7 паттернов распределения по Вайкоффу (с графиками)
Один наглядный график по Вайкоффу стоит тысячи слов. В этой части мы продолжим обсуждать фазу распределения и её формы.
Я не советую глубоко погружаться в вариантные паттерны: их трудно распознать, а по сути это просто комбинации обычных паттернов, соединённых вместе.
Нам нужно освоить только две классические формы распределения: структуру распределения с UTAD и без UTAD.
Важность контекста
Схемы Вайкоффа — будь то накопление или распределение — подобны карте.
Они показывают, куда нужно прийти и как туда добраться.
Структуры Вайкоффа дают вам контекст (Context).
Каждая фаза в фазе распределения показывает изменение поведения цены (CHoB) от начала до конца.
Как технический аналитик по Вайкоффу, вы можете уловить важный момент, когда в игру вступает CO (композитный оператор), — опираясь на три закона Вайкоффа и теорию аукциона.
Вы понимаете, как CO останавливает восходящий тренд, а затем распределяет запасы в руки публики, пока этот процесс не завершится и цена не перейдёт в нисходящий тренд.
Всё это показано в пяти фазах внутри диапазона TR, которые мы изучали в части 7.
Однако цена не всегда следует такому красивому TR.
У структуры распределения есть формы, в которых цена не лежит аккуратно внутри торгового диапазона; обсудим эти разные формы в разделе ниже.
Паттерны и вариации распределения по Вайкоффу
Тип распределения 1: с UTAD
Рисунок 1: Классическая форма распределения с UTAD
Это распространённая форма распределения, в которой UTAD выступает самой высокой точкой в TR.
После UTAD цена быстро пробивает линию The Ice и повторно тестирует LPSY на малом объёме — это подходящая точка для открытия позиции.
Пример паттерна распределения с UTAD на паре SEI/USDT на таймфрейме H1:
Рисунок 2: Структура распределения SEI/USDT
- В фазе A мы видим сильное давление распределения на максимумах TR, например в точках BC и ST, что подтверждается высоким объёмом.
- Переходя к фазе B, мы видим сильный спрос, поддерживающий цену в точке ST, но без продолжения покупок, из-за чего цена падает и пробивает нижнюю границу, создавая mSOW.
- mSOW — это локальный TR накопления с постепенно уменьшающимся предложением, поскольку CO здесь вновь поглощает предложение у публики.
- После небольшой фазы накопления цена легко растёт в фазу C и пробивает самый высокий максимум TR — это и есть UTAD.
- Свеча UTAD имеет длинную тень и большой объём, что показывает: CO активно и сильно распределяет предложение, поглощённое из локального TR ниже.
- Переходя к фазе D, цена создаёт локальный TR ре-дистрибуции со множеством теней у верхней границы, что доказывает наличие активного давления продаж, не позволяющего цене восстановиться.
- Цена падает за нижнюю границу (SOW) при постепенно растущем объёме, что показывает: CO продолжает распределение, а спрос исчерпан.
- Мы легко можем провести линии The Ice после того, как цена пробьёт их длиннотелой свечой.
- Хорошие точки входа — это LPSY (которые также являются тестами локального TR ре-дистрибуции).
В примере выше в точке mSOW мы можем придерживаться бычьего настроя накопления и отметить это как потенциальную фазу C, но затем в точке UTAD мы полностью разворачиваем настрой в сторону распределения. Гибкость в смене настроя между накоплением и распределением необходима для последователя Вайкоффа.
Тип распределения 2: без UTAD
Рисунок 3: Форма распределения без UTAD
Это распространённая форма распределения, однако фазу C здесь трудно распознать, поскольку цена в любой момент может создать UTAD.
Пример формы распределения без UTAD на валютной паре EUR/USD:
Рисунок 4: Структура распределения евро
- Объём продаж постепенно растёт, а объём покупок постепенно снижается на протяжении всего процесса формирования TR, что показывает постепенное доминирование предложения над спросом.
- Обведённую позицию ST очень легко принять за фазу C, однако, заметив, что объём спроса после неё всё ещё велик, нужно понаблюдать дальше.
- Только когда появляется LPSY, пробивающий максимум ST и уходящий вниз красной свечой с длинной вытянутой тенью, мы отмечаем это как потенциальную фазу C.
- После этого цена пробивает нижнюю границу TR при сильно растущем объёме, а затем повторно тестирует позицию LPSY фазы D на истощённом объёме. Только теперь покупатели действительно истощены.
- Эта позиция LPSY совпадает (конфлюэнция) с VAL предыдущего дня + POC сегодняшнего дня + недельным VWAP, что указывает на точку открытия короткой позиции с высоким винрейтом.
Примечание: для форекс-пар следует использовать фьючерсные коды биржи CME для чтения объёма вместо бирж OANDA или FXCM. Коды FX смотрите на Telegram-канале Trading Hub 3.0.
Вариация 1: модель «сосна»
Рисунок 5: Гиподермическая структура распределения
Вайкофф называет эту модель Hypodermic (модель «сосна» или «игла»).
В конце восходящего тренда цена часто поддерживается или пытается восстановиться за счёт серии «анестезирующих инъекций».
Это искусственные стимулы, проявляющиеся в разгоне цены и торгового объёма вверх.
Однако после этого рынок быстро падает обратно.
Вариация Hypodermic может почти остановить восходящий тренд, но при этом продлить его на более долгое время — словно удерживаясь на рынке за счёт «искусственной жизни».
Когда цель почти достигнута, рынок переходит в состояние распределения «Teepee» (форма заострённой пирамиды) или формирует круто наклонный нисходящий тренд с понижающимися максимумами, после чего быстро обваливается.
CO продал большую часть своих запасов на пирамиде, из-за чего в фазе A объём часто велик, но затем объём постепенно снижается вплоть до фазы D, поскольку CO стоит в стороне. К фазе E только тогда начинают продавать ITF (институциональные трендследящие фонды), из-за чего объём резко растёт.
Пример гиподермической модели распределения на паре EUR/USD:
Рисунок 6: Гиподермическая модель «игла» на паре EUR/USD
- Объём постепенно снижается от фазы A к фазе D.
- Объём постепенно растёт от фазы D к фазе E.
- Обычно эта форма представляет собой колебание внутри гораздо большего другого TR.
Ещё один пример — пара USD/CAD: вариация «игла» в сочетании с локальным TR ре-дистрибуции:
Рисунок 7: Модель распределения «сосна» USD/CAD
Модель Hypodermic довольно распространена на форексе и в крипте, но её непросто распознать и торговать.
Вариация 2: модель «двойная вершина»
Рисунок 8: Вариация распределения «двойная вершина»
Модель «двойная вершина» — знакомый разворотный паттерн, также называемый моделью «кошачьи уши».
Цена не может вырасти после выхода из зоны накопления и быстро падает после истощения покупателей.
Пример пары BTC/USDT, модель «двойная вершина»:
Рисунок 9: Модель распределения «двойная вершина» на биткоине
- В точке mSOW находится локальный спринг локального TR.
- Цена быстро растёт и выходит из диапазона, но быстро истощается, поскольку продавцы подавляют её и толкают цену вниз на большом объёме.
- После возвращения внутрь TR низкий объём показывает слабую поддержку покупателей.
- Позиция LPSY у верхней границы имеет высокий объём, что показывает сильное распределение продавцами, выталкивающими цену вниз из TR.
Вариация 3: паттерн «голова и плечи»
Рисунок 10: Модель распределения «голова и плечи»
«Голова и плечи» (head and shoulders) — распространённый разворотный паттерн.
Не только «голова и плечи»: большинство разворотных форм, которые мы изучили в трейдинге, можно объяснить структурой распределения Вайкоффа.
Пример пары PYTH/USDT с формой распределения «голова и плечи»:
Рисунок 11: Модель распределения «голова и плечи» PYTH/USD
- Самый высокий столбец объёма в TR — это объём продаж на максимуме.
- После объёма продаж в области нижней границы появляется не так много активных покупок.
- Как всегда, подходящее время для торговли приходится на события LPSY.
На графике Pyth мы также можем нарисовать классический TR с этой вариационной формой, но на ранней стадии его будет трудно распознать.
Вариация 4: модель «восходящий клин»
Рисунок 12: Модель распределения «восходящий клин»
Цена аккуратно растёт внутри восходящего клина, образованного двумя сходящимися линиями (линией спроса по тренду и перевёрнутой линией предложения).
Шейкаут в конце клина приводит к истощению покупателей, и цена быстро падает с большим диапазоном и объёмом.
Пример формы распределения «восходящий клин» на форекс-паре AUD/USD:
Рисунок 13: Вариация структуры распределения Вайкоффа: восходящий клин
- Цена находится в восходящем тренде и аккуратно лежит внутри двух сходящихся линий (форма треугольника или восходящего клина).
- На максимумах клина объём продаж высок, а спрос покупателей отсутствует.
- Появляется спрос, толкающий цену вверх к позиции UTAD, и быстро истощается после этого, что показывает очень малый объём.
- Когда покупатели истощены, CO распределяет оставшиеся запасы, из-за чего цена резко падает.
- В этом примере мы видим, что открыть позицию на продажу очень трудно из-за внезапного падения цены.
Ещё раз: я не советую читателям пытаться вычерчивать вариационные формы распределения по Вайкоффу.
Вариантные паттерны по сути собраны из классических структур распределения.
5/5 - (2 голоса)
Хватит чертить структуру вручную
Вот JUKA в реальном времени на графике BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount размечены автоматически, в реальном времени.
Ни одного пропущенного пробоя. Никакого неверно размеченного шума. Никаких часов ручной разметки. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ваш навсегда, $99 единоразово. Или $50 в год за доступ по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50 в год