Wyckoff · 2025-06-06

Volume Profile + VWAP: Entries finden

Volume Profile ist ein nützlicher Indikator der Auktionstheorie, und die Auktionstheorie ähnelt dem Gesetz von Angebot und Nachfrage, dem wichtigsten Gesetz von Wyckoff.

Im vorherigen Teil haben wir über Volume Profile und seine Anwendungen gelernt. Dieser Teil geht tiefer darauf ein, wie man VP in Kombination mit der Wyckoff-Methode verwendet.

Trading-Prinzipien mit der VA-Value-Area

Die 80-%-Regel

Dies ist eine Regel im Market Profile und wird wegen der Ähnlichkeit in der Theorie auch auf Volume Profile angewendet.

Gemäß der 80-%-Regel gilt: Wenn der Kurs in eine VA eintritt und mindestens 2 Kerzen lang darin bleibt, besteht eine 80-%-Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs die gesamte VA-Zone durchläuft (von VAH bis VAL oder umgekehrt).

Wenn man Session Volume Profile verwendet und der Kurs außerhalb der VA der gestrigen Session liegt, dann gilt: Wenn der Kurs in die VA der gestrigen Session zurückkehrt und mindestens 60 Minuten lang darin bleibt (2 Kerzen à 30 Minuten), hat der Kurs eine 80-%-Chance, diese gesamte VA zu durchlaufen.

So funktioniert die 80-%-Regel:

1. Der Kurs eröffnet außerhalb von VA (über VAH oder unter VAL).
2. Er kehrt in die VA-Zone zurück.
3. Er bleibt mindestens 2 Zeiteinheiten lang innerhalb von VA (2 Kerzen).
4. Es besteht eine 80-%-Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs die gesamte VA durchläuft (zum Beispiel: von VAL bis VAH oder umgekehrt).

Anwendung von Session VP auf das Währungspaar USDJPY auf dem m30-Zeitrahmen:

Abbildung 1: Die 80-%-Regel von Volume Profile

Es gibt 6 Volumenprofil-Sessions, die 6 aufeinanderfolgenden Tagen entsprechen.

Unter ihnen lehnte der Kurs an den Tagen 2 und 3 die Value Area des Vortags ab, sobald er VAL berührte. An den Tagen 4, 5 und 6 akzeptierte der Kurs den Wert des Vortags und kehrte in VA zurück.

Nur an den Tagen 4 und 6 folgte der Kurs der 80-%-Volume-Profile-Regel. An Tag 5 folgte der Kurs dieser Regel nicht.

Obwohl der Kurs an Tag 5 VAH nicht erreichte, ging der Kurs mindestens bis zum POC von Tag 4, bevor er umkehrte.

Die 80-%-Regel hat eine höhere Genauigkeit, wenn der Kurs seitwärts läuft.

Interaktion mit VA

Eine VA-Zone hat drei wichtige Kursniveaus, mit denen der Kurs interagieren wird: VAH, POC, VAL.

Aus der 80-%-Regel entwickeln wir verschiedene Fälle, wenn der Kurs mit einer VA interagiert, wie in der Abbildung unten.

Abbildung 2: Fälle der Interaktion mit VA

Wenn der Kurs in eine VA eintritt, ist das nächste Ziel POC:

• Wenn der Kurs POC überschreitet, ist das nächste Ziel die entgegengesetzte Extremzone.
• Wenn der Kurs von POC blockiert wird, kehrt der Kurs um und verlässt VA.

Wenn der Kurs eine VA verlässt:

• Wenn der Kurs zurückkehrt, um VA zu testen, und erfolgreich eintritt, wiederholen Sie den obigen Prozess.
• Wenn der Kurs zurückkehrt, um VA zu testen, und abgelehnt wird, setzt der Kurs den Trend fort und findet eine andere VA-Zone. Der obige Prozess wird wiederholt.

Beispiel für das Paar NZDUSD bei Anwendung von Session Volume Profile, wenn der Kurs seitwärts läuft:

Abbildung 3: Beispiel für Interaktion mit VA bei NZDUSD

• Beobachten Sie drei VA-Zonen von 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Tag 2 hat zwei Fälle, in denen der Kurs in die VA von Tag 1 eintrat und der Kurs bis zur entgegengesetzten Grenze der VA von Tag 1 lief (gestrichelte Linie).
• Tag 3: Der Kurs trat in die VA von Tag 2 ein und der Kurs lief bis zur entgegengesetzten Grenze der VA von Tag 2 (gestrichelte Linie).

Im obigen Beispiel sehen wir, dass der Kurs an Tag 1 in die VA des Vortags stieg und von POC blockiert wurde und dann umkehrte.

Beispiel für das Paar CHFUSD bei Anwendung von Session Volume Profile in einem Aufwärtstrend:

Abbildung 4: Beispiel für Interaktion mit VA in einem Aufwärtstrend

An den Tagen 2 und 4 folgte der Kurs der 80-%-Regel; an Tag 3 folgte der Kurs dieser Regel nicht, weil der Kurs an Tag 3 von dem POC von Tag 1 blockiert wurde.

Ein Wyckoff-Analyst wird nicht einfach rein auf Basis des Volume-Profile-Indikators traden. Er wird erkennen, dass der Kurs zu Beginn der Session von Tag 4 ein Shakeout-Ereignis einer kleinen TR hat; diese Position steht in Konfluenz mit dem VAL von Tag 3.

Wenn wir die 80-%-Volume-Profile-Regel anwenden, wissen wir, dass der Kurs eine 80-%-Chance hat, bis zum VAH von Tag 3 zu steigen; plus das potenzielle Shakeout-Ereignis können wir hier selbstbewusst eine Buy-Order eröffnen.

Was ist die VWAP-Linie?

VWAP (Volume Weighted Average Price) — die volumengewichtete Durchschnittspreislinie. Das Handelsvolumen von Kursniveaus über VWAP entspricht dem Handelsvolumen darunter.

Somit ist VWAP eine wichtige Gleichgewichtslinie; wenn der Kurs VWAP berührt, sind die Wahrscheinlichkeit zu steigen und die Wahrscheinlichkeit zu fallen gleich.

Ähnlich wie POC sind in einem ausgeglichenen Markt Kursniveaus unter VWAP günstig und Kursniveaus über VWAP teuer.

Wenn der Markt unausgeglichen wird, gilt dies nicht mehr, weil der Kurs stark in eine Richtung über VWAP hinaus drückt. Zu diesem Zeitpunkt wird VWAP zu einer Widerstands- oder Unterstützungslinie, die die Kursbewegung entlang des Trends stützt.

Abbildung 5: Die VWAP-Linie wird zu einer Kursunterstützungslinie

In Abbildung 5 läuft der Kurs in der frühen Phase seitwärts in der Value Area; die VWAP-Linie erscheint wie eine Positions-Akkumulationslinie des CO.

Nach einer potenziellen Spring-Phase kehrt der Kurs in die Value Area zurück und beginnt, unausgeglichen zu werden und bildet einen Aufwärtstrend. Zu diesem Zeitpunkt zeigt VWAP seine Rolle als Kursunterstützungslinie gut.

Kombination mit Wyckoff

Wir benötigen die Konfluenz von Volume Profile, VWAP und Wyckoff-Ereignissen.

Wann immer Sie erkennen, dass der Kurs seitwärts läuft, bestimmen Sie die Länge und den Zeitrahmen dieser Wyckoff-Spanne, um zu entscheiden, welches Volume Profile und welchen VWAP Sie verwenden.

• Für Intraday-Trading verwenden Sie Session VP und Session VWAP.
• Für längerfristiges Trading verwenden Sie wöchentliches VP und wöchentlichen VWAP.

Oder wir können auch Fixed Range Volume Profile für jede Wyckoff-Struktur verwenden.

Eine VA mit einer Breite, die fast der Wyckoff-TR entspricht, ist eine ideale VA.

Nach der Anwendung von VP und VWAP auf den Chart sind die nächsten Analyseschritte:

1. Kontext: Welche Seite hat die Kontrolle? Läuft der Kurs seitwärts oder trendend?
2. Szenario: Wenn X, dann Y
3. Position: Entry, Stoploss, Take Profit.

Kontext

Kurs läuft seitwärts

Seitwärts laufender Kurs bedeutet, dass Angebot und Nachfrage ausgeglichen sind; wir sind nicht sicher, welche Seite gewinnen wird, daher ist es am besten:

• Auf einen Shakeout zu warten (der Kurs verlässt die Gleichgewichtszone und kehrt zurück).
• An den Grenzen zu traden (tief kaufen, hoch verkaufen).

Diese Phase sind die Phasen B und C bei Wyckoff. Priorisieren Sie immer potenzielle Spring-/UTAD-Ereignisse.

Kurs läuft in einem Trend

Wenn der Shakeout fehlschlägt, d. h. der Kurs wird unausgeglichen und kehrt nicht in die Value Area zurück, wissen wir, welche Seite die Kontrolle hat, daher ist es am besten, mit dem Trend zu traden.

• Ausbruch aus der Gleichgewichtszone: Der Kurs sucht nach einem Retest-Punkt nach dem Ausbruch (Wyckoff-Phase D).
• Weit entfernt von der Gleichgewichtszone: Der Kurs läuft in einem Kurskanal mit allmählich höheren oder tieferen Hochs und Tiefs (Wyckoff-Phase E).

Szenario

Wyckoff ist hochflexibel, nicht in Formelform, daher müssen wir Szenarien aufstellen: Wenn es X ist, dann kann es als Nächstes Y sein.

Das bedeutet, dass alle Spuren, die der Kurs für uns hinterlässt, durch nachfolgende Bewegung bestätigt werden müssen.

Abbildung 6: Szenario: Kurs hat gerade einen potenziellen Spring gebildet

Angenommen, wenn der Kurs in der Mitte von VA liegt, benötigen wir zwei Szenarien:

• Wenn der Kurs gerade einen potenziellen Spring gebildet hat, warten wir auf den LPS-Test, um eine Kaufposition zu eröffnen.
• Wenn der Kurs die Bildung eines LPS abgeschlossen hat, warten wir, bis der Kurs die obere Grenze erreicht, um zu bewerten.

Abbildung 7: Szenario: Kurs steigt bis zur oberen Grenze Abbildung 8: Szenario: Kurs kehrt in VA zurück

Und wenn der Kurs bis zur oberen Grenze steigt, bauen wir erneut zwei Szenarien:

• Wenn der Kurs die Grenze durchbricht (potenzielles SOS), warten wir auf den BU-Test bei VAH oder POC, um eine Kaufposition zu eröffnen.
• Wenn der Kurs in VA zurückkehrt (potenzielles UTAD), warten wir auf den LPSY-Test, um eine Verkaufsposition zu eröffnen.

Bewerten Sie die Möglichkeiten, die der Markt wahrscheinlich bilden wird, und wechseln Sie den Bias, wenn der Kurs nicht dem ursprünglichen Szenario folgt.

Eine Position eröffnen

Was ist eine SBar-Kerze?

Wenn das Szenario aufgebaut wurde, muss man auf eine proaktive Kerze warten, die wichtige Niveaus überschreitet, um eine Position zu eröffnen.

Wichtige Niveaus sind:

• LVN: Ein Low-Volume-Node innerhalb der Spanne ist ein starkes Barriereniveau, das der Kurs überschreiten muss, bevor eine Order eingegeben wird. Der Bereich außerhalb von VA (unter VAL oder über VAH) kann ebenfalls als LVN betrachtet werden.
• VWAP, POC: Dies sind zwei Kursniveaus, die helfen zu bestimmen, welche Seite den Markt kontrolliert → Warten Sie, bis der Kurs sie überschreitet, um zu wissen, welche Seite gewinnt.

Eine proaktive Kerze ist eine SBar-Kerze, die vom CO erzeugt wird und den Kurs in eine Richtung über die oben genannten Niveaus hinaus drückt, mit Merkmalen:

• Große Spanne, Schlusskurs nahe dem Kerzenhoch (wenn steigend) oder nahe dem Kerzentief (wenn fallend).
• Relativ großes Handelsvolumen.
• Erscheint nach wichtigen Positionen wie Spring, LPS, Test …

Eine steigende proaktive Kerze wird SOSBar genannt; eine fallende proaktive Kerze wird SOWBar genannt.

Mit Footprint- + Delta-Unterstützungstools können wir SBar-Kerzen genauer bewerten.

Entry

Limit-Orders zu platzieren, wird nicht angemessen sein, weil wir nicht sicher wissen, ob das aufgestellte Szenario korrekt ist.

Abbildung 9: Eingabe einer Stop-Order nach einer SBar-Kerze

In der Abbildung ist es sehr wahrscheinlich, dass der Kurs fallen wird, wenn wir eine Limit-Order platzieren, weil die zunächst vorhergesagte potenzielle Spring-Phase tatsächlich SOW ist und der Kurs nur steigt, um LPSY zu bilden und dann den Abwärtstrend fortzusetzen.

Eine Buy-Stop-Order vermeidet diese Möglichkeit:

• Im Fall des Kaufens nach oben können wir eine Buy-Stop-Order nach einer SOSBar-Kerze platzieren.
• Im Fall des Verkaufens nach unten platzieren wir eine Sell-Stop-Order nach einer SOWBar-Kerze.

Stoploss

Die SBar-Kerze ist eine proaktive Kerze, die vom CO erzeugt wird; sie werden ihre Position schützen, falls der Kurs gegen ihren Bias läuft.

Abbildung 10: Wie man eine Stop-Loss-Order platziert

Geeignete Stop-Loss-Platzierungspositionen:

• Unter der SOSBar-Kerze beim Kaufen oder über der SOWBar-Kerze beim Verkaufen.
• Die Stop-Loss-Order ist sicherer, wenn sie durch VAH-/VAL-Extreme oder POC, VWAP geschützt wird.

Somit wird es je nach konkretem Fall mehrere Stop-Loss-Niveaus geben; Sie müssen das R:R-Verhältnis auf einem akzeptablen Niveau ausbalancieren. Bauen Sie sich zunächst eine geeignete Risikomanagementstrategie auf.

Take Profit

Einige effektive Take-Profit-Bereiche:

• Climax-Kerzen: Dies sind Kerzen, die erscheinen, wenn Überkauftheit (SC) oder Überverkauftheit (BC) vorliegt, was das Stoppen des vorherigen Trends und eine Verhaltensänderung signalisiert.
• VAs in der Vergangenheit: Der Kurs neigt dazu, sich zum nächsten Hochvolumenbereich zu bewegen, weil dort Käufer und Verkäufer einst akzeptierten zu bieten; es ist sehr wahrscheinlich, dass sie in Zukunft diese Bereiche ebenfalls akzeptieren werden.
• Darüber hinaus können wir das Ursache-und-Wirkung-Gesetz mit einem PnF-Chart anwenden, um das Kursziel zu berechnen.

Abbildung 11: Wie man eine Take-Profit-Order platziert

Praktische Beispiele

Beispiel 1: GBPUSD auf dem H1-Zeitrahmen

Kontextanalyse:

• Der Kurs läuft seitwärts nach einem tiefen Rückgang (es könnte Akkumulation oder Re-Distribution sein). Wenden Sie Fixed Range Volume Profile und Session VWAP an.
• Beachten Sie, dass der Kurs im eingekreisten Bereich einen Shakeout von der Wyckoff-Demand-Linie (ebenfalls VAL) hat und in VA zurückkehrt.
• Beim Blick auf Weis Volume sehen wir Anzeichen von Angebotserschöpfung (Weis ist kumulatives Volumen, das oft in Märkten verwendet wird, in denen traditionelles Volumen schwer zu analysieren ist, wie Forex, mit ähnlicher Verwendung).

Szenario:

• Wenn dies ein Spring ist, steigt der Kurs über die obere Grenze hinaus. Wir können auf einen Test warten, um eine Order einzugeben, oder direkt nach einer SBar eingeben, die VWAP nach oben überschreitet.
• Wenn der Kurs steigt und VAH nicht überschreiten kann, kann der Kurs umkehren und ein potenzielles UTAD werden.

Abbildung 12: Wyckoff-2.0-Entry-Modul im Paar GBPUSD

Analyse von 5 Buy-Stop-Positionen nach SBar-Kerzen in Abbildung 12:

• Position #1: Liegt über VWAP, noch kein Test.
• Position #2: Liegt über VWAP/POC, hat einen Test gehabt.
• Position #3: Großes Angebot, liegt unter VWAP, noch kein Test.
• Position #4: Liegt über VWAP, nach dem vorherigen Test von großem Angebot.
• Position #5: Liegt über VWAP/POC, hat einen Test bei #4 gehabt, starke Sbar-Kerze.

An den Positionen 1 & 2 überschritt der Kurs VAH nicht, sodass ein Risiko besteht, LPSY zu werden (Re-Distribution ohne UTAD). Danach fiel der Kurs jedoch und überschritt VAL nicht, sodass das Akkumulationsszenario weiterhin machbar ist.

Wir haben nicht immer so schöne Entries wie die Positionen 4 & 5.

Manchmal hat Position 5 keinen direkten Test und der Kurs geht direkt nach oben, weil der Test bei #4 das Angebot bereits erschöpft hat.

Das Warten auf eine schöne Position kann dazu führen, dass Trader Gelegenheiten verpassen, jedoch kann ein früher Einstieg das Risiko erhöhen.

Um eine SBar-Kerze genau zu bestimmen, gibt es eine Trading-Schule, die auf Daten wie Footprint, Bookmap basiert.

Beispiel 2: ETHUSDT auf dem m15-Zeitrahmen

Kontextanalyse:

• Nach einer fehlgeschlagenen Spring-Phase kann der Kurs nicht weiter steigen, wenn er auf den POC der Session des Vortags trifft, was auf ein potenzielles UTAD-Ereignis hindeutet.
• Die SOWBar-Kerze kehrt in die TR zurück, hat aber die VWAP-Linie nicht überschritten, was dazu führt, dass wir hier noch keine Verkaufsorder eingeben können.
• Danach fällt der Kurs tief über die untere Grenze der TR hinaus bei allmählich steigendem Volumen und bildet ein potenzielles SOW.

Szenario:

• Warten Sie, bis der Kurs sich erholt, um LPSY zu bilden und eine Verkaufsposition zu eröffnen (hohe Wahrscheinlichkeit).
• Falls der Kurs einen Spring bildet, warten wir, bis der Kurs erneut testet, um eine Kaufposition zu eröffnen (geringe Wahrscheinlichkeit).

Abbildung 13: Wyckoff-2.0-Modul ETHUSDT

Eine Position eröffnen:

An der SOW-Position zieht der Kurs einen Docht bei großem Volumen und erholt sich nach oben wie ein Spring.

Wenn der Kurs jedoch VWAP in Konfluenz mit dem VAL des Vortags berührt, zeigt eine Kerze mit langem Docht bei großem Volumen die Ablehnung der Value Area.

Danach testet der Kurs das Konfluenz-Niveau noch einmal und wird weiterhin von mehreren fallenden SBar-Kerzen abgelehnt. Wir können eine Sell-Stop-Position nach einer klaren SBar-Kerze eröffnen. Take Profit am POC in der Vergangenheit.

Kommentar: Im obigen Beispiel können wir bei der Analyse auf Basis von Footprint und der Erkennung eines Sets aus Absorption- + Proactive-Kerzen (starke SBar) eine Order direkt nach dieser SBar-Kerze eingeben, ohne auf einen Ausbruch nach unten durch VWAP warten zu müssen.

Abbildung 14: Absorption- + Proactive-Kerzen-Set

Abbildung 14 besteht aus 4 Umkehrkerzen: 1 Buying-Absorption-Kerze + 2 Buying-Exhaustion-Kerzen + 1 proaktive Verkaufskerze.

Das Footprint-Tool für den Kryptomarkt wird bei Coinmap.tech verwendet. Trading Hub 3.0 wird in naher Zukunft einen Artikel dazu haben.

Beispiel 3: XRPUSDT auf dem H8-Zeitrahmen

Kontext:

• Dies ist ein großer Zeitrahmen, daher wenden wir wöchentliches Volume Profile an.
• Wir erkennen, dass der Kurs seitwärts läuft mit einem potenziellen Spring-Ereignis in Konfluenz mit dem POC der Vorwoche.

Szenario:

• Nach dem Spring bildet der Kurs eine starke SBar-Kerze; das erste Szenario ist, dass der Kurs die SBar erneut testen und nach oben abprallen wird.
• Das zweite Szenario: Der Kurs testet und killt die SBar und geht dann nach unten (Failed Spring). Warten Sie zu diesem Zeitpunkt, bis der Kurs sich zu LPSY erholt, um eine Sell-Stop-Order einzugeben.

Abbildung 15: Wyckoff-2.0-Modul XRPUSDT

Zwei Buy-Stop-Positionen werden hier eröffnet:

• Position #1 platziert eine Stop-Order nach der ersten Sbar-Kerze (noch kein Test).
• Position #2 wartet auf den Test und das Erscheinen einer neuen SBar, um die Order zu platzieren.

Beide Positionen waren erfolgreich und der Kurs ging direkt bis zur Überkauft-Position (über die Supply-Linie des steigenden Kurskanals hinaus).

Position #2 ist sicherer, weil sie nach einem Retest des Angebots erscheint. Manchmal führt der Markt solche Tests jedoch nicht durch.

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