Wyckoff · 2025-05-21

Volume-Profile-Trading: Vollständiger Leitfaden

Dieser Artikel hilft den Lesern, die Bedeutung und Verwendung des mächtigen Tools Volume Profile (VP) und seine Anwendungen zu verstehen.

Gemäß dem Gesetz von Angebot und Nachfrage wissen wir, dass der Kurs dazu neigt, von einer Angebots-Nachfrage-Gleichgewichtszone zu einer anderen Angebots-Nachfrage-Gleichgewichtszone zu wandern.

Abbildung 1: Gleichgewichtszonen und Ungleichgewichtszonen

Diese Gleichgewichtszonen sind dort, wo das meiste Handelsvolumen konzentriert ist, denn gemäß der Auktionstheorie ist dies der Bereich, in dem Käufer und Verkäufer sich wohlfühlen, gegeneinander zu bieten.

Was ist Volume Profile?

Volume Profile ist ein Tool, das das Trader-Interesse an jedem spezifischen Kursniveau auf Basis des Handelsvolumens misst.

Volume Profile ist eine Variation des Market Profile, aufgebaut auf den drei Variablen der Auktionstheorie: Kurs, Zeit, Volumen.

So haben wir zwei Formen von Volumen:

• Volumen über die Zeit, also vertikales Volumen, das das Volumen jeder Kerze misst und uns das Niveau des Trader-Interesses zu bestimmten Zeitpunkten sagt (sagt uns, wann).
• Horizontales Volumenprofil misst das Volumen jedes Kursniveaus und zeigt, an welchen Kursniveaus Trader am meisten interessiert sind (sagt uns, wo).

Die Struktur von Volume Profile

Abbildung 2: Die Struktur von Volume Profile

Die Komponenten, aus denen Volume Profile besteht, sind in der Tabelle unten dargestellt:

VA (Value Area)

VA — die Value Area ist die Kurszone, die am meisten gehandelt wird, oder wo Angebot und Nachfrage am ausgeglichensten sind. VA repräsentiert 68,2 % des gesamten Handelsvolumens des gesamten Volume Profile.

VA wird als die Zone zwischen VAH und VAL bestimmt.

Die Zone außerhalb von VA macht die verbleibenden 31,8 % des gesamten Handelsvolumens des gesamten Volume Profile aus.

Abbildung 3: Value Area von Volume Profile

In Abbildung 3 haben wir eine breite Volume-Profile-Zone, in der die Value Area dieses VP zwischen VAH und VAL liegt. Dies ist die Kurszone, die 68,2 % des Handelsvolumens des gesamten VP konzentriert.

Wir sehen, dass der Kurs in dieser Value Area schwankt; VAH und VAL fungieren als Widerstands- und Unterstützungszonen für den Kurs.

VPOC (Volume Point of Control)

VPOC oder POC ist das ausgeglichenste Kursniveau in einer VA. Hier akzeptieren Käufer und Verkäufer am meisten.

Wenn der Kurs über POC steigt, beweist dies, dass die Käuferseite die Kontrolle hat, und umgekehrt, wenn der Kurs unter POC liegt, dann hat die Verkäuferseite die Kontrolle.

POC ist dort, wo das meiste Handelsvolumen konzentriert ist, sodass der Kurs, wenn er die VA-Zone verlässt, wahrscheinlich zurückkehren wird, um POC erneut zu testen, bevor er den Aufwärtstrend fortsetzt.

Abbildung 4: Kurs trifft auf POC und kehrt um

Abbildung 4 zeigt, dass der Kurs in einem Aufwärtstrend zurückkehrt, um eine VA-Zone zu finden, und umkehrt, wenn er auf den POC dieser VA-Zone trifft.

HVN (High Volume Node)

HVN ist eine kurzfristige Gleichgewichtszone, dargestellt als hervorstehende Zone im Volumenprofil.

Hier fühlen sich Käufer und Verkäufer zufrieden beim Trading, sodass das Volumen hauptsächlich in diesen Bereichen konzentriert ist.

Jeder HVN kann als kleine VA-Zone betrachtet werden und hat einen POC in sich.

Abbildung 5: High Volume Node in Volume Profile

Abbildung 5 zeigt HVNs auf dem Bitcoin-Chart, Orte, an denen Käufer und Verkäufer bequem akzeptieren zu bieten; hier geht der Kurs oft seitwärts oder bildet einen Pullback.

HVN ist dort, wo Konsens zwischen Käufern und Verkäufern besteht, sodass der Kurs in Zukunft möglicherweise zurückkehren wird, um in dieser Zone wieder Konsens zu erreichen.

→ Wir können HVN wie einen „Kursmagneten“ betrachten.

Abbildung 6: HVN wirkt wie ein Magnet, der den Kurs anzieht

Abbildung 6 zeigt HVNs, die wie ein Magnet wirken; der Kurs neigt dazu, in einem Pullback zu den nächsten HVNs zurückzukehren, bevor er den vorherigen Trend fortsetzt.

LVN (Low Volume Node)

LVN ist eine Angebots-Nachfrage-Ungleichgewichtszone, dargestellt als eingedrückte Zone im Volumenprofil.

Hier fühlen sich Käufer und Verkäufer beim Trading nicht wohl, sodass das horizontale Volumen klein ist (eine Senke).

LVN kann als unfaire Kurszonen betrachtet werden.

Sie erhalten keinen Konsens von Kauf- und Verkaufsseite, sodass der Kurs in Zukunft dort voraussichtlich ebenfalls keinen Konsens haben wird, was Ablehnung verursacht.

Ablehnung kann sich zeigen, indem der Kurs schnell durch diesen Bereich geht oder der Kurs umkehrt, sobald er auf diesen Bereich trifft.

Abbildung 7: Low Volume Node in Volume Profile

Wenn wir uns den Bitcoin-Chart erneut ansehen, sehen wir, dass LVNs auf zwei Arten wirken: Sie drücken den Kurs hindurch oder lehnen ihn ab.

In einem klaren Trend, wenn der Kurs stark nach oben gedrückt wird, erzeugt er eine Ungleichgewichtszone, ein LVN; in Zukunft wird der Kurs dazu neigen, diese LVN-Zone abzulehnen.

Kurz gesagt: Der Kurs „hasst“ LVNs und „mag“ HVNs. HVNs und LVNs liegen abwechselnd nebeneinander.

Die SMC-Methode, die von Wyckoff abgetrennt wurde, nennt LVN IMB/FVG.

Ein Volumenprofil hat nur eine VA, kann aber viele HVNs und LVNs haben. Wir können HVNs und LVNs flexibel als Entries oder Take Profits nutzen.

Arten von Volume Profile

Session Volume Profile

Session Volume Profile ist eine Form des Volumenprofils, die das Gleichgewichtsniveau pro Session zeigt, wobei jede Session einem Tag entspricht.

Diese Form des Volumenprofils ist nützlich, wenn Sie Intraday-Trader sind.

Da die heutige Trading-Session noch läuft, werden wir hauptsächlich das Volumenprofil der Session des Vortags verwenden.

Wenn der Kurs in einem klaren Trend läuft, sind die POC-, VAH- und VAL-Niveaus Orte, die man beobachten sollte, um Positionen zu eröffnen.

Abbildung 8: Session Volume Profile im Paar USDJPY

Im Beispiel in der Abbildung bildet sich ein klarer Abwärtstrend:

• Position 1: Der Kurs zieht sich bis zum VAL des VP der vorherigen Session zurück.
• Position 2: Der Kurs zieht sich bis zum VAH des VP der vorherigen Session zurück.
• Position 3: Der Kurs zieht sich bis zum POC des VP der vorherigen Session zurück.

Beim Session Volume Profile sollten wir die 80-%-Regel anwenden, die in Teil 11 behandelt wird.

Fixed Range Volume Profile

Dies ist eine Form von Volumen mit hoher Flexibilität; sie kann Tradern helfen, das Volumen in jedem Bereich zu prüfen, indem sie manuell von Hand ziehen.

Fixed Range VP wird oft verwendet, wenn der Kurs trendend ist oder wenn er in einer Gleichgewichtsspanne schwankt.

Beispiel 1 für Fixed Range VP bei einem Abwärtstrend:

Abbildung 9: Fixed-Range-Volumenprofil XAU

• Der Markt läuft in einem Abwärtstrend.
• Der Kurs zieht sich bis zu einer HVN-Zone zurück, einer früheren Angebots-Nachfrage-Gleichgewichtszone.
• Der Kurs lehnt diese Zone dann ab und setzt den Abwärtstrend fort.

Beispiel 2 bei einem Aufwärtstrend:

Abbildung 10: Fixed-Range-VP XAU

• Gold läuft in einem Aufwärtstrend.
• Ein korrigierender Pullback lehnt die erste HVN-Zone ab, indem er hindurchgeht.
• Der Kurs will die größere HVN-Zone darunter finden, wird jedoch von der vorherigen LVN-Zone blockiert und kehrt um.

Beispiel 3 für Fixed Range VP in einer Gleichgewichtszone:

Abbildung 11: Fixed-Range-Volumenprofil in einer Gleichgewichtszone

• Der Kurs des Währungspaars USDJPY läuft in einer Angebots-Nachfrage-Gleichgewichtszone (als seitwärts zu sehen).
• Danach wird der Kurs unausgeglichen und fällt nach unten.
• Der Kurs kehrt zurück, um die Gleichgewichtszone an der VAL-Position zu testen, wird abgelehnt und fällt dann weiter.

Visible Range Volume Profile

Dies ist eine Form von Volume Profile, die das gesamte Volumen aller Kursniveaus auf dem Chart zeigt. Sie ziehen einfach den Chart und das Volumen ändert sich entsprechend.

Mit dieser Form bewerten wir den Gesamtkontext des gesamten Marktes, ohne kurzfristig gestört zu werden.

Achten Sie auf HVNs/LVNs, die geeignete Orte zur Positionseröffnung und Gewinnmitnahme sein werden.

Beispiel für Visible Range Volume Profile:

Abbildung 12: Gemischtes Volumenprofil

• Bei der Beobachtung einer Wyckoff-TR sehen wir ein potenzielles Spring-Ereignis erscheinen.
• An der Spring-Position lehnt der Kurs den HVN ab und kehrt in die Spanne zurück; eröffnen Sie eine Kaufposition an der ablehnenden steigenden Kerze.
• Der Kurs steigt, trifft auf eine LVN-Zone und wird zurückgedrückt. Dies ist ein geeigneter Take-Profit-Ort.

Das obige Beispiel zeigt, dass die Kombination von Volume Profile mit Wyckoff vollständig machbar ist.

Anwendungen von Volume Profile

Volume Profile liefert objektive Informationen für Trader und passt zum Wyckoff-Kontext.

Anwendungen von Volume Profile im Trading:

1. Wyckoff-Strukturen identifizieren

Die oberen und unteren Grenzen einer Wyckoff-Struktur werden immer durch zwei LVN-Zonen gebildet.

Wenn der Kurs zwischen zwei LVN-Zonen liegt, wird er kontinuierlich ablehnen, umkehren und Widerstands- und Unterstützungszonen bilden.

Bis der Kurs ein LVN überschreitet, bestimmen wir, ob diese Struktur Akkumulation oder Distribution ist.

Danach warten wir, bis der Kurs zurückkehrt, um an den VAH-, VAL- und POC-Positionen zu testen.

Auf diese Weise müssen wir nicht einmal die zwei Wyckoff-Grenzlinien zeichnen.

Beispiel zur Strukturidentifikation im Währungspaar USDJPY auf dem m30-Zeitrahmen:

Abbildung 13: VP zur Strukturidentifikation nutzen

Im obigen Beispiel:

• Wir bemerken, dass der Kurs seitwärts läuft, und zeichnen ein Fixed-Range-VP, das diese gesamte Spanne abdeckt.
• Der Kurs bricht nach unten aus VA aus nach einem potenziellen UTAD; wir vermuten, dass dies eine Re-Distributionsstruktur ist.
• Der Kurs kehrt zurück, um den VAL der Value Area zu testen; dies ist ein potenzielles LPSY bei Wyckoff, was auf eine Short-Verkaufsorder hindeutet.

2. Marktbias identifizieren

Wir priorisieren immer das Trading in Richtung des Aufwärtstrends der zuletzt gebildeten HVN-Zone.

Erinnern Sie sich an die Bedeutung von HVN: Wenn der Kurs in einem HVN seitwärts läuft, bedeutet dies, dass der Kurs sich in einem Zustand vorübergehenden Angebots-Nachfrage-Gleichgewichts befindet. Erst nachdem der Kurs aus dem HVN nach oben oder unten ausbricht, haben wir einen nächsten Bias.

• Wenn der Kurs über der nächsten HVN-Zone liegt, liegt die Kontrolle bei den Käufern; wir haben einen bullischen Bias.
• Und wenn der Kurs durch die nächste HVN-Zone nach unten durchbricht, liegt die Kontrolle bei den Verkäufern; wir wechseln den Bias zu bearish nach einer Bestätigung (Testphase).

Beispiel zur Bias-Identifikation mit VP im Paar NZDUSD auf dem m15-Zeitrahmen:

Abbildung 14: Bearishen Bias mit Volume Profile identifizieren

In Abbildung 14:

• Der Kurs läuft in einem Aufwärtstrend und hinterlässt HVNs und LVNs. Wir zeichnen ein Fixed-Range-VP vom Tief bis zum aktuellen Hoch des Aufwärtstrends.
• Wir beobachten, dass der Kurs sich durch den nächsten HVN nach unten bewegt; der Bias ist zu diesem Zeitpunkt noch bullish; der bearishe Bias wird bestätigt, nachdem der Kurs den HVN erneut testet und abgelehnt wird, um danach weiter zu fallen.
• In diesem Fall ist die Phase, in der der HVN erneut getestet wird, das UTAD einer Wyckoff-Re-Distributionsstruktur.

Immer noch mit diesem Beispiel zeichnen wir ein Fixed-Range-VP vom nächsten Hoch bis zum Tief:

Abbildung 15: Eine Umkehr auf Basis von Volume Profile identifizieren

• Der Bias ist zu diesem Zeitpunkt noch bearish.
• Wenn der Kurs über den HVN steigt und erneut testet mit erfolgreicher Ablehnung, wechseln wir den Bias zu bullish.
• Beachten Sie, dass wir uns nicht auf diesen HVN verlassen sollten, weil der Abwärtstrend noch andauert.
• Wenn der Kurs weiter fällt und darunter einen weiteren HVN bildet, bestimmen wir den Bias, wenn der Kurs diesen HVN überschreitet, weil das der nächste HVN ist.

Wir werden im nächsten Teil eingehend untersuchen, wie man Volume Profile und Wyckoff kombiniert.

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