Trading con Volume Profile: guía completa
Este artículo ayudará a los lectores a entender el significado y el uso de la poderosa herramienta Volume Profile (VP) y sus aplicaciones.
Según la ley de la oferta y la demanda, sabemos que el precio tiende a ir de una zona de equilibrio oferta-demanda a otra zona de equilibrio oferta-demanda.
Figura 1: Zonas de equilibrio y zonas de desequilibrio
Estas zonas de equilibrio son donde se concentra la mayor parte del volumen de negociación porque, según la teoría de la subasta, esta es la zona donde compradores y vendedores se sienten cómodos pujando entre sí.
¿Qué es el Volume Profile?
Volume Profile es una herramienta que mide el interés de los traders en cada nivel de precio específico basándose en el volumen de negociación.
Volume Profile es una variación de Market Profile, construido sobre las tres variables de teoría de la subasta: precio, tiempo, volumen.
Así, tendremos dos formas de volumen:
- Volumen en el tiempo, que es el volumen vertical que mide el volumen de cada vela, indicándonos el nivel de interés de los traders en puntos específicos en el tiempo (nos dice cuándo).
- El perfil de volumen horizontal medirá el volumen de cada nivel de precio, mostrando en qué niveles de precio están más interesados los traders (nos dice dónde).
La estructura del Volume Profile
Figura 2: La estructura del Volume Profile
Los componentes que componen el Volume Profile se muestran en la tabla siguiente:
| Componente | Explicación |
|---|---|
| VA | Zona de valor |
| VAH | Máximo de la zona de valor |
| VAL | Mínimo de la zona de valor |
| Máximo | El punto extremo superior del Volume Profile |
| Mínimo | El punto extremo inferior del Volume Profile |
| VPOC | Punto de control de volumen - el nivel de precio justo |
| HVN | Nodo de alto volumen |
| LVN | Nodo de bajo volumen |
VA (zona de valor)
VA — la zona de valor es la zona de precio más negociada, o donde la oferta y la demanda están más equilibradas. VA representa el 68,2% del volumen total de negociación de todo el Volume Profile.
VA se determina como la zona entre VAH y VAL.
La zona fuera de VA representará el 31,8% restante del volumen total de negociación de todo el Volume Profile
Figura 3: Zona de valor del Volume Profile
En la figura 3 tenemos una zona amplia de Volume Profile, en la que la zona de valor de este VP se encuentra entre VAH y VAL. Esta es la zona de precio que concentra el 68,2% del volumen de negociación de todo el VP.
Vemos el precio fluctuando en esta zona de valor; VAH y VAL actúan como zonas de resistencia y soporte para el precio.
VPOC (punto de control de volumen)
VPOC o POC es el nivel de precio más equilibrado en una VA. Aquí es donde compradores y vendedores aceptan más.
Si el precio se mueve por encima del POC demuestra que el lado comprador tiene el control, y por el contrario, si el precio se encuentra por debajo del POC entonces el lado vendedor tiene el control.
POC es donde se concentra la mayor parte del volumen de negociación, por lo que cuando el precio escapa de la zona VA probablemente regresará para volver a probar el POC antes de continuar la tendencia alcista.
Figura 4: El precio encuentra el POC e invierte
La Figura 4 muestra que en una tendencia alcista, el precio regresa para encontrar una zona VA e invierte cuando se encuentra con el POC de esa zona VA.
HVN (nodo de alto volumen)
HVN es una zona de equilibrio a corto plazo, mostrada como una zona sobresaliente en el perfil de volumen.
Aquí es donde compradores y vendedores se sienten satisfechos operando, por lo que el volumen se concentra principalmente en estas zonas.
Cada HVN puede considerarse una pequeña zona VA y tiene un POC dentro.
Figura 5: Nodo de alto volumen en el Volume Profile
La Figura 5 muestra HVN en el gráfico de Bitcoin, que son lugares donde compradores y vendedores aceptan cómodamente pujar; aquí el precio a menudo se mueve lateralmente o crea un retroceso.
HVN es donde hay consenso entre compradores y vendedores, por lo que en el futuro el precio puede regresar para alcanzar consenso de nuevo en esta zona.
→ Podemos considerar el HVN como un «imán de precio».
Figura 6: HVN actuando como un imán que atrae el precio
La Figura 6 muestra HVN actuando como un imán; el precio tiende a regresar a los HVN más cercanos en un retroceso antes de continuar la tendencia anterior.
LVN (nodo de bajo volumen)
LVN es una zona de desequilibrio oferta-demanda, mostrada como una zona indentada en el perfil de volumen.
Aquí es donde compradores y vendedores no se sienten cómodos operando, por lo que el volumen horizontal es pequeño (un valle).
LVN puede considerarse zonas de precio injustas.
No reciben consenso tanto del lado comprador como del vendedor, por lo que en el futuro también se espera que el precio no tenga consenso allí, lo que causa rechazo.
El rechazo puede mostrarse cuando el precio moviéndose rápidamente a través de esta zona, o el precio invirtiendo tan pronto como se encuentra con esta zona.
Figura 7: Nodo de bajo volumen en el Volume Profile
Mirando de nuevo el Bitcoin gráfico, vemos que los LVN actúan de dos maneras: empujando el precio a través o rechazándolo.
En una tendencia clara, cuando el precio es empujado fuertemente al alza crea una zona de desequilibrio, un LVN; en el futuro el precio tenderá a rechazar esta zona LVN.
En resumen, al precio «no le gustan» los LVN y «le gustan» los HVN. Los HVN y LVN se encuentran alternándose entre sí.
El SMC método, que se separó de Wyckoff, llama LVN IMB/FVG.
Un perfil de volumen tiene solo una VA pero puede tener muchos HVN y LVN. Podemos usar flexiblemente los HVN y LVN como entradas o tomas de ganancias.
Tipos de Volume Profile
Volume Profile de sesión
El Volume Profile de sesión es una forma de perfil de volumen que muestra el nivel de equilibrio por sesión, cada sesión correspondiente a un día.
Esta forma de perfil de volumen es útil si eres un trader intradía.
Como la sesión de negociación de hoy todavía se está desarrollando, usaremos principalmente el perfil de volumen de la sesión del día anterior.
Cuando el precio va en una tendencia clara, los niveles POC, VAH y VAL son lugares para observar y abrir posiciones.
Figura 8: Volume Profile de sesión en el par USDJPY
En el ejemplo de la figura, se está formando una tendencia bajista clara:
- Posición 1: el precio retrocede hasta el VAL del VP de la sesión anterior.
- Posición 2: el precio retrocede hasta el VAH del VP de la sesión anterior.
- Posición 3: el precio retrocede hasta el POC del VP de la sesión anterior.
Con el Volume Profile de sesión, debemos aplicar la regla del 80%, cubierta en la parte 11.
Volume Profile de rango fijo
Esta es una forma de volumen con alta flexibilidad; puede ayudar a los traders a verificar el volumen en cualquier zona arrastrando manualmente.
El VP de rango fijo se usa a menudo cuando el precio está en tendencia o cuando fluctúa en un rango de equilibrio.
Ejemplo 1 de VP de rango fijo cuando hay una tendencia bajista:
Figura 9: Perfil de volumen de rango fijo XAU
- El mercado va en una tendencia bajista.
- El precio retrocede a una zona HVN, que es una zona de equilibrio oferta-demanda anterior.
- Luego el precio rechaza esta zona y continúa la tendencia bajista.
Ejemplo 2 cuando hay una tendencia alcista:
Figura 10: VP de rango fijo XAU
- El oro va en una tendencia alcista.
- Un retroceso correctivo rechaza la primera zona HVN atravesándola.
- El precio quiere encontrar la zona HVN mayor debajo, sin embargo, es bloqueado por la zona LVN anterior y vuelve.
Ejemplo 3 de VP de rango fijo cuando se encuentra en una zona de equilibrio:
Figura 11: Volume Profile de rango fijo en una zona de equilibrio
- El precio del par de divisas USDJPY se mueve en una zona de equilibrio oferta-demanda (vista como lateral).
- Después, el precio se desequilibra y cae por debajo.
- El precio regresa a probar la zona de equilibrio en la posición VAL y es rechazado, luego sigue cayendo.
Volume Profile de rango visible
Esta es una forma de Volume Profile que muestra todo el volumen de todos los niveles de precio en el gráfico. Solo arrastras el gráfico y el volumen cambiará en consecuencia.
Con esta forma evaluaremos el contexto general de todo el mercado sin ser perturbados a corto plazo.
Presta atención a los HVN/LVN, que serán lugares adecuados para abrir posiciones y tomar ganancias.
Ejemplo de Volume Profile de rango visible:
Figura 12: Volume Profile mixto
- Al observar un TR de Wyckoff, vemos aparecer un posible evento Spring.
- En la posición Spring, el precio rechaza el HVN y regresa dentro del rango; abre una posición de compra en la vela alcista de rechazo.
- El precio sube, se encuentra con una zona LVN y es empujado hacia atrás. Este es un lugar adecuado para tomar ganancias.
El ejemplo anterior muestra que combinar el Volume Profile con Wyckoff es completamente factible.
Aplicaciones del Volume Profile
Volume Profile proporciona información objetiva para los traders y encaja en el contexto de Wyckoff.
Aplicaciones del Volume Profile en el trading:
1. Identificar estructuras de Wyckoff
Los bordes superior e inferior de una estructura de Wyckoff siempre serán creados por dos zonas LVN.
Cuando el precio se encuentra entre dos zonas LVN rechazará continuamente, volverá y creará zonas de resistencia y soporte.
Hasta que el precio supere un LVN, determinaremos si esa estructura es acumulación o distribución.
Después esperamos a que el precio regrese a probar en las posiciones VAH, VAL y POC.
De esta manera ni siquiera necesitamos dibujar las dos líneas límite de Wyckoff.
Ejemplo de identificación de estructura en el par de divisas USDJPY en el marco temporal m30:
Figura 13: Usar el VP para identificar la estructura
En el ejemplo anterior:
- Al notar que el precio se mueve lateralmente, dibujamos un VP de rango fijo que cubre todo este rango.
- El precio rompe a la baja fuera de VA después de un posible UTAD; sospechamos que esta es una estructura de redistribución.
- El precio regresa a probar el VAL de la zona de valor; este es un posible LPSY en Wyckoff, lo que sugiere una orden de venta en corto.
2. Identificar el sesgo del mercado
Siempre priorizamos operar en la dirección de la tendencia alcista de la última zona HVN creada.
Recuerda el significado de HVN: cuando el precio se mueve lateralmente en un HVN significa que el precio está en un estado de equilibrio temporal oferta-demanda. Solo después de que el precio rompa al alza o a la baja fuera del HVN tenemos un siguiente sesgo.
- Cuando el precio se encuentra por encima de la zona HVN más cercana, el control está en manos de los compradores; tenemos un sesgo alcista.
- Y cuando el precio perfora a la baja la zona HVN más cercana, el control está en manos de los vendedores; cambiamos el sesgo a bajista después de una confirmación (fase de prueba).
Ejemplo de uso del VP para identificar el sesgo en el par NZDUSD en el marco temporal m15:
Figura 14: Identificar un sesgo bajista con Volume Profile
En la figura 14:
- El precio va en una tendencia alcista, dejando HVN y LVN. Dibujaremos un VP de rango fijo desde el mínimo hasta el máximo actual de la tendencia alcista.
- Al observar que el precio se mueve hacia abajo a través del HVN más cercano, el sesgo en este punto sigue siendo alcista; el sesgo bajista se confirma después de que el precio vuelva a probar el HVN y sea rechazado para seguir cayendo después.
- En este caso, la fase que vuelve a probar el HVN es el UTAD de una estructura de redistribución de Wyckoff.
Siguiendo con este ejemplo, dibujaremos un VP de rango fijo desde el máximo más cercano hasta el mínimo:
Figura 15: Identificar una reversión basada en Volume Profile
- El sesgo en este punto sigue siendo bajista.
- Si el precio se mueve por encima del HVN y vuelve a probar con un rechazo exitoso, cambiaremos el sesgo a alcista.
- Ten en cuenta que no debemos depender de este HVN, porque la tendencia bajista todavía continúa.
- Si el precio sigue cayendo y crea otro HVN debajo, determinaremos el sesgo cuando el precio supere ese HVN porque ese es el HVN más cercano.
Estudiaremos en profundidad cómo combinar el Volume Profile y Wyckoff en la siguiente parte.
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