شکل 12: پروفایل حجم ترکیبی
- با مشاهده یک TR مربوط به Wyckoff، می‌بینیم یک رویداد Spring بالقوه ظاهر می‌شود.
- در موقعیت Spring، قیمت HVN را رد می‌کند و به داخل محدوده بازمی‌گردد؛ در کندل صعودی ردکننده، موقعیت خرید باز کنید.
- قیمت بالا می‌رود، با یک ناحیه LVN روبه‌رو می‌شود و به عقب رانده می‌شود. این مکان مناسبی برای سیو سود است.
مثال بالا نشان می‌دهد که ترکیب Volume Profile با Wyckoff کاملاً شدنی است.
کاربردهای Volume Profile
Volume Profile اطلاعات عینی برای معامله‌گران فراهم می‌کند و با بافت Wyckoff هماهنگ است.
کاربردهای Volume Profile در معاملات:
1. شناسایی ساختارهای Wyckoff
مرزهای بالایی و پایینی یک ساختار Wyckoff همیشه توسط دو ناحیه LVN ساخته می‌شوند.
وقتی قیمت میان دو ناحیه LVN قرار دارد، به‌طور پیوسته رد می‌شود، بازمی‌گردد و ناحیه‌های مقاومت و حمایت می‌سازد.
تا زمانی که قیمت از یک LVN فراتر برود، تعیین می‌کنیم که آیا آن ساختار انباشت است یا توزیع.
پس از آن منتظر می‌مانیم قیمت بازگردد تا در موقعیت‌های VAH و VAL و POC تست شود.
به این ترتیب حتی نیازی نیست دو خط مرز Wyckoff را رسم کنیم.
مثالی از شناسایی ساختار در جفت ارزی USDJPY در تایم‌فریم m30:
شکل 13: استفاده از VP برای شناسایی ساختار
در مثال بالا:
- با توجه به حرکت خنثی قیمت، یک Fixed Range VP رسم می‌کنیم که کل این محدوده را پوشش می‌دهد.
- قیمت پس از یک UTAD بالقوه از VA به پایین می‌شکند؛ مشکوک هستیم که این یک ساختار توزیع مجدد است.
- قیمت بازمی‌گردد تا VAL ناحیه ارزش را تست کند؛ این یک LPSY بالقوه در Wyckoff است که نشان‌دهنده سفارش فروش استقراضی است.
2. شناسایی سوگیری بازار
ما همیشه معامله در جهت روند صعودی آخرین ناحیه HVN ساخته‌شده را در اولویت قرار می‌دهیم.
معنای HVN را به خاطر بیاورید: وقتی قیمت در یک HVN به‌صورت خنثی حرکت می‌کند، یعنی قیمت در حالت تعادل موقت عرضه و تقاضا است. فقط پس از آن‌که قیمت از HVN به بالا یا پایین بشکند، سوگیری بعدی را داریم.
- وقتی قیمت بالای نزدیک‌ترین ناحیه HVN قرار دارد، کنترل در دست خریداران است؛ سوگیری صعودی داریم.
- و وقتی قیمت از نزدیک‌ترین ناحیه HVN به پایین می‌شکند، کنترل در دست فروشندگان است؛ سوگیری را پس از یک تأیید (فاز تست) به نزولی تغییر می‌دهیم.
مثالی از استفاده از VP برای شناسایی سوگیری در جفت NZDUSD در تایم‌فریم m15:
شکل 14: شناسایی سوگیری نزولی با Volume Profile
در شکل 14:
- قیمت در روند صعودی حرکت می‌کند و HVNها و LVNها را پشت سر می‌گذارد. ما یک Fixed Range VP از کف تا سقف فعلی روند صعودی رسم می‌کنیم.
- با مشاهده حرکت قیمت به پایین از نزدیک‌ترین HVN، سوگیری در این نقطه هنوز صعودی است؛ سوگیری نزولی پس از آن‌که قیمت HVN را دوباره تست کند و رد شود تا پس از آن به سقوط ادامه دهد، تأیید می‌شود.
- در این مورد، فاز تست دوباره HVN همان UTAD یک ساختار توزیع مجدد Wyckoff است.
همچنان با این مثال، یک Fixed Range VP از نزدیک‌ترین سقف تا کف رسم می‌کنیم:
شکل 15: شناسایی بازگشت بر اساس Volume Profile
- سوگیری در این نقطه هنوز نزولی است.
- اگر قیمت بالای HVN حرکت کند و با رد شدن موفق دوباره تست شود، سوگیری را به صعودی تغییر می‌دهیم.
- توجه کنید که نباید به این HVN وابسته باشیم، چون روند نزولی هنوز ادامه دارد.
- اگر قیمت به سقوط ادامه دهد و یک HVN دیگر در پایین بسازد، سوگیری را وقتی قیمت از آن HVN فراتر برود تعیین می‌کنیم، چون آن نزدیک‌ترین HVN است.
ما در بخش بعدی به‌طور عمیق مطالعه می‌کنیم که چگونه Volume Profile و Wyckoff را ترکیب کنیم.
5/5 - (2 رأی)
ترسیم دستی ساختار را متوقف کنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سوینگ، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در زمان واقعی برچسب می‌خورند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون برچسب‌گذاری اشتباه نویز. بدون ساعت‌ها ترسیم دستی. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شماست، 99 دلار یک‌باره. یا 50 دلار در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید