Giao dịch với Volume Profile: Hướng dẫn đầy đủ
Bài viết này sẽ giúp độc giả hiểu ý nghĩa và cách sử dụng công cụ mạnh mẽ Volume Profile (VP) cùng các ứng dụng của nó.
Theo quy luật cung và cầu, chúng ta biết giá có xu hướng đi từ vùng cân bằng cung–cầu này sang vùng cân bằng cung–cầu khác.
Hình 1: Các vùng cân bằng và vùng mất cân bằng
Những vùng cân bằng này là nơi tập trung khối lượng giao dịch nhiều nhất vì, theo lý thuyết đấu giá, đây là vùng mà người mua và người bán cảm thấy thoải mái đấu giá với nhau.
Volume Profile là gì?
Volume Profile là một công cụ đo lường sự quan tâm của trader tại mỗi mức giá cụ thể dựa trên khối lượng giao dịch.
Volume Profile là một biến thể của Market Profile, được xây dựng trên ba biến số của lý thuyết đấu giá: Giá, Thời gian, Khối lượng.
Như vậy, chúng ta sẽ có hai dạng khối lượng:
- Khối lượng theo thời gian, là khối lượng dọc đo lường khối lượng của mỗi cây nến, cho chúng ta biết mức độ quan tâm của trader tại các thời điểm cụ thể (cho chúng ta biết khi nào).
- Volume Profile ngang sẽ đo lường khối lượng của mỗi mức giá, cho thấy trader quan tâm nhất tới những mức giá nào (cho chúng ta biết ở đâu).
Cấu tạo của Volume Profile
Hình 2: Cấu tạo của Volume Profile
Các thành phần tạo nên Volume Profile được thể hiện trong bảng dưới đây:
| Thành phần | Giải thích |
|---|---|
| VA | Vùng giá trị (Value Area) |
| VAH | Đỉnh vùng giá trị (Value Area High) |
| VAL | Đáy vùng giá trị (Value Area Low) |
| High | Điểm cực trị trên của Volume Profile |
| Low | Điểm cực trị dưới của Volume Profile |
| VPOC | Điểm kiểm soát khối lượng (Volume Point of Control) - Mức giá hợp lý |
| HVN | Nút khối lượng cao (High Volume Node) |
| LVN | Nút khối lượng thấp (Low Volume Node) |
VA (Value Area)
VA — vùng giá trị là vùng giá được giao dịch nhiều nhất, hay nơi cung và cầu cân bằng nhất. VA chiếm 68,2% tổng khối lượng giao dịch của toàn bộ Volume Profile.
VA được xác định là vùng giữa VAH và VAL.
Vùng ngoài VA sẽ chiếm 31,8% còn lại của tổng khối lượng giao dịch của toàn bộ Volume Profile.
Hình 3: Vùng giá trị của Volume Profile
Trong hình 3, chúng ta có một vùng Volume Profile rộng, trong đó vùng giá trị của VP này nằm giữa VAH và VAL. Đây là vùng giá tập trung 68,2% khối lượng giao dịch của toàn bộ VP.
Chúng ta thấy giá dao động trong vùng giá trị này; VAH và VAL đóng vai trò là các vùng kháng cự và hỗ trợ cho giá.
VPOC (Volume Point of Control)
VPOC hay POC là mức giá cân bằng nhất trong một VA. Đây là nơi người mua và người bán chấp nhận nhiều nhất.
Nếu giá di chuyển lên trên POC, điều đó chứng minh phía mua đang kiểm soát, và ngược lại, nếu giá nằm dưới POC thì phía bán đang kiểm soát.
POC là nơi tập trung khối lượng giao dịch nhiều nhất, vì vậy khi giá thoát khỏi vùng VA, nó có khả năng sẽ quay trở lại kiểm tra POC trước khi tiếp tục xu hướng tăng.
Hình 4: Giá gặp POC và đảo chiều
Hình 4 cho thấy trong một xu hướng tăng, giá quay trở lại tìm một vùng VA và đảo chiều khi gặp POC của vùng VA đó.
HVN (High Volume Node)
HVN là một vùng cân bằng ngắn hạn, thể hiện dưới dạng một vùng nhô ra trong volume profile.
Đây là nơi người mua và người bán cảm thấy hài lòng khi giao dịch, vì vậy khối lượng tập trung chủ yếu ở những vùng này.
Mỗi HVN có thể được xem là một vùng VA nhỏ và có một POC bên trong nó.
Hình 5: Nút khối lượng cao trong Volume Profile
Hình 5 cho thấy các HVN trên biểu đồ Bitcoin, là những nơi người mua và người bán thoải mái chấp nhận đấu giá; tại đây giá thường đi ngang hoặc tạo ra một nhịp điều chỉnh.
HVN là nơi có sự đồng thuận giữa người mua và người bán, vì vậy trong tương lai giá có thể quay trở lại để đạt đồng thuận một lần nữa trong vùng này.
→ Chúng ta có thể xem HVN như một "nam châm hút giá".
Hình 6: HVN hoạt động như nam châm hút giá
Hình 6 cho thấy các HVN hoạt động như nam châm; giá có xu hướng quay trở lại các HVN gần nhất trong một nhịp điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng trước đó.
LVN (Low Volume Node)
LVN là một vùng mất cân bằng cung–cầu, thể hiện dưới dạng một vùng lõm vào trong volume profile.
Đây là nơi người mua và người bán không thoải mái khi giao dịch, vì vậy khối lượng ngang nhỏ (một vùng trũng).
LVN có thể được xem là các vùng giá không công bằng.
Chúng không nhận được sự đồng thuận từ cả phía mua và phía bán, vì vậy trong tương lai giá cũng được kỳ vọng là sẽ không có đồng thuận tại đó, gây ra sự từ chối.
Sự từ chối có thể thể hiện bằng việc giá di chuyển nhanh qua vùng này, hoặc giá đảo chiều ngay khi gặp vùng này.
Hình 7: Nút khối lượng thấp trong Volume Profile
Nhìn lại biểu đồ Bitcoin, chúng ta thấy các LVN hoạt động theo hai cách: đẩy giá xuyên qua hoặc từ chối nó.
Trong một xu hướng rõ ràng, khi giá bị đẩy mạnh lên, nó tạo ra một vùng mất cân bằng, một LVN; trong tương lai giá sẽ có xu hướng từ chối vùng LVN này.
Tóm lại, giá "ghét" LVN và "thích" HVN. Các HVN và LVN nằm xen kẽ nhau.
Phương pháp SMC, vốn được tách ra từ Wyckoff, gọi LVN là IMB/FVG.
Một volume profile chỉ có một VA nhưng có thể có nhiều HVN và LVN. Chúng ta có thể linh hoạt dùng HVN và LVN làm điểm vào lệnh hoặc chốt lời.
Các loại Volume Profile
Session Volume Profile
Session Volume Profile là một dạng volume profile thể hiện mức cân bằng theo phiên, mỗi phiên tương ứng với một ngày.
Dạng volume profile này hữu ích nếu bạn là một trader trong ngày (intraday trader).
Vì phiên giao dịch hôm nay vẫn đang phát triển, chúng ta sẽ chủ yếu dùng volume profile của phiên ngày hôm trước.
Khi giá đang đi trong một xu hướng rõ ràng, các mức POC, VAH và VAL là những nơi cần quan sát để mở vị thế.
Hình 8: Session Volume Profile trên cặp USDJPY
Trong ví dụ trong hình, một xu hướng giảm rõ ràng đang hình thành:
- Vị trí 1: giá điều chỉnh trở lại VAL của VP phiên trước đó.
- Vị trí 2: giá điều chỉnh trở lại VAH của VP phiên trước đó.
- Vị trí 3: giá điều chỉnh trở lại POC của VP phiên trước đó.
Với Session Volume Profile, chúng ta nên áp dụng quy tắc 80%, được đề cập trong phần 11.
Fixed Range Volume Profile
Đây là một dạng Volume có tính linh hoạt cao; nó có thể giúp trader kiểm tra khối lượng tại bất kỳ vùng nào bằng cách kéo tay thủ công.
Fixed Range VP thường được dùng khi giá đang có xu hướng hoặc khi nó dao động trong một vùng cân bằng.
Ví dụ 1 về Fixed Range VP khi có xu hướng giảm:
Hình 9: Fixed range volume profile XAU
- Thị trường đi trong xu hướng giảm.
- Giá điều chỉnh trở lại một vùng HVN, vốn là một vùng cân bằng cung–cầu trước đó.
- Sau đó giá từ chối vùng này và tiếp tục xu hướng giảm.
Ví dụ 2 khi có xu hướng tăng:
Hình 10: Fixed range VP XAU
- Vàng đi trong xu hướng tăng.
- Một nhịp điều chỉnh từ chối vùng HVN đầu tiên bằng cách đi xuyên qua nó.
- Giá muốn tìm vùng HVN lớn hơn phía dưới, tuy nhiên nó bị vùng LVN trước đó chặn lại và quay trở lại.
Ví dụ 3 về Fixed Range VP khi nằm trong vùng cân bằng:
Hình 11: Fixed Range Volume Profile trong vùng cân bằng
- Giá của cặp tiền tệ USDJPY đi trong một vùng cân bằng cung–cầu (nhìn như đi ngang).
- Sau đó giá trở nên mất cân bằng và giảm xuống dưới.
- Giá quay trở lại kiểm tra vùng cân bằng tại vị trí VAL và bị từ chối, rồi tiếp tục giảm.
Visible Range Volume Profile
Đây là một dạng Volume Profile thể hiện toàn bộ khối lượng của mọi mức giá trên biểu đồ. Bạn chỉ cần kéo biểu đồ và khối lượng sẽ thay đổi tương ứng.
Với dạng này, chúng ta sẽ đánh giá bối cảnh tổng thể của toàn bộ thị trường mà không bị xao nhãng trong ngắn hạn.
Hãy chú ý tới HVN/LVN, vốn sẽ là những nơi phù hợp để mở vị thế và chốt lời.
Ví dụ về Visible Range Volume Profile:
Hình 12: Volume Profile hỗn hợp
- Quan sát một TR Wyckoff, chúng ta thấy một sự kiện Spring tiềm năng xuất hiện.
- Tại vị trí Spring, giá từ chối HVN và quay trở lại vào trong phạm vi; mở vị thế mua tại cây nến tăng từ chối đó.
- Giá tăng lên, gặp một vùng LVN và bị đẩy trở lại. Đây là một nơi chốt lời phù hợp.
Ví dụ trên cho thấy việc kết hợp Volume Profile với Wyckoff hoàn toàn khả thi.
Ứng dụng của Volume Profile
Volume Profile cung cấp thông tin khách quan cho trader và phù hợp với bối cảnh Wyckoff.
Các ứng dụng của Volume Profile trong giao dịch:
1. Nhận diện cấu trúc Wyckoff
Biên trên và biên dưới của một cấu trúc Wyckoff sẽ luôn được tạo bởi hai vùng LVN.
Khi giá nằm giữa hai vùng LVN, nó sẽ liên tục bị từ chối, quay trở lại, và tạo ra các vùng kháng cự và hỗ trợ.
Cho đến khi giá vượt qua một LVN, chúng ta sẽ xác định xem cấu trúc đó là tích lũy hay phân phối.
Sau đó, chúng ta chờ giá quay trở lại kiểm tra tại các vị trí VAH, VAL và POC.
Bằng cách này, chúng ta thậm chí không cần vẽ hai đường biên Wyckoff.
Ví dụ về việc nhận diện cấu trúc trên cặp tiền tệ USDJPY khung m30:
Hình 13: Dùng VP để nhận diện cấu trúc
Trong ví dụ trên:
- Nhận thấy giá đi ngang, chúng ta vẽ một Fixed Range VP bao phủ toàn bộ phạm vi này.
- Giá phá vỡ xuống dưới VA sau một UTAD tiềm năng; chúng ta nghi ngờ đây là một cấu trúc tái phân phối.
- Giá quay trở lại kiểm tra VAL của vùng giá trị; đây là một LPSY tiềm năng trong Wyckoff, gợi ý một lệnh bán khống.
2. Nhận diện thiên hướng thị trường
Chúng ta luôn ưu tiên giao dịch theo hướng của xu hướng tăng của vùng HVN cuối cùng được tạo ra.
Hãy nhớ lại ý nghĩa của HVN: khi giá đi ngang trong một HVN, điều đó nghĩa là giá đang ở trạng thái cân bằng cung–cầu tạm thời. Chỉ sau khi giá phá vỡ lên hoặc xuống khỏi HVN, chúng ta mới có thiên hướng tiếp theo.
- Khi giá nằm trên vùng HVN gần nhất, quyền kiểm soát thuộc về người mua; chúng ta có thiên hướng tăng giá.
- Và khi giá đâm xuyên xuống qua vùng HVN gần nhất, quyền kiểm soát thuộc về người bán; chúng ta đổi thiên hướng sang giảm giá sau một xác nhận (giai đoạn kiểm tra).
Ví dụ về việc dùng VP để nhận diện thiên hướng trên cặp NZDUSD khung m15:
Hình 14: Nhận diện thiên hướng giảm giá bằng Volume Profile
Trong hình 14:
- Giá đi trong xu hướng tăng, để lại các HVN và LVN. Chúng ta sẽ vẽ một Fixed Range VP từ đáy lên đỉnh hiện tại của xu hướng tăng.
- Quan sát giá di chuyển xuống qua HVN gần nhất, thiên hướng tại thời điểm này vẫn là tăng giá; thiên hướng giảm giá được xác nhận sau khi giá kiểm tra lại HVN và bị từ chối để tiếp tục giảm sau đó.
- Trong trường hợp này, giai đoạn kiểm tra lại HVN là UTAD của một cấu trúc tái phân phối Wyckoff.
Vẫn với ví dụ này, chúng ta sẽ vẽ một Fixed Range VP từ đỉnh gần nhất xuống đáy:
Hình 15: Nhận diện đảo chiều dựa trên Volume Profile
- Thiên hướng tại thời điểm này vẫn là giảm giá.
- Nếu giá di chuyển lên trên HVN và kiểm tra lại với sự từ chối thành công, chúng ta sẽ đổi thiên hướng sang tăng giá.
- Lưu ý rằng chúng ta không nên phụ thuộc vào HVN này, vì xu hướng giảm vẫn đang tiếp diễn.
- Nếu giá tiếp tục giảm và tạo ra một HVN khác phía dưới, chúng ta sẽ xác định thiên hướng khi giá vượt qua HVN đó vì đó là HVN gần nhất.
Chúng ta sẽ nghiên cứu sâu cách kết hợp Volume Profile và Wyckoff trong phần tiếp theo.
5/5 - (2 bình chọn)
Đừng vẽ cấu trúc bằng tay nữa
Đây là JUKA trực tiếp trên BTC 4H — mọi swing, BOS, CHoCH, IDM và vùng cân bằng premium/discount đều được gắn nhãn tự động, theo thời gian thực.
Không bỏ lỡ cú phá vỡ nào. Không gắn nhãn sai. Không mất hàng giờ vẽ tay. Toàn bộ mã nguồn Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — sở hữu vĩnh viễn, $99 trả một lần. Hoặc $50/năm cho quyền truy cập invite-only trên TradingView.
Dùng thử miễn phí 3 ngày — liên hệ qua Telegram