Struttura di mercato avanzata: concetti ICT
Che cos'è la struttura del mercato in ICT?
La struttura del mercato in ICT è il quadro del movimento del prezzo in un dato periodo, che riflette il comportamento del mercato e il flusso degli ordini.
Smart Money non vede la struttura del mercato come la vedono i retail. Vedono il prezzo in base a liquidità e imbalance.
La struttura del mercato si forma attraverso swing high e swing low, aiutando i trader a identificare il trend generale:
- Struttura di mercato laterale: il prezzo si muove in un range, creando massimi e minimi uguali.
- Struttura di mercato rialzista: il prezzo crea continuamente massimi crescenti e minimi crescenti.
- Struttura di mercato ribassista: il prezzo crea continuamente minimi decrescenti e massimi decrescenti.
Il mercato si muove secondo un pattern o ritmo comune, ed è molto facile da leggere se comprendi la struttura di base secondo cui il prezzo tende a muoversi.
Componenti della struttura del mercato
Che cos'è un massimo/minimo a breve termine?
STH: uno Short Term High è un massimo a breve termine, formato da un gruppo di 3 candele in cui il massimo della candela centrale è più alto dei massimi delle candele a sinistra e a destra.
STL: uno Short Term Low è un minimo a breve termine, formato da un gruppo di 3 candele in cui il minimo della candela centrale è più basso dei minimi delle candele a sinistra e a destra.
Che cos'è un massimo/minimo a breve termine?
Che cos'è un massimo/minimo a medio termine?
ITH: un Intermediate Term High è un massimo a medio termine; qualsiasi STH che ha due STH più bassi su entrambi i lati diventa un ITH.
ITL: un Intermediate Term Low è un minimo a medio termine; qualsiasi STL che ha due STL più alti su entrambi i lati diventa un ITL.
Se hai un bias ribassista e un ITH viene rotto, devi fermarti e non entrare in nessun'altra operazione.
Allo stesso modo, se hai un bias rialzista e un ITL viene rotto, sii paziente e attendi un altro setup.
Che cos'è un massimo/minimo a medio termine?
Che cos'è un massimo/minimo a lungo termine?
LTH: un Long Term High è un massimo a lungo termine, formato quando si trova tra due ITH ed è più alto di entrambi quegli ITH.
LTL: un Long Term Low è un minimo a lungo termine, formato quando si trova tra due ITL ed è più basso di entrambi quegli ITL.
Che cos'è un massimo/minimo a lungo termine?
Nota importante:
- Un massimo più alto formato dopo aver interagito con un PDA HTF (come BSL) è considerato anche un LTH senza bisogno di trovarsi tra due ITH più bassi.
- Allo stesso modo, un minimo più basso formato dopo aver interagito con un PDA HTF (come SSL) è considerato anche un LTH senza bisogno di trovarsi tra due ITL più alti.
LTH si forma quando il prezzo prende BSL HTF
Che cos'è un ITH riequilibrato?
Ogni volta che il prezzo sale per riequilibrare un'area di Imbalance (FVG), formerà uno Swing High, che è un ITH senza bisogno di trovarsi tra due STH più bassi.
→ Chiamiamo questo un Rebalanced ITH.
La formazione di un Rebalanced ITH mostra che il mercato è molto debole; è in questo momento che il mercato rivela le sue intenzioni a Smart Money.
Dopo un Rebalanced ITH c'è un Failure Swing: uno swing che non riesce a rompere quell'ITH, lasciando dietro Order Flow/Order Block.
Un STH che tocca un FVG diventa un ITH riequilibrato
Se un ITH viene rotto, la nostra analisi potrebbe non essere accurata.
Se incontri una situazione del genere, non cercare di fare trading; attendi che il mercato rimodelli la sua struttura.
Allo stesso modo, se il prezzo scende per riequilibrare un'area di Imbalance, diventerà un Rebalanced ITL. Dopo di esso c'è un Failure Swing che non riesce a rompere quell'ITL.
Come si forma la struttura del mercato
Di solito, il prezzo si muove da un STL fino a un STH e poi torna indietro per formare un nuovo STL.
Mentre questi STL e STH si formano, si svilupperanno in una «struttura di mercato».
Struttura laterale
In una struttura di mercato laterale, il prezzo si muove in un range definito, con massimi e minimi uguali (o quasi uguali), creando EQH/EQL ai confini superiore e inferiore.
- Quando il prezzo si muove dal confine inferiore al confine superiore, abbiamo una struttura rialzista su un timeframe inferiore.
- Quando il prezzo si muove dal confine superiore verso il confine inferiore, abbiamo una struttura ribassista su un timeframe inferiore.
Struttura di mercato laterale
La fase laterale è la premessa per la fase di manipolazione e accumulazione, che impareremo nelle tre fasi del mercato: AMD.
Struttura rialzista
In una struttura rialzista, il prezzo creerà LTH più alti e LTL più alti.
Se ci si aspetta che il prezzo salga, deve rispettare l'LTL recente. Se il prezzo rompe l'LTL, il mercato non sarà più rialzista.
Supponi che quando vedi il prezzo salire a un livello di liquidità importante sull'HTF, seguito da un calo, potrebbe trattarsi di un pullback o di un'inversione a seconda che il prezzo abbia preso liquidità IRL o ERL sull'HTF.
Struttura ribassista
In una struttura ribassista, il prezzo creerà LTL più bassi e LTH più bassi.
Se ci si aspetta che il prezzo scenda, non deve rompere l'LTH recente. Se ciò accade, il mercato non sarà più ribassista.
Quando il prezzo scende a un livello di liquidità importante sull'HTF, ci sarà un rialzo, che è un pullback temporaneo o un'inversione a seconda che il prezzo abbia preso liquidità IRL o ERL sull'HTF.
Per identificare livelli di liquidità importanti, devi usare i PD Array sul timeframe HTF.
Senza livelli di liquidità HTF, non puoi avere un bias indipendentemente dal modello di trading che stai usando.
Come fare trading con la struttura del mercato
Che riusciamo o meno a identificare LTH/LTL dipenderà molto dal timeframe scelto.
Scegliere un timeframe
Il tuo obiettivo principale è conoscere chiaramente il timeframe con cui fai trading. Ciò dipende da che tipo di trader vuoi diventare.
Vedrai 3 timeframe per ogni tipo di trader:
- HTF (High Time Frame): fornisce idee di trading basate su un timeframe più ampio, determina il bias e gestisce le operazioni.
- ITF (Intermediate Time Frame): il timeframe intermedio per gestire le tue operazioni.
- LTF (Low Time Frame): il timeframe breve, usato per sincronizzare gli ingressi e trovare segnali di inversione anticipati, sapendo così quando prendere profitto.
Trader di posizione
HTF: mensile
ITF: settimanale
LTF: giornaliero
Swing trader
HTF: giornaliero
ITF: 4h
LTF: 1h
Trader a breve termine
HTF: 4h
ITF: 1h
LTF: 15m
Trader intraday (Day trader)
HTF: 1h
ITF: 15m
LTF: 5m
Più scendiamo di timeframe, più dettagli del quadro generale possiamo vedere.
In un uptrend, quando guardiamo l'HTF vedremo massimi e minimi in salita: HH, HL.
E quando scendiamo all'ITF, vedremo chiaramente ITL e ITH in salita.
Scendendo al timeframe più basso, l'LTF, vedremo in dettaglio LTL e LTH in salita.
Passi di analisi
Innanzitutto, devi studiare la struttura del mercato da una prospettiva a lungo/medio termine.
Poi, la prospettiva a breve termine fornirà segnali di ingresso in base a ciò che hai analizzato.
Le operazioni con la probabilità più alta si troveranno seguendo la prospettiva a lungo/medio termine.
Esempio di ingresso in posizione con la struttura del mercato su più timeframe su EU:
Struttura del mercato sul timeframe giornaliero
Sul grafico HTF giornaliero, il prezzo è in un uptrend, poi torna indietro verso un Discount Array contenente un FVG e un OB.
Questo OB è un OB ad alta probabilità perché ha un FVG sopra di esso.
Qui il prezzo tocca la liquidità IRL, e il prossimo obiettivo è che il prezzo salga e prenda la liquidità ERL.
Scendi al LTF per confermare l'ingresso.
Struttura del mercato su H1
Sul grafico H1, quando il prezzo tocca l'OB giornaliero inverte subito, creando un potenziale LTL.
Abbiamo bisogno che il prezzo rispetti questo LTL; altrimenti tutta la nostra analisi sarà sbagliata.
Il prezzo sale creando ITL, rispettando un Liquidity Void H1 che si trova all'interno del Discount Array.
Appare il Displacement, che rompe la struttura (BOS), continuando a creare ITL e rispettando il Liquidity Void H1.
A questo punto segniamo un secondo LTL più alto del primo LTL → struttura di mercato rialzista.
Il problema qui è che possiamo segnare il secondo LTL solo dopo che appare l'ITL alla sua destra, e a quel punto potremmo aver perso l'operazione.
La chiave è anticipare un bias rialzista in base ai fattori:
- Sull'LTF, il prezzo viola un ITL ma crea un secondo LTL e rispetta il primo LTL. In sostanza, sull'ITF H4, il prezzo crea ITL in salita, il che significa che l'uptrend sta ancora continuando.
- Il Displacement rompe la struttura (BOS).
- Il prezzo rispetta l'FVG H4 (in confluenza con l'LV H1).
- Da ciò, si vede che Smart Money vuole spingere il prezzo verso l'alto, e prevediamo che il prezzo rispetterà l'LV creato dopo quella fase di Displacement.
→ Un ordine Buy può essere piazzato come limite sull'LV dopo che il prezzo sale da un STH creando Displacement.
Nota che sull'LTF, anche se il secondo LTL non è ancora apparso, se il mercato crea ITH/ITL in salita e rispetta gli FVG, possiamo comunque andare long in aree PDA come FVG/OB/OF create dopo che si forma un STH alla sua destra.
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