Volume Profile + VWAP: encontrar entradas
Volume Profile es un indicador útil de la teoría de la subasta, y la teoría de la subasta es similar a la ley de la oferta y la demanda, la ley más importante de Wyckoff.
En la parte anterior aprendimos sobre Volume Profile y sus aplicaciones. Esta parte profundizará en cómo usar el VP combinado con el método Wyckoff.
Principios de trading con la zona de valor VA
La regla del 80%
Esta es una regla en Market Profile y también se aplica al Volume Profile debido a la similitud en la teoría.
Según la regla del 80%, si el precio entra en una VA y permanece dentro durante al menos 2 velas, hay un 80% de probabilidad de que el precio recorra toda la zona VA (desde VAH hasta VAL o viceversa).
Usando el Volume Profile de sesión, si el precio se encuentra fuera de la VA de la sesión de ayer, entonces cuando el precio regrese dentro de la VA de la sesión de ayer y permanezca dentro durante al menos 60 minutos (2 velas de 30 minutos), el precio tendrá un 80% de probabilidad de atravesar toda esa VA.
Cómo funciona la regla del 80%:
- El precio abre fuera de VA (por encima de VAH o por debajo de VAL).
- Regresa dentro de la zona VA.
- Permanece dentro de VA durante al menos 2 unidades de tiempo (2 velas).
- Hay un 80% de probabilidad de que el precio recorra toda la VA (por ejemplo: desde VAL hasta VAH o viceversa).
Aplicando el VP de sesión al par de divisas USDJPY en el marco temporal m30:
Figura 1: La regla del 80% del Volume Profile
Hay 6 sesiones de perfil de volumen correspondientes a 6 días consecutivos.
Entre ellos, los días 2 y 3 el precio rechazó la zona de valor del día anterior tan pronto como tocó el VAL. Los días 4, 5 y 6 el precio aceptó el valor del día anterior y regresó dentro de VA.
Solo los días 4 y 6 el precio siguió la regla del 80% del Volume Profile. El día 5 el precio no siguió esta regla.
Aunque el día 5 el precio no alcanzó el VAH, el precio llegó al menos al POC del día 4 antes de invertir.
La regla del 80% tiene mayor precisión cuando el precio va lateral.
Interacción con VA
Una zona VA tiene tres niveles de precio importantes con los que el precio interactuará: VAH, POC, VAL.
A partir de la regla del 80%, desarrollamos diferentes casos cuando el precio interactúa con una VA, como en la figura siguiente.
Figura 2: Casos de interacción con VA
Cuando el precio entra en una VA, el objetivo más cercano es el POC:
- Si el precio supera el POC, el siguiente objetivo es la zona extrema opuesta.
- Si el precio es bloqueado por el POC, el precio regresará y saldrá de VA.
Cuando el precio sale de una VA:
- Si el precio regresa a probar VA y entra con éxito, repite el proceso anterior.
- Si el precio regresa a probar VA y es rechazado, el precio continuará la tendencia y encontrará otra zona VA. El proceso anterior se repite.
Ejemplo del par NZDUSD aplicando el Volume Profile de sesión cuando el precio va lateral:
Figura 3: Ejemplo de interacción con VA en NZDUSD
- Observa tres zonas VA de 3 días consecutivos. El día 2, el precio entró dos veces en la VA del día 1 y el precio fue hasta el borde opuesto de la VA del día 1 (línea discontinua).
- Día 3: el precio entró en la VA del día 2 y el precio fue hasta el borde opuesto de la VA del día 2 (línea discontinua).
En el ejemplo anterior, vemos que el día 1 el precio subió dentro de la VA del día anterior y fue bloqueado por el POC y luego invirtió.
Ejemplo del par USDCHF aplicando el Volume Profile de sesión en una tendencia alcista:
Figura 4: Ejemplo de interacción con VA en una tendencia alcista
Los días 2 y 4 el precio siguió la regla del 80%; el día 3 el precio no siguió esta regla porque el día 3 el precio fue bloqueado por el POC del día 1.
Un analista de Wyckoff no operará simplemente basándose puramente en el indicador Volume Profile. Reconocerá que al comienzo de la sesión del día 4, el precio tiene un evento Shakeout de un pequeño TR; esta posición está en confluencia con el VAL del día 3.
Aplicando la regla del 80% del Volume Profile sabremos que el precio tiene un 80% de probabilidad de subir hasta el VAH del día 3; además del posible evento Shakeout, podemos entrar con confianza en una orden de compra aquí.
¿Qué es la línea VWAP?
VWAP (Volume Weighted Average Price) — la línea de precio medio ponderado por volumen. El volumen de negociación de los niveles de precio por encima del VWAP es igual al volumen de negociación por debajo de él.
Así, el VWAP es una línea de equilibrio importante; cuando el precio toca el VWAP, la probabilidad de subir y la probabilidad de bajar son iguales.
De forma similar al POC, en un mercado equilibrado, los niveles de precio por debajo del VWAP son baratos y los niveles de precio por encima del VWAP son caros.
Cuando el mercado se desequilibra, esto ya no es cierto porque el precio empujará fuertemente en una dirección más allá del VWAP. En este punto, el VWAP se convierte en una línea de resistencia o soporte que apoya el movimiento del precio a lo largo de la tendencia.
Figura 5: La línea VWAP convirtiéndose en una línea de soporte del precio
En la figura 5, en la etapa temprana el precio va lateralmente en la zona de valor; la línea VWAP aparece como una línea de acumulación de posiciones del CO.
Después de una posible fase Spring, el precio regresa a la zona de valor y comienza a desequilibrarse y forma una tendencia alcista. En este punto, el VWAP muestra bien su papel como línea de soporte del precio.
Combinar con Wyckoff
Necesitaremos la confluencia de Volume Profile, VWAP y eventos de Wyckoff.
Cada vez que detectes que el precio va lateral, determina la longitud y el marco temporal de ese rango de Wyckoff para decidir qué Volume Profile y VWAP usar.
- Para el trading intradía, usa el VP de sesión y el VWAP de sesión.
- Para el trading a más largo plazo, usa el VP semanal y el VWAP semanal.
O también podemos usar el Volume Profile de rango fijo para cada estructura de Wyckoff.
Una VA con un ancho casi igual al TR de Wyckoff es una VA ideal.
Después de aplicar el VP y el VWAP al gráfico, los siguientes pasos de análisis son:
- Contexto: ¿qué lado tiene el control? ¿El precio está lateral o en tendencia?
- Escenario: si X entonces Y
- Posición: entrada, stop loss, take profit.
Contexto
El precio va lateral
Que el precio vaya lateral significa que la oferta y la demanda están equilibradas; no estamos seguros de qué lado ganará, por lo que es mejor:
- Espera un shakeout (el precio escapa de la zona de equilibrio y regresa).
- Opera en los bordes (compra barato, vende caro).
Esta etapa son las fases B y C en Wyckoff. Siempre prioriza los posibles eventos Spring/UTAD.
El precio va en tendencia
Si el shakeout falla, es decir, el precio se desequilibra y no regresa a la zona de valor, sabemos qué lado tiene el control, por lo que es mejor operar con la tendencia.
- Romper la zona de equilibrio: el precio buscará un punto de retest después de la ruptura (fase D de Wyckoff).
- Alejarse mucho de la zona de equilibrio: el precio irá en un canal de precio con máximos y mínimos gradualmente más altos o más bajos (fase E de Wyckoff).
Escenario
Wyckoff es muy flexible, no tiene forma de fórmula, por lo que necesitamos plantear escenarios: si es X, entonces a continuación puede ser Y.
Eso significa que todas las huellas que el precio nos deja necesitan ser confirmadas por el movimiento posterior.
Figura 6: Escenario: el precio acaba de crear un posible Spring
Supón que cuando el precio se encuentra en medio de VA, necesitamos dos escenarios:
- Si el precio acaba de crear un posible Spring, esperaremos la prueba LPS para abrir una posición de compra.
- Si el precio ha terminado de crear un LPS, esperaremos a que el precio alcance el borde superior para evaluar.
Figura 7: Escenario: el precio sube hasta el borde superior 
Figura 8: Escenario: el precio regresa dentro de VA
Y cuando el precio sube hasta el borde superior, de nuevo construimos dos escenarios:
- Si el precio rompe el borde (posible SOS), esperaremos la prueba BU en VAH o POC para abrir una posición de compra.
- Si el precio regresa dentro de VA (posible UTAD), esperamos la prueba LPSY para abrir una posición de venta.
Evalúa las posibilidades que el mercado probablemente formará, y cambia el sesgo cuando el precio no siga el escenario inicial.
Abrir una posición
¿Qué es una vela SBar?
Cuando el escenario se ha construido, lo que hay que hacer es esperar una vela proactiva para superar niveles importantes y abrir una posición.
Los niveles importantes incluyen:
- LVN: un nodo de bajo volumen dentro del rango es un nivel de barrera fuerte que el precio necesita superar antes de entrar con una orden. La zona fuera de VA (por debajo del VAL o por encima del VAH) también puede considerarse un LVN.
- VWAP, POC: estos son dos niveles de precio que ayudan a determinar qué lado controla el mercado → espera a que el precio los supere para saber qué lado gana.
Una vela proactiva es una vela SBar creada por el CO, que empuja el precio en una dirección más allá de los niveles mencionados arriba, con características:
- Amplio rango, precio de cierre situado cerca del máximo de la vela (si sube) o cerca del mínimo de la vela (si baja).
- Volumen de negociación relativamente grande.
- Aparece después de posiciones importantes como Spring, LPS, Test…
Una vela proactiva alcista se llama SOSBar; una vela proactiva bajista se llama SOWBar.
Con las herramientas de apoyo Footprint + Delta podemos evaluar las velas SBar con mayor precisión.
Entrada
Colocar órdenes limitadas no será apropiado porque no sabemos con seguridad si el escenario planteado es correcto.
Figura 9: Entrar con una orden Stop después de una vela SBar
En la figura, si colocamos una orden limitada, es muy probable que el precio baje porque la posible fase Spring predicha al principio es en realidad SOW, y el precio solo está subiendo para crear LPSY y luego continuar la tendencia bajista.
Una orden Buy Stop evitará esta posibilidad:
- En el caso de comprar al alza, podemos colocar una orden Buy Stop después de una vela SOSBar.
- En el caso de vender a la baja, colocamos una orden Sell Stop después de una vela SOWBar.
Stop loss
La vela SBar es una vela proactiva creada por el CO; protegerán su posición en caso de que el precio vaya contra su sesgo.
Figura 10: Cómo colocar una orden de stop loss
Posiciones adecuadas para colocar el stop loss:
- Por debajo de la vela SOSBar si compras, o por encima de la vela SOWBar si vendes.
- La orden de stop loss será más segura cuando esté protegida por los extremos VAH/VAL, o POC, VWAP.
Así, habrá varios niveles de stop loss dependiendo del caso específico; necesitas equilibrar la ratio R:R en un nivel aceptable. Primero, construye una adecuada estrategia de gestión de riesgos.
Toma de ganancias
Algunas zonas efectivas de toma de ganancias:
- Velas de clímax: estas son velas que aparecen cuando sobrecompra (SC) o sobreventa (BC), señalando la detención de la tendencia anterior y un cambio de comportamiento.
- VA del pasado: el precio tiende a moverse a la zona de alto volumen más cercana porque ahí es donde compradores y vendedores aceptaron pujar alguna vez; es muy probable que en el futuro también acepten esas zonas.
- Además, podemos aplicar la ley de causa y efecto usando un gráfico PnF para calcular el objetivo de precio.
Figura 11: Cómo colocar una orden de take profit
Ejemplos prácticos
Ejemplo 1: GBPUSD en el marco temporal H1
Análisis de contexto:
- El precio va lateral después de una fuerte caída (podría ser acumulación o redistribución). Aplica el Volume Profile de rango fijo y el VWAP de sesión.
- Observa que en la zona marcada con círculo, el precio tiene un shakeout desde la línea de demanda de Wyckoff (también VAL) y regresa dentro de VA.
- Al observar el Weis Volume, vemos señales de agotamiento de oferta (Weis es un volumen acumulativo usado a menudo en mercados donde el volumen tradicional es difícil de analizar, como forex, con un uso similar).
Escenario:
- Si esto es un Spring, el precio subirá más allá del borde superior. Podemos esperar una prueba para entrar con una orden o entrar justo después de que haya un SBar que supere el VWAP hacia arriba.
- Si el precio sube y no puede superar el VAH, el precio puede invertir y convertirse en un posible UTAD.
Figura 12: Módulo de entrada Wyckoff 2.0 en el par GBPUSD
Análisis de 5 posiciones Buy Stop después de velas SBar en la figura 12:
- Posición n.º 1: se encuentra por encima del VWAP, aún sin prueba.
- Posición n.º 2: se encuentra por encima de VWAP/POC, ha tenido una prueba.
- Posición n.º 3: gran oferta, se encuentra por debajo del VWAP, aún sin prueba.
- Posición n.º 4: se encuentra por encima del VWAP, después de la prueba anterior de gran oferta.
- Posición n.º 5: se encuentra por encima de VWAP/POC, ha tenido una prueba en la n.º 4, vela SBar fuerte.
En las posiciones 1 y 2, el precio no superó el VAH, por lo que existe el riesgo de convertirse en LPSY (redistribución sin UTAD). Sin embargo, después el precio cayó y no superó el VAL, por lo que el escenario de acumulación sigue siendo factible.
No siempre tenemos entradas bonitas como las posiciones 4 y 5.
A veces la posición 5 no tendrá una prueba directa y el precio subirá directamente porque la prueba en la n.º 4 ya agotó la oferta.
Esperar una posición bonita puede hacer que los traders pierdan oportunidades, sin embargo, entrar temprano en una posición puede aumentar el riesgo.
Para determinar con precisión una vela SBar, hay una escuela de trading basada en datos como Footprint, Bookmap.
Ejemplo 2: ETHUSDT en el marco temporal m15
Análisis de contexto:
- Después de una fase Spring fallida, el precio no puede subir más cuando se encuentra con el POC de la sesión del día anterior, lo que sugiere un posible evento UTAD.
- La vela SOWBar regresa dentro del TR pero no ha superado la línea VWAP, lo que hace que aún no podamos entrar con una orden de venta aquí.
- Después, el precio cae profundamente más allá del borde inferior del TR con un volumen gradualmente creciente, creando un posible SOW.
Escenario:
- Espera a que el precio se recupere para crear LPSY y abrir una posición de venta (alta probabilidad).
- En el caso de que el precio cree un Spring, esperaremos a que el precio vuelva a probar para abrir una posición de compra (baja probabilidad).
Figura 13: Módulo Wyckoff 2.0 ETHUSDT
Abrir una posición:
En la posición SOW, el precio estira una mecha con gran volumen y se recupera al alza como un Spring.
Sin embargo, al tocar el VWAP en confluencia con el VAL del día anterior, una vela de mecha larga con gran volumen muestra el rechazo de la zona de valor.
Después, el precio vuelve a probar el nivel de confluencia una vez más y sigue siendo rechazado por varias velas SBar bajistas. Podemos abrir una posición Sell Stop después de una vela SBar clara. Toma ganancias en el POC del pasado.
Comentario: en el ejemplo anterior, al analizar basándonos en Footprint y detectar un conjunto de velas de absorción + proactivas (SBar fuerte), podemos entrar con una orden justo después de esa vela SBar sin necesidad de esperar una ruptura a la baja a través del VWAP.
Figura 14: Conjunto de velas de absorción + proactivas
La Figura 14 consta de 4 velas de reversión: 1 vela de absorción de compra + 2 velas de agotamiento de compra + 1 vela proactiva de venta.
La herramienta Footprint para el mercado cripto se usa en Coinmap.tech. Trading Hub 3.0 tendrá un artículo en un futuro cercano.
Ejemplo 3: XRPUSDT en el marco temporal H8
Contexto:
- Este es un marco temporal grande, por lo que aplicamos el Volume Profile semanal.
- Detectamos que el precio va lateral con un posible evento Spring en confluencia con el POC de la semana anterior.
Escenario:
- Después del Spring, el precio crea una vela SBar fuerte; el primer escenario es que el precio volverá a probar el SBar y rebotará hacia arriba.
- El segundo escenario: el precio prueba y elimina el SBar y luego baja (Spring fallido). En este punto, espera a que el precio se recupere hasta LPSY para entrar con una orden Sell Stop.
Figura 15: Módulo Wyckoff 2.0 XRPUSDT
Aquí se abren dos posiciones Buy Stop:
- La posición n.º 1 coloca una orden Stop después de la primera vela SBar (aún sin prueba).
- La posición n.º 2 espera la prueba y la aparición de un nuevo SBar para colocar la orden.
Ambas posiciones tuvieron éxito y el precio fue directamente a la posición de sobrecompra (superando la línea de oferta del canal de precio ascendente).
La posición n.º 2 es más segura porque aparece después de un retest de la oferta. Sin embargo, a veces el mercado no realiza tales pruebas.
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