تداول Volume Profile: الدليل الكامل
ستساعد هذه المقالة القراء على فهم معنى واستخدام أداة Volume Profile (VP) القوية وتطبيقاتها.
وفقًا لـ قانون العرض والطلب، نعرف أن السعر يميل إلى الانتقال من منطقة توازن عرض وطلب إلى منطقة توازن عرض وطلب أخرى.
الشكل 1: مناطق التوازن ومناطق الاختلال
مناطق التوازن هذه هي حيث يتركز معظم حجم التداول لأنه، وفقًا لنظرية المزاد، هذه هي المنطقة التي يشعر فيها المشترون والبائعون بالارتياح للمزايدة ضد بعضهم.
ما هو Volume Profile؟
Volume Profile أداة تقيس اهتمام المتداولين عند كل مستوى سعري محدد بناءً على حجم التداول.
Volume Profile هو تنويع من Market Profile، مبني على المتغيرات الثلاثة لـ نظرية المزاد: السعر، والزمن، والحجم.
وبالتالي سيكون لدينا شكلان من الحجم:
- الحجم عند الزمن، وهو حجم عمودي يقيس حجم كل شمعة، ويخبرنا بمستوى اهتمام المتداولين عند نقاط زمنية محددة (يخبرنا متى).
- ملف الحجم الأفقي سيقيس حجم كل مستوى سعري، مما يُظهر المستويات السعرية التي يهتم بها المتداولون أكثر (يخبرنا أين).
بنية Volume Profile
الشكل 2: بنية Volume Profile
المكونات التي تكوّن Volume Profile موضحة في الجدول أدناه:
| المكوّن | الشرح |
|---|---|
| VA | منطقة القيمة |
| VAH | أعلى منطقة القيمة |
| VAL | أدنى منطقة القيمة |
| الأعلى | النقطة القصوى العليا لـ Volume Profile |
| الأدنى | النقطة القصوى الدنيا لـ Volume Profile |
| VPOC | نقطة تحكم الحجم - مستوى السعر العادل |
| HVN | عقدة حجم عالية |
| LVN | عقدة حجم منخفضة |
VA (منطقة القيمة)
VA — منطقة القيمة هي المنطقة السعرية الأكثر تداولًا، أو حيث يكون العرض والطلب أكثر توازنًا. وتمثل VA نسبة 68.2% من إجمالي حجم التداول لـ Volume Profile بأكمله.
تُحدَّد VA كمنطقة بين VAH وVAL.
المنطقة خارج VA ستمثل نسبة 31.8% المتبقية من إجمالي حجم التداول لـ Volume Profile بأكمله.
الشكل 3: منطقة القيمة لـ Volume Profile
في الشكل 3 لدينا منطقة Volume Profile واسعة، تقع فيها منطقة القيمة لـ VP هذه بين VAH وVAL. وهذه هي المنطقة السعرية التي تركز 68.2% من حجم التداول لـ VP بأكمله.
نرى السعر يتذبذب في منطقة القيمة هذه؛ ويعمل VAH وVAL كمنطقتي مقاومة ودعم للسعر.
VPOC (نقطة تحكم الحجم)
VPOC أو POC هو مستوى السعر الأكثر توازنًا في VA. وهنا يقبل المشترون والبائعون أكثر.
إذا تحرك السعر فوق POC فإنه يثبت أن جانب الشراء مسيطر، وعلى العكس، إذا كان السعر أسفل POC فإن جانب البيع مسيطر.
POC هو حيث يتركز معظم حجم التداول، لذا عندما يهرب السعر من منطقة VA فمن المرجح أن يعود لإعادة اختبار POC قبل مواصلة الاتجاه الصاعد.
الشكل 4: السعر يلتقي POC وينعكس
يُظهر الشكل 4 أنه في اتجاه صاعد، يعود السعر لإيجاد منطقة VA وينعكس عندما يلتقي بـ POC الخاصة بمنطقة VA تلك.
HVN (عقدة حجم عالية)
HVN هي منطقة توازن قصيرة الأجل، تُظهر كمنطقة بارزة في ملف الحجم.
هنا يشعر المشترون والبائعون بالرضا عن التداول، لذا يتركز الحجم أساسًا في هذه المناطق.
يمكن اعتبار كل HVN منطقة VA صغيرة ولها POC داخلها.
الشكل 5: عقدة حجم عالية في Volume Profile
يُظهر الشكل 5 عقد HVN على مخطط Bitcoin، وهي أماكن يقبل فيها المشترون والبائعون المزايدة بارتياح؛ وهنا غالبًا ما يسير السعر جانبًا أو يخلق تراجعًا.
HVN هي حيث يوجد إجماع بين المشترين والبائعين، لذا في المستقبل قد يعود السعر للوصول إلى إجماع مجددًا في هذه المنطقة.
→ يمكننا اعتبار HVN مثل "مغناطيس سعر".
الشكل 6: HVN يعمل كمغناطيس يجذب السعر
يُظهر الشكل 6 عقد HVN تعمل كمغناطيس؛ ويميل السعر إلى العودة إلى أقرب HVN في تراجع قبل مواصلة الاتجاه السابق.
LVN (عقدة حجم منخفضة)
LVN هي منطقة اختلال عرض وطلب، تُظهر كمنطقة منخفضة في ملف الحجم.
هنا لا يشعر المشترون والبائعون بالارتياح للتداول، لذا يكون الحجم الأفقي صغيرًا (حوض).
يمكن اعتبار LVN مناطق سعر غير عادلة.
فهي لا تحظى بإجماع من جانبي الشراء والبيع، لذا في المستقبل من المتوقع أيضًا ألا يكون للسعر إجماع هناك، مما يسبب رفضًا.
يمكن أن يُظهر الرفض بتحرك السعر بسرعة عبر هذه المنطقة، أو انعكاس السعر بمجرد أن يلتقي بهذه المنطقة.
الشكل 7: عقدة حجم منخفضة في Volume Profile
بالنظر مجددًا إلى مخطط Bitcoin، نرى عقد LVN تعمل بطريقتين: دفع السعر عبرها أو رفضه.
في اتجاه واضح، عندما يُدفَع السعر بقوة إلى الأعلى فإنه يخلق منطقة اختلال، وهي LVN؛ وفي المستقبل سيميل السعر إلى رفض منطقة LVN هذه.
باختصار، السعر "يكره" عقد LVN و"يحب" عقد HVN. وتقع عقد HVN وLVN بالتناوب مع بعضها.
طريقة SMC، التي انفصلت عن Wyckoff، تسمي LVN باسم IMB/FVG.
ملف الحجم له VA واحدة فقط لكن يمكن أن يكون له العديد من عقد HVN وLVN. ويمكننا استخدام عقد HVN وLVN بمرونة كنقاط دخول أو جني أرباح.
أنواع Volume Profile
Session Volume Profile
Session Volume Profile هو شكل من ملف الحجم يُظهر مستوى التوازن حسب الجلسة، وكل جلسة تقابل يومًا واحدًا.
هذا الشكل من ملف الحجم مفيد إذا كنت متداولًا يوميًا.
ولأن جلسة التداول اليوم ما زالت تتطور، سنستخدم أساسًا ملف حجم جلسة اليوم السابق.
عندما يسير السعر في اتجاه واضح، تكون مستويات POC، وVAH، وVAL أماكن للملاحظة لفتح المراكز.
الشكل 8: Session Volume Profile في زوج USDJPY
في المثال في الشكل، يتشكل اتجاه هابط واضح:
- الموضع 1: يتراجع السعر إلى VAL الخاصة بـ VP لجلسة اليوم السابق.
- الموضع 2: يتراجع السعر إلى VAH الخاصة بـ VP لجلسة اليوم السابق.
- الموضع 3: يتراجع السعر إلى POC الخاصة بـ VP لجلسة اليوم السابق.
مع Session Volume Profile، يجب أن نطبق قاعدة 80%، المتناولة في الجزء 11.
Fixed Range Volume Profile
هذا شكل من أشكال الحجم بمرونة عالية؛ ويمكنه مساعدة المتداولين على فحص الحجم في أي منطقة عن طريق السحب يدويًا.
غالبًا ما يُستخدم Fixed Range VP عندما يكون السعر في اتجاه أو عندما يتذبذب في نطاق توازن.
المثال 1 من Fixed Range VP عند وجود اتجاه هابط:
الشكل 9: ملف حجم بنطاق ثابت XAU
- يسير السوق في اتجاه هابط.
- يتراجع السعر إلى منطقة HVN، وهي منطقة توازن عرض وطلب سابقة.
- ثم يرفض السعر هذه المنطقة ويواصل الاتجاه الهابط.
المثال 2 عند وجود اتجاه صاعد:
الشكل 10: VP بنطاق ثابت XAU
- يسير الذهب في اتجاه صاعد.
- تراجع تصحيحي يرفض منطقة HVN الأولى بالمرور عبرها.
- يريد السعر إيجاد منطقة HVN الأكبر أدناه، لكنه يُحجَب بمنطقة LVN السابقة ويعود أدراجه.
المثال 3 من Fixed Range VP عند الوقوع في منطقة توازن:
الشكل 11: Fixed Range Volume Profile في منطقة توازن
- يسير سعر زوج العملات USDJPY في منطقة توازن عرض وطلب (تُرى جانبية).
- بعد ذلك يصبح السعر مختلًا وينخفض أدناه.
- يعود السعر لاختبار منطقة التوازن عند موقع VAL ويُرفَض، ثم يواصل الانخفاض.
Visible Range Volume Profile
هذا شكل من أشكال Volume Profile يُظهر الحجم الكامل لكل مستويات الأسعار على المخطط. فقط اسحب المخطط وسيتغير الحجم تبعًا لذلك.
بهذا الشكل سنقيّم السياق العام للسوق بأكمله دون إزعاج على المدى القصير.
انتبه إلى عقد HVN/LVN، التي ستكون أماكن مناسبة لفتح المراكز وجني الأرباح.
مثال على Visible Range Volume Profile:
الشكل 12: Volume Profile مختلط
- بملاحظة TR الخاص بـ Wyckoff، نرى حدث Spring محتملًا يظهر.
- عند موقع Spring، يرفض السعر HVN ويعود إلى النطاق؛ افتح مركز شراء عند الشمعة الصاعدة الرافضة.
- يرتفع السعر، ويلتقي بمنطقة LVN ويُدفَع عائدًا. وهذا مكان مناسب لجني الأرباح.
يُظهر المثال أعلاه أن الجمع بين Volume Profile وWyckoff ممكن تمامًا.
تطبيقات Volume Profile
يوفر Volume Profile معلومات موضوعية للمتداولين ويناسب سياق Wyckoff.
تطبيقات Volume Profile في التداول:
1. تمييز بنى Wyckoff
ستُنشَأ الحدود العليا والسفلى لبنية Wyckoff دائمًا من منطقتي LVN.
عندما يقع السعر بين منطقتي LVN فسيستمر في الرفض، والعودة، وإنشاء منطقتي مقاومة ودعم.
حتى يتجاوز السعر LVN، سنحدد ما إذا كانت تلك البنية تجميعًا أم توزيعًا.
بعد ذلك ننتظر عودة السعر للاختبار عند مواقع VAH، وVAL، وPOC.
بهذه الطريقة لا نحتاج حتى إلى رسم خطي حدود Wyckoff.
مثال على تمييز البنية في زوج العملات USDJPY على الإطار الزمني m30:
الشكل 13: استخدام VP لتمييز البنية
في المثال أعلاه:
- بملاحظة سير السعر جانبًا، نرسم Fixed Range VP يغطي هذا النطاق بأكمله.
- يخترق السعر إلى الأسفل خارج VA بعد UTAD محتمل؛ ونشك في أن هذه بنية إعادة توزيع.
- يعود السعر لاختبار VAL الخاصة بمنطقة القيمة؛ وهذا LPSY محتمل في Wyckoff، مما يقترح أمر بيع قصير.
2. تمييز انحياز السوق
نعطي الأولوية دائمًا للتداول في اتجاه الاتجاه الصاعد لآخر منطقة HVN أُنشئت.
تذكر معنى HVN: عندما يسير السعر جانبًا في HVN فهذا يعني أن السعر في حالة توازن عرض وطلب مؤقت. وفقط بعد أن يخترق السعر إلى الأعلى أو الأسفل خارج HVN يكون لدينا انحياز تالٍ.
- عندما يقع السعر فوق أقرب منطقة HVN، تكون السيطرة مع المشترين؛ ولدينا انحياز صاعد.
- وعندما يلكم السعر إلى الأسفل عبر أقرب منطقة HVN، تكون السيطرة مع البائعين؛ ونغير الانحياز إلى هابط بعد تأكيد (مرحلة اختبار).
مثال على استخدام VP لتمييز الانحياز في زوج NZDUSD على الإطار الزمني m15:
الشكل 14: تمييز انحياز هابط باستخدام Volume Profile
في الشكل 14:
- يسير السعر في اتجاه صاعد، تاركًا عقد HVN وLVN. وسنرسم Fixed Range VP من القاع إلى القمة الحالية للاتجاه الصاعد.
- بملاحظة تحرك السعر إلى الأسفل عبر أقرب HVN، ما زال الانحياز عند هذه النقطة صاعدًا؛ ويُؤكَّد الانحياز الهابط بعد أن يعيد السعر اختبار HVN ويُرفَض ليواصل الانخفاض بعد ذلك.
- في هذه الحالة، مرحلة إعادة اختبار HVN هي UTAD لبنية إعادة توزيع Wyckoff.
ومع هذا المثال نفسه، سنرسم Fixed Range VP من أقرب قمة إلى قاع:
الشكل 15: تمييز انعكاس بناءً على Volume Profile
- ما زال الانحياز عند هذه النقطة هابطًا.
- إذا تحرك السعر فوق HVN وأعاد الاختبار برفض ناجح، فسنغير الانحياز إلى صاعد.
- لاحظ أننا لا ينبغي أن نعتمد على HVN هذا، لأن الاتجاه الهابط ما زال مستمرًا.
- إذا واصل السعر الانخفاض وأنشأ HVN آخر أدناه، فسنحدد الانحياز عندما يتجاوز السعر HVN ذلك لأنه أقرب HVN.
سندرس بعمق كيفية الجمع بين Volume Profile وWyckoff في الجزء التالي.
5/5 - (صوتان)
توقّف عن رسم البنية يدويًا
هذا هو JUKA مباشرة على BTC 4H — كل قمة وقاع، وBOS، وCHoCH، وIDM، وتوازن بريميوم/ديسكاونت موسوم تلقائيًا وفي الوقت الفعلي.
لا اختراقات ضائعة. لا ضوضاء موسومة خطأ. لا ساعات من الرسم اليدوي. كود المصدر الكامل لـ Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ملكك للأبد، 99 دولار دفعة واحدة. أو 50 دولار في السنة للوصول عبر الدعوة فقط على TradingView.
جرّب مجانًا لمدة 3 أيام — تواصل معنا على Telegram