Wyckoff · 2025-04-03

7 паттернов накопления по Вайкоффу (с графиками)

Как изучено в структуре накопления, чтобы поглотить предложение и успешно подтолкнуть цену вверх, CO нужно обеспечить, чтобы цена шла вверх по пути наименьшего сопротивления.

Вайкофф признал, что способ CO сделать это — создавать действия, которые побуждают публику продавать свой товар или заставляют их срабатывать по стоп-лоссам их позиций на покупку.

Структура накопления имеет множество различных форм и вариаций; в этой статье мы обобщим для читателей популярные паттерны.

Структура паттерна накопления по Вайкоффу

Краткий обзор фаз и событий структуры накопления:

Фаза A: Остановка предыдущего нисходящего тренда

• Событие перепроданности SC поддерживается CO, из-за чего цена отскакивает к уровню AR.
• Начертите диапазон TR, состоящий из двух параллельных линий через SC и AR.
• После третьего CHoB на ST цена переходит в боковик, объём постепенно снижается.

Фаза B: Формирование причины

• Цена непрерывно тестирует верхнюю границу (UA) и нижнюю границу (ST).
• CO поглощают большую часть предложения, объём постепенно снижается к концу.
• Фаза B обычно развивается дольше всего; если фаза B короткая, это признак спешки.

Фаза C: Тест (или вытряхивание)

• CO вытряхивают оставшееся предложение, опуская цену ниже поддержки (Spring или LPS) для теста.
• Событие вытряхивания не обязательно должно касаться линии поддержки.
• Если CO не могут вытряхнуть предложение (объём всё ещё большой), CO продлят процесс поглощения или сдадутся, позволив цене перейти в перераспределение.

Фаза D: Восходящий тренд внутри TR

• После успешного вытряхивания цена быстро растёт, пробивая ручей (SOS), затем откатывается для теста (BU).
• Цена должна оставаться выше структуры и не возвращаться сразу; в противном случае она станет медвежьим UTAD.
• Точки входа включают LPS и BU с малым объёмом.

Фаза E: Восходящий тренд вне TR

• Цена движется внутри восходящего ценового канала с постепенно более высокими вершинами (SOS) и днами (LPS).
• Подходящие точки входа — LPS со снижающимся объёмом.
• Финальная точка фиксации прибыли — когда возникает перекупленность или цена достигает цели PnF.

Паттерны накопления и вариации

Структуры накопления со Spring и без Spring, упомянутые в предыдущей части, довольно легко определить. Однако рынок не всегда создаёт паттерн так, как мы ожидаем.

Помимо «учебных» случаев, у Вайкоффа есть и другие формы.

Большинство различных форм накопления — это случаи, когда цена не лежит аккуратно внутри обычного TR.

Изучение вариаций не обязательно, потому что их очень трудно обнаружить.

Было бы большой ошибкой механически заучивать паттерны, но если у вас есть время, включите историю графиков и просмотрите все структуры накопления для практики.

При встрече со структурой, не следующей обычному торговому диапазону, мы можем заподозрить и применить вариацию, чтобы спрогнозировать потенциальную фазу C на основе трёх законов Вайкоффа.

Тип накопления 1: Со Spring

Рисунок 1: Структура накопления со Spring

Это популярная, легко узнаваемая форма паттерна накопления, называемая накоплением с действием Spring. Характеристики:

• Просмотрите обычные признаки определения накопления в части 4.
• Мы изучим более глубоко, как определять структуры накопления, в следующих частях.

Пример структуры накопления со Spring на паре ADA/USDT:

Рисунок 2: Структура накопления со Spring на монете ADA

1. Объём постепенно снижается в первой половине TR, затем постепенно растёт к концу. Это характеристика объёма, обычно наблюдаемая в этом типе структуры.
2. На втором ST в фазе B есть сильная поддержка спроса (обведена синим). Эту позицию легко принять за Spring. Однако после роста цены мы видим, что спред постепенно снижается, а объём мал, что показывает, что покупатели не заинтересованы в продолжении покупок.
3. После этого цена резко падает с высоким объёмом, показывая намерение CO активно продавать, чтобы активировать все стоп-лоссы покупателей внутри TR.
4. Эту позицию легко принять за SOW структуры распределения, но это Spring, потому что сразу после этого цена немедленно возвращается в TR, а фаза Test Spring с малым объёмом показывает, что продавцы ослабли.
5. Цена растёт, превышая ручей с сильными растущими свечами. Позиция для открытия позиции — повторный тест ручья со снижающимся объёмом (LPS).

Тип накопления 2: Без Spring

Рисунок 3: Структура накопления с LPS

Также распространённая форма структуры накопления. Характеристики:

• Характеристика торгового объёма аналогична типу 1.
• Построение фазы C не имеет Spring; цена не опускается, чтобы коснуться нижней границы, потому что предложение истощено.

Пример поглощения предложения в акции WDC без Spring:

Рисунок 4: Структура накопления без Spring на акции WDC

1. Торговый объём на PS высок, но снижается на SC и ST, что показывает истощение продавцов.
2. Эта структура показывает, что покупатели поглощают предложение на ценовом уровне ниже PS, когда цена находится ниже PS в течение некоторого времени с постепенно снижающимся объёмом, а затем внезапно растёт с сильной свечой.
3. Цена растёт для теста верхней границы TR с сильными растущими свечами вместе с высоким растущим объёмом, показывая контроль покупателей.
4. Обнаружьте потенциальный LPS в фазе C, когда падающий свинг имеет постепенно снижающийся объём. Эта точка LPS также имеет более низкую цену, чем PS, где CO заранее поглотили предложение, что предполагает, что это тест предложения.
5. Мы можем начертить линию ручья здесь после того, как цена вырастет от потенциального LPS с высоким растущим объёмом. Точка входа — после сильной растущей свечи с ценой закрытия, близкой к верхней границе.

Пример выше показывает важность PS. Обнаружение того, что CO хотят поглощать ниже ценового уровня PS, очень важно для определения предвзятости.

Далее мы изучим другие паттерны накопления для справки.

Причиной вариаций могут быть новостные факторы или неверная оценка CO потенциального предложения, из-за чего поглощение происходит не так, как ожидалось, и цене приходится искать локальные области TR вместо поглощения на главном TR.

Вариация типа 1: Паттерн «перевёрнутая голова и плечи»

Рисунок 5: Паттерн накопления «голова и плечи»

Это знакомый паттерн разворота «голова и плечи». В зависимости от длины ST в фазе B есть и другие названия, такие как паттерн «чашка с ручкой», «святой грааль»… Характеристики:

• Цена слабеет уже с фазы A, когда нет спроса, из-за чего фаза B падает глубже обычного.
• Нижняя граница TR проводится через самую низкую точку структуры вместо SC.
• ST в фазе B находится в локальной структуре ниже линии поддержки, проведённой от SC.
• LPS в фазе C может быть вытряхиванием локальной структуры выше.

Пример пары NZD/USD с паттерном накопления «перевёрнутая голова и плечи»:

Рисунок 6: Паттерн накопления «перевёрнутая голова и плечи» на паре NZD/USD

1. Цена не уважает TR, созданный SC и AR, а резко падает, пробивая нижнюю границу в фазу B, затем формирует локальную структуру накопления с объёмом, постепенно снижающимся к концу (локальный LPS с низким объёмом).
2. Цена пробивает локальный TR и растёт для повторного теста верхней границы ST, затем падает, чтобы создать фазу вытряхивания через границу, проведённую от SC, показывая, что это потенциальный LPS.
3. На потенциальном LPS объём резко снижается, доказывая, что предложение истощено; появляется сильная растущая свеча с высоким растущим объёмом, что предполагает открытие позиции на покупку.

Вариация типа 2: Паттерн продолжающейся слабости

Рисунок 7: Структура накопления в паттерне падающего клина

Этот паттерн называется торговым диапазоном продолжающейся слабости или паттерном падающего клина. Характеристики:

• Паттерн показывает продолжающуюся слабость спроса, поскольку цена сжимается в падающем клине.
• Третий CHoB создаётся после того, как цена резко падает через SC, и цена не может вернуться к верхней границе, из-за чего TR невозможно начертить обычным способом.
• Поглощение происходит внутри клина.
• Спрос появляется после пробоя из клина, быстро подталкивая цену вверх к верхней границе.

Пример структуры накопления в паттерне из двух сходящихся линий на индексе SP500:

Рисунок 8: Структура накопления в паттерне падающего клина на SP500

1. Цена движется внутри падающего клина, созданного двумя сходящимися линиями, включая: перевёрнутую линию спроса и прямую линию предложения.
2. Цена сжимается в клине, при этом красный объём составляет большинство. В конце клина и при пробое вверх из клина только тогда появляется зелёный объём.
3. LPS создаются с малым объёмом, показывая отсутствие предложения.
4. Линия VWAP действует как линия поддержки на позициях LPS, что предполагает открытие позиции на покупку (индикатор VWAP будет упомянут в следующих частях).

Вариация типа 3: Продвинутое поглощение

Рисунок 9: Структура накопления в паттерне продвинутого поглощения

У этого паттерна довольно цветистое название: паттерн продвинутого поглощения (поглощение на более высоком уровне торгового диапазона). Его можно считать паттерном двойного дна — знакомым паттерном разворота.

Характеристики:

• Цена всё ещё уважает TR, начерченный от SC и AR; однако спрос показывает силу, подталкивая UA выше обычного.
• На UA может быть небольшая локальная структура распределения.
• Цена от UA возвращается обратно в TR, чтобы поглотить всё предложение здесь, не достигая нижней границы.

Пример паттерна продвинутого поглощения накопления на паре NZD/USD:

Рисунок 10: Структура продвинутого поглощения накопления на NZD/USD

1. Мы видим, что объём от SC к ST растёт, показывая, что предложение всё ещё обильно. Однако после этого цена не продолжает падать, а растёт к верхней границе, показывая, что объём на ST — это в основном скрытый спрос CO, поглотивший всё предложение там.
2. На вершине локальной структуры в области UA появляется сокращение толчка, и объём спроса постепенно снижается, сигнализируя, что цена перестаёт расти (закон усилия против результата).
3. Цена возвращается обратно в TR с высоким объёмом, затем постепенно снижается, но не касается нижней границы.
4. Здесь цена не пробивает область VAL Volume Profile, а разворачивается обратно.
5. Определите это как потенциальный LPS в фазе C, потому что цена снова растёт с растущим объёмом, пробивая POC Volume Profile.
6. Безопасная точка входа — LPS после сильной растущей свечи.

Вариация типа 4: Накопление с силой

Рисунок 11: Структура накопления с выдающейся силой

Это паттерн торгового диапазона с дополнительной силой; цена находится в восходящем ценовом канале (или бычьем флаге), даже сильнее, чем паттерн продвинутого поглощения. Характеристики:

• После фазы резкого снижения и длинного фитиля свечи на SC цена восстанавливается и растёт, создавая более высокие максимумы и более высокие минимумы.
• Восходящий ценовой канал формируется с самого начала.
• Поглощение происходит в области пересечения между ценовым каналом и TR.

Пример структуры накопления, показывающей силу, на XAU/USD:

Рисунок 12: Структура накопления с силой на XAU/USD

1. После того как сильный спрос поддержал цену на SC, цена золота движется внутри восходящего ценового канала вместо бокового диапазона, показывая, что покупатели контролируют ситуацию.
2. Восходящий ценовой канал определяется по трём точкам SC, ST, AR.
3. В момент, когда цена от UA возвращается обратно в TR и касается линии спроса, это область пересечения между TR и ценовым каналом. Наблюдая, что объём снижается в этой области, можно предположить, что это потенциальный LPS в фазе C.
4. На LPS это также слияние между POC Volume Profile и линией спроса. Мы можем начертить здесь ручей.
5. Сильная растущая свеча после этого поднимается выше POC с высоким объёмом; однако цена останавливается на линии верхней границы TR, из-за чего инвесторы колеблются и не решаются войти в ордер.
6. Подходящая точка входа — второй LPS, когда цена возвращается для теста верхней границы с низким объёмом.

Вариация 5: Паттерн «закруглённое дно»

Рисунок 13: Структура накопления «закруглённое дно»

Этот паттерн также называется U-образной формой, блюдцем, круглым диском, паттерном закруглённого дна…

Характеристики похожи на форму перевёрнутой головы и плеч или продолжающейся слабости, но поглощение предложения происходит в основном в локальной структуре ниже главного TR.

Эта вариация встречается нечасто и легко путается с перевёрнутой головой и плечами.

Пример паттерна накопления «закруглённое дно» на паре XAU/USD:

Рисунок 14: Вариация «закруглённое дно» на XAU/USD

• Цена не удерживается внутри TR, а падает, чтобы создать локальный TR ниже с постепенно растущим объёмом, показывая доминирование предложения.
• Однако объём постепенно снижается к концу фазы B, показывая признаки того, что поглощение предложения происходит в локальной структуре.
• Потенциальная фаза C имеет тест LPS с высоким объёмом, за которым следует тест с низким объёмом, показывающий истощение предложения. Мы можем открыть позицию на этой фазе теста.
• Линия SMA50 также является линией поддержки на LPS; цена быстро возвращается обратно к главному TR, из-за чего те, кто ещё не открыл позицию, пропускают ордер.

Помимо форм выше, у нас также есть вариации диагонального торгового диапазона, которые будут изучены отдельно в следующих частях.

Примечание: не пытайтесь отмечать все события и фазы вариаций. Вместо этого ищите потенциальную фазу C и наблюдайте за ценовым действием, чтобы гибко определять предвзятость.

Вариации по сути являются соединением обычных структур TR. Мы можем полностью анализировать каждую локальную структуру отдельно, если не распознаём, какая форма развивается.

5/5 - (3 голоса)

Хватит чертить структуру вручную

Вот JUKA в реальном времени на графике BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount размечены автоматически, в реальном времени.

Ни одного пропущенного пробоя. Никакого неверно размеченного шума. Никаких часов ручной разметки. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ваш навсегда, $99 единоразово. Или $50 в год за доступ по приглашению на TradingView.

Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50 в год