Trading avec le Volume Profile : guide complet
Cet article aidera les lecteurs à comprendre la signification et l'utilisation du puissant outil Volume Profile (VP) et ses applications.
Selon la loi de l'offre et de la demande, nous savons que le prix tend à aller d'une zone d'équilibre offre-demande à une autre zone d'équilibre offre-demande.
Figure 1 : Zones d'équilibre et zones de déséquilibre
Ces zones d'équilibre sont celles où le plus grand volume de trading est concentré car, selon la théorie des enchères, c'est la zone où acheteurs et vendeurs se sentent à l'aise pour enchérir les uns contre les autres.
Qu'est-ce que le Volume Profile ?
Le Volume Profile est un outil qui mesure l'intérêt des traders à chaque niveau de prix spécifique sur la base du volume de trading.
Le Volume Profile est une variante du Market Profile, construite sur les trois variables de la théorie des enchères : prix, temps, volume.
Nous aurons donc deux formes de volume :
- Le volume dans le temps, qui est un volume vertical mesurant le volume de chaque bougie, nous indiquant le niveau d'intérêt des traders à des moments précis (nous dit quand).
- Le profil de volume horizontal mesurera le volume de chaque niveau de prix, montrant à quels niveaux de prix les traders s'intéressent le plus (nous dit où).
La structure du Volume Profile
Figure 2 : La structure du Volume Profile
Les composants qui composent le Volume Profile sont présentés dans le tableau ci-dessous :
| Composant | Explication |
|---|---|
| VA | Zone de valeur (Value Area) |
| VAH | Haut de la zone de valeur (Value Area High) |
| VAL | Bas de la zone de valeur (Value Area Low) |
| High | Le point extrême supérieur du Volume Profile |
| Low | Le point extrême inférieur du Volume Profile |
| VPOC | Volume Point of Control — le niveau de prix équitable |
| HVN | Nœud à haut volume (High Volume Node) |
| LVN | Nœud à bas volume (Low Volume Node) |
VA (Value Area)
La VA — la zone de valeur est la zone de prix la plus tradée, ou là où l'offre et la demande sont les plus équilibrées. La VA représente 68,2 % du volume total de trading de l'ensemble du Volume Profile.
La VA est déterminée comme la zone entre la VAH et la VAL.
La zone en dehors de la VA représentera les 31,8 % restants du volume total de trading de l'ensemble du Volume Profile.
Figure 3 : Zone de valeur du Volume Profile
Dans la figure 3, nous avons une large zone de Volume Profile, dans laquelle la zone de valeur de ce VP se situe entre la VAH et la VAL. C'est la zone de prix concentrant 68,2 % du volume de trading de l'ensemble du VP.
Nous voyons le prix fluctuer dans cette zone de valeur ; la VAH et la VAL agissent comme des zones de résistance et de support pour le prix.
VPOC (Volume Point of Control)
Le VPOC ou POC est le niveau de prix le plus équilibré dans une VA. C'est là que les acheteurs et les vendeurs acceptent le plus.
Si le prix évolue au-dessus du POC, cela prouve que le côté acheteur est aux commandes, et inversement, si le prix se situe sous le POC, alors le côté vendeur est aux commandes.
Le POC est l'endroit où le plus grand volume de trading est concentré, donc lorsque le prix sort de la zone VA, il reviendra probablement retester le POC avant de continuer la tendance haussière.
Figure 4 : Le prix rencontre le POC et s'inverse
La figure 4 montre que dans une tendance haussière, le prix revient trouver une zone VA et s'inverse lorsqu'il rencontre le POC de cette zone VA.
HVN (High Volume Node)
Le HVN est une zone d'équilibre à court terme, montrée comme une zone saillante dans le profil de volume.
C'est là que les acheteurs et les vendeurs se sentent satisfaits de trader, donc le volume est concentré principalement dans ces zones.
Chaque HVN peut être considéré comme une petite zone VA et possède un POC en son sein.
Figure 5 : Nœud à haut volume dans le Volume Profile
La figure 5 montre des HVN sur le graphique Bitcoin, qui sont des endroits où acheteurs et vendeurs acceptent confortablement d'enchérir ; ici le prix évolue souvent latéralement ou crée un pullback.
Le HVN est l'endroit où il y a un consensus entre acheteurs et vendeurs, donc à l'avenir le prix peut revenir pour atteindre à nouveau un consensus dans cette zone.
→ Nous pouvons considérer le HVN comme un « aimant à prix ».
Figure 6 : Le HVN agissant comme un aimant attirant le prix
La figure 6 montre des HVN agissant comme un aimant ; le prix tend à revenir vers les HVN les plus proches lors d'un pullback avant de continuer la tendance précédente.
LVN (Low Volume Node)
Le LVN est une zone de déséquilibre offre-demande, montrée comme une zone en creux dans le profil de volume.
C'est là que les acheteurs et les vendeurs ne sont pas à l'aise pour trader, donc le volume horizontal est petit (un creux).
Le LVN peut être considéré comme des zones de prix inéquitables.
Elles ne reçoivent pas le consensus des côtés acheteur et vendeur, donc à l'avenir le prix ne devrait pas non plus y trouver de consensus, provoquant un rejet.
Le rejet peut se montrer par un prix traversant rapidement cette zone, ou un prix s'inversant dès qu'il rencontre cette zone.
Figure 7 : Nœud à bas volume dans le Volume Profile
En regardant à nouveau le graphique Bitcoin, nous voyons que les LVN agissent de deux façons : pousser le prix à travers ou le rejeter.
Dans une tendance claire, lorsque le prix est poussé fortement vers le haut, il crée une zone de déséquilibre, un LVN ; à l'avenir, le prix aura tendance à rejeter cette zone LVN.
En bref, le prix « déteste » les LVN et « aime » les HVN. Les HVN et les LVN se situent en alternance les uns avec les autres.
La méthode SMC, qui s'est séparée de Wyckoff, appelle le LVN IMB/FVG.
Un profil de volume n'a qu'une seule VA mais peut avoir de nombreux HVN et LVN. Nous pouvons utiliser les HVN et les LVN avec flexibilité comme entrées ou prises de bénéfices.
Types de Volume Profile
Session Volume Profile
Le Session Volume Profile est une forme de profil de volume montrant le niveau d'équilibre par session, chaque session correspondant à un jour.
Cette forme de profil de volume est utile si vous êtes un trader intraday.
Comme la session de trading du jour est encore en cours de développement, nous utiliserons principalement le profil de volume de la session du jour précédent.
Lorsque le prix évolue dans une tendance claire, les niveaux POC, VAH et VAL sont des endroits à observer pour ouvrir des positions.
Figure 8 : Session Volume Profile sur la paire USDJPY
Dans l'exemple de la figure, une tendance baissière claire se forme :
- Position 1 : le prix revient vers la VAL du VP de la session précédente.
- Position 2 : le prix revient vers la VAH du VP de la session précédente.
- Position 3 : le prix revient vers le POC du VP de la session précédente.
Avec le Session Volume Profile, nous devrions appliquer la règle des 80 %, traitée dans la partie 11.
Fixed Range Volume Profile
Il s'agit d'une forme de volume très flexible ; elle peut aider les traders à vérifier le volume dans n'importe quelle zone en le traçant manuellement à la main.
Le Fixed Range VP est souvent utilisé lorsque le prix est en tendance ou lorsqu'il fluctue dans une plage d'équilibre.
Exemple 1 de Fixed Range VP lorsqu'il y a une tendance baissière :
Figure 9 : Profil de volume à plage fixe XAU
- Le marché évolue dans une tendance baissière.
- Le prix revient vers une zone HVN, qui est une zone d'équilibre offre-demande précédente.
- Le prix rejette ensuite cette zone et continue la tendance baissière.
Exemple 2 lorsqu'il y a une tendance haussière :
Figure 10 : Fixed Range VP XAU
- L'or évolue dans une tendance haussière.
- Un pullback correctif rejette la première zone HVN en la traversant.
- Le prix veut trouver la zone HVN plus grande en dessous, mais il est bloqué par la zone LVN précédente et repart.
Exemple 3 de Fixed Range VP lorsqu'il se situe dans une zone d'équilibre :
Figure 11 : Fixed Range Volume Profile dans une zone d'équilibre
- Le prix de la paire de devises USDJPY évolue dans une zone d'équilibre offre-demande (vue comme latérale).
- Après cela, le prix devient déséquilibré et tombe en dessous.
- Le prix revient tester la zone d'équilibre à la position VAL et est rejeté, puis continue de chuter.
Visible Range Volume Profile
Il s'agit d'une forme de Volume Profile montrant l'ensemble du volume de tous les niveaux de prix sur le graphique. Il suffit de faire glisser le graphique et le volume changera en conséquence.
Avec cette forme, nous évaluerons le contexte global de l'ensemble du marché sans être perturbés à court terme.
Faites attention aux HVN/LVN, qui seront des endroits appropriés pour ouvrir des positions et prendre des bénéfices.
Exemple de Visible Range Volume Profile :
Figure 12 : Volume Profile mixte
- En observant un TR Wyckoff, nous voyons un événement Spring potentiel apparaître.
- À la position Spring, le prix rejette le HVN et revient dans la plage ; ouvrez une position d'achat à la bougie haussière de rejet.
- Le prix monte, rencontre une zone LVN et est repoussé. C'est un endroit approprié pour prendre des bénéfices.
L'exemple ci-dessus montre que combiner le Volume Profile avec Wyckoff est tout à fait faisable.
Applications du Volume Profile
Le Volume Profile fournit des informations objectives aux traders et s'adapte au contexte Wyckoff.
Applications du Volume Profile en trading :
1. Identifier les structures Wyckoff
Les limites supérieure et inférieure d'une structure Wyckoff seront toujours créées par deux zones LVN.
Lorsque le prix se situe entre deux zones LVN, il rejettera continuellement, repartira, et créera des zones de résistance et de support.
Jusqu'à ce que le prix dépasse un LVN, nous déterminerons si cette structure est une accumulation ou une distribution.
Après cela, nous attendons que le prix revienne tester aux positions VAH, VAL et POC.
De cette façon, nous n'avons même pas besoin de tracer les deux lignes de limite Wyckoff.
Exemple d'identification de structure sur la paire de devises USDJPY en unité de temps m30 :
Figure 13 : Utiliser le VP pour identifier la structure
Dans l'exemple ci-dessus :
- En remarquant que le prix évolue latéralement, nous traçons un Fixed Range VP couvrant toute cette plage.
- Le prix traverse vers le bas hors de la VA après un UTAD potentiel ; nous soupçonnons qu'il s'agit d'une structure de re-distribution.
- Le prix revient tester la VAL de la zone de valeur ; c'est un LPSY potentiel en Wyckoff, suggérant un ordre de vente à découvert.
2. Identifier le biais du marché
Nous privilégions toujours le trading dans la direction de la tendance haussière de la dernière zone HVN créée.
Rappelez la signification du HVN : lorsque le prix évolue latéralement dans un HVN, cela signifie que le prix est dans un état d'équilibre temporaire offre-demande. Ce n'est qu'après que le prix traverse vers le haut ou le bas hors du HVN que nous avons un biais suivant.
- Lorsque le prix se situe au-dessus de la zone HVN la plus proche, le contrôle appartient aux acheteurs ; nous avons un biais haussier.
- Et lorsque le prix traverse vers le bas la zone HVN la plus proche, le contrôle appartient aux vendeurs ; nous changeons le biais en baissier après une confirmation (phase de test).
Exemple d'utilisation du VP pour identifier le biais sur la paire NZDUSD en unité de temps m15 :
Figure 14 : Identifier un biais baissier avec le Volume Profile
Dans la figure 14 :
- Le prix évolue dans une tendance haussière, laissant des HVN et des LVN. Nous tracerons un Fixed Range VP du creux au sommet actuel de la tendance haussière.
- En observant le prix descendre à travers le HVN le plus proche, le biais à ce stade est toujours haussier ; le biais baissier est confirmé après que le prix reteste le HVN et est rejeté pour continuer à chuter ensuite.
- Dans ce cas, la phase de retest du HVN est l'UTAD d'une structure de re-distribution Wyckoff.
Toujours avec cet exemple, nous tracerons un Fixed Range VP du sommet le plus proche au creux :
Figure 15 : Identifier un retournement basé sur le Volume Profile
- Le biais à ce stade est toujours baissier.
- Si le prix évolue au-dessus du HVN et reteste avec un rejet réussi, nous changerons le biais en haussier.
- Notez que nous ne devrions pas dépendre de ce HVN, car la tendance baissière continue toujours.
- Si le prix continue de chuter et crée un autre HVN en dessous, nous déterminerons le biais lorsque le prix dépassera ce HVN car c'est le HVN le plus proche.
Nous étudierons en profondeur comment combiner le Volume Profile et Wyckoff dans la partie suivante.
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