Trading con il Volume Profile: guida completa
Questo articolo aiuterà i lettori a comprendere il significato e l'uso del potente strumento Volume Profile (VP) e le sue applicazioni.
Secondo la legge della domanda e dell'offerta, sappiamo che il prezzo tende a spostarsi da una zona di equilibrio domanda-offerta a un'altra zona di equilibrio domanda-offerta.
Figura 1: Zone di equilibrio e zone di squilibrio
Queste zone di equilibrio sono quelle in cui si concentra la maggior parte del volume di scambio perché, secondo la teoria dell'asta, questa è l'area in cui acquirenti e venditori si sentono a proprio agio a fare offerte l'uno contro l'altro.
Che cos'è il Volume Profile?
Il Volume Profile è uno strumento che misura l'interesse dei trader a ogni specifico livello di prezzo sulla base del volume di scambio.
Il Volume Profile è una variante del Market Profile, costruita sulle tre variabili della teoria dell'asta: prezzo, tempo, volume.
Avremo quindi due forme di volume:
- Volume nel tempo, cioè il volume verticale che misura il volume di ogni candela, indicandoci il livello di interesse dei trader in specifici momenti (ci dice quando).
- Il volume profile orizzontale misurerà il volume di ogni livello di prezzo, mostrando a quali livelli di prezzo i trader sono più interessati (ci dice dove).
La struttura del Volume Profile
Figura 2: La struttura del Volume Profile
I componenti che compongono il Volume Profile sono mostrati nella tabella seguente:
| Componente | Spiegazione |
|---|---|
| VA | Area di valore |
| VAH | Massimo dell'area di valore |
| VAL | Minimo dell'area di valore |
| High | Il punto estremo superiore del Volume Profile |
| Low | Il punto estremo inferiore del Volume Profile |
| VPOC | Volume Point of Control – Il livello di prezzo equo |
| HVN | Nodo ad alto volume |
| LVN | Nodo a basso volume |
VA (Value Area)
VA — l'area di valore è la zona di prezzo più scambiata, o dove domanda e offerta sono più bilanciate. VA rappresenta il 68,2% del volume totale di scambio dell'intero Volume Profile.
VA è determinata come la zona tra VAH e VAL.
La zona al di fuori di VA rappresenterà il restante 31,8% del volume totale di scambio dell'intero Volume Profile.
Figura 3: Area di valore del Volume Profile
Nella figura 3 abbiamo un'ampia zona di Volume Profile, in cui l'area di valore di questo VP si trova tra VAH e VAL. Questa è la zona di prezzo che concentra il 68,2% del volume di scambio dell'intero VP.
Vediamo il prezzo fluttuare in questa area di valore; VAH e VAL fungono da zone di resistenza e supporto per il prezzo.
VPOC (Volume Point of Control)
VPOC o POC è il livello di prezzo più bilanciato in una VA. È qui che acquirenti e venditori accettano di più.
Se il prezzo si muove sopra POC dimostra che la parte acquirente ha il controllo e, al contrario, se il prezzo si trova sotto POC allora la parte venditrice ha il controllo.
POC è il punto in cui si concentra la maggior parte del volume di scambio, quindi quando il prezzo esce dalla zona VA probabilmente tornerà a ritestare POC prima di continuare l'uptrend.
Figura 4: Il prezzo incontra POC e inverte
La figura 4 mostra che in un uptrend il prezzo torna a cercare una zona VA e inverte quando incontra il POC di quella zona VA.
HVN (High Volume Node)
HVN è una zona di equilibrio a breve termine, mostrata come una zona sporgente nel volume profile.
È qui che acquirenti e venditori si sentono soddisfatti a negoziare, quindi il volume si concentra principalmente in queste aree.
Ogni HVN può essere considerato una piccola zona VA e ha un POC al suo interno.
Figura 5: Nodo ad alto volume nel Volume Profile
La figura 5 mostra HVN sul grafico Bitcoin, che sono punti in cui acquirenti e venditori accettano comodamente di fare offerte; qui il prezzo spesso va lateralmente o crea un pullback.
HVN è il punto in cui c'è consenso tra acquirenti e venditori, quindi in futuro il prezzo potrebbe tornare a raggiungere di nuovo il consenso in questa zona.
→ Possiamo considerare l'HVN come una «calamita di prezzo».
Figura 6: HVN che agisce come una calamita che attira il prezzo
La figura 6 mostra HVN che agiscono come una calamita; il prezzo tende a tornare agli HVN più vicini in un pullback prima di continuare il trend precedente.
LVN (Low Volume Node)
LVN è una zona di squilibrio domanda-offerta, mostrata come una zona rientrante nel volume profile.
È qui che acquirenti e venditori non sono a proprio agio a negoziare, quindi il volume orizzontale è piccolo (un avvallamento).
LVN può essere considerato zone di prezzo non eque.
Non ricevono consenso sia dal lato acquisti che dal lato vendite, quindi in futuro ci si aspetta che anche il prezzo non abbia consenso lì, causando un rifiuto.
Il rifiuto può manifestarsi con il prezzo che si muove rapidamente attraverso quest'area, o con il prezzo che inverte non appena incontra quest'area.
Figura 7: Nodo a basso volume nel Volume Profile
Guardando di nuovo il grafico Bitcoin, vediamo che gli LVN agiscono in due modi: spingendo il prezzo attraverso o rifiutandolo.
In un trend chiaro, quando il prezzo viene spinto fortemente verso l'alto crea una zona di squilibrio, un LVN; in futuro il prezzo tenderà a rifiutare questa zona LVN.
In breve, il prezzo «odia» gli LVN e «ama» gli HVN. HVN e LVN si alternano tra loro.
Il metodo SMC, che è stato separato da Wyckoff, chiama LVN IMB/FVG.
Un volume profile ha una sola VA ma può avere molti HVN e LVN. Possiamo usare flessibilmente HVN e LVN come ingressi o take profit.
Tipi di Volume Profile
Volume Profile di sessione
Il Volume Profile di sessione è una forma di volume profile che mostra il livello di equilibrio per sessione, ogni sessione corrispondente a un giorno.
Questa forma di volume profile è utile se sei un trader intraday.
Poiché la sessione di trading di oggi è ancora in sviluppo, useremo principalmente il volume profile della sessione del giorno precedente.
Quando il prezzo si muove in un trend chiaro, i livelli POC, VAH e VAL sono punti da osservare per aprire posizioni.
Figura 8: Volume Profile di sessione nella coppia USDJPY
Nell'esempio in figura si sta formando un chiaro downtrend:
- Posizione 1: il prezzo ritraccia fino al VAL del VP della sessione precedente.
- Posizione 2: il prezzo ritraccia fino al VAH del VP della sessione precedente.
- Posizione 3: il prezzo ritraccia fino al POC del VP della sessione precedente.
With Con il Volume Profile di sessione, dovremmo applicare la regola dell'80%, trattata nella parte 11.
Volume Profile a range fisso
Questa è una forma di Volume molto flessibile; può aiutare i trader a controllare il volume in qualsiasi area trascinando manualmente a mano.
Il VP a range fisso è spesso usato quando il prezzo è in trend o quando fluttua in un range di equilibrio.
Esempio 1 di VP a range fisso quando c'è un downtrend:
Figura 9: Volume profile a range fisso XAU
- Il mercato va in downtrend.
- Il prezzo ritraccia fino a una zona HVN, che è una precedente zona di equilibrio domanda-offerta.
- Il prezzo poi rifiuta questa zona e continua il downtrend.
Esempio 2 quando c'è un uptrend:
Figura 10: VP a range fisso XAU
- L'oro va in uptrend.
- Un pullback correttivo rifiuta la prima zona HVN attraversandola.
- Il prezzo vuole trovare la zona HVN più grande sottostante, tuttavia è bloccato dalla precedente zona LVN e torna indietro.
Esempio 3 di VP a range fisso quando si trova in una zona di equilibrio:
Figura 11: Volume Profile a range fisso in una zona di equilibrio
- Il prezzo della coppia valutaria USDJPY si muove in una zona di equilibrio domanda-offerta (vista come laterale).
- Successivamente il prezzo diventa squilibrato e scende al di sotto.
- Il prezzo torna a testare la zona di equilibrio alla posizione VAL e viene rifiutato, poi continua a scendere.
Volume Profile a range visibile
Questa è una forma di Volume Profile che mostra l'intero volume di tutti i livelli di prezzo sul grafico. Basta trascinare il grafico e il volume cambierà di conseguenza.
Con questa forma valuteremo il contesto generale dell'intero mercato senza essere disturbati nel breve termine.
Presta attenzione a HVN/LVN, che saranno punti adatti per aprire posizioni e prendere profitto.
Esempio di Volume Profile a range visibile:
Figura 12: Volume Profile misto
- Osservando un TR Wyckoff, vediamo apparire un potenziale evento Spring.
- Alla posizione Spring, il prezzo rifiuta l'HVN e torna nel range; apri una posizione di acquisto alla candela rialzista di rifiuto.
- Il prezzo sale, incontra una zona LVN e viene respinto. Questo è un punto di take profit adatto.
L'esempio sopra mostra che combinare il Volume Profile con Wyckoff è del tutto fattibile.
Applicazioni del Volume Profile
Il Volume Profile fornisce informazioni oggettive ai trader e si adatta al contesto Wyckoff.
Applicazioni del Volume Profile nel trading:
1. Individuare le strutture Wyckoff
I confini superiore e inferiore di una struttura Wyckoff saranno sempre creati da due zone LVN.
Quando il prezzo si trova tra due zone LVN rifiuterà continuamente, tornerà indietro e creerà zone di resistenza e supporto.
Fino a quando il prezzo non supera un LVN, determineremo se quella struttura è accumulazione o distribuzione.
Successivamente aspettiamo che il prezzo torni a testare alle posizioni VAH, VAL e POC.
In questo modo non abbiamo nemmeno bisogno di tracciare le due linee di confine Wyckoff.
Esempio di individuazione della struttura nella coppia valutaria USDJPY sul timeframe m30:
Figura 13: Uso del VP per individuare la struttura
Nell'esempio sopra:
- Notando che il prezzo va lateralmente, tracciamo un VP a range fisso che copre l'intero range.
- Il prezzo rompe al ribasso fuori da VA dopo un potenziale UTAD; sospettiamo che si tratti di una struttura di ri-distribuzione.
- Il prezzo torna a testare il VAL dell'area di valore; questo è un potenziale LPSY in Wyckoff, che suggerisce un ordine di vendita allo scoperto.
2. Individuare il bias di mercato
Diamo sempre priorità al trading nella direzione dell'uptrend dell'ultima zona HVN creata.
Ricorda il significato di HVN: quando il prezzo va lateralmente in un HVN significa che il prezzo si trova in uno stato di equilibrio temporaneo domanda-offerta. Solo dopo che il prezzo rompe verso l'alto o verso il basso fuori dall'HVN abbiamo un bias successivo.
- Quando il prezzo si trova sopra la zona HVN più vicina, il controllo è degli acquirenti; abbiamo un bias rialzista.
- E quando il prezzo perfora verso il basso la zona HVN più vicina, il controllo è dei venditori; cambiamo il bias in ribassista dopo una conferma (fase di test).
Esempio di uso del VP per individuare il bias nella coppia NZDUSD sul timeframe m15:
Figura 14: Individuazione di un bias ribassista con il Volume Profile
Nella figura 14:
- Il prezzo va in uptrend, lasciando HVN e LVN. Tracceremo un VP a range fisso dal minimo al massimo attuale dell'uptrend.
- Osservando il prezzo che scende attraverso l'HVN più vicino, il bias a questo punto è ancora rialzista; il bias ribassista è confermato dopo che il prezzo ritesta l'HVN e viene rifiutato per continuare a scendere in seguito.
- In questo caso, la fase che ritesta l'HVN è l'UTAD di una struttura di ri-distribuzione Wyckoff.
Ancora con questo esempio, tracceremo un VP a range fisso dal massimo più vicino al minimo:
Figura 15: Individuazione di un'inversione basata sul Volume Profile
- Il bias a questo punto è ancora ribassista.
- Se il prezzo si muove sopra l'HVN e ritesta con un rifiuto riuscito, cambieremo il bias in rialzista.
- Nota che non dovremmo dipendere da questo HVN, perché il downtrend sta ancora continuando.
- Se il prezzo continua a scendere e crea un altro HVN sottostante, determineremo il bias quando il prezzo supererà quell'HVN perché quello è l'HVN più vicino.
Studieremo in profondità come combinare Volume Profile e Wyckoff nella prossima parte.
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