Торговля по Volume Profile: полное руководство
Эта статья поможет читателям понять смысл и использование мощного инструмента Volume Profile (VP) и его применений.
Согласно закону спроса и предложения, мы знаем, что цена стремится переходить от одной равновесной зоны спроса-предложения к другой равновесной зоне спроса-предложения.
Рисунок 1: Равновесные зоны и зоны дисбаланса
Эти равновесные зоны — места, где сосредоточен наибольший торговый объём, поскольку, согласно теории аукциона, это область, где покупатели и продавцы чувствуют себя комфортно, торгуясь друг против друга.
Что такое Volume Profile?
Volume Profile — это инструмент, измеряющий интерес трейдеров на каждом конкретном ценовом уровне на основе торгового объёма.
Volume Profile — это вариация Market Profile, построенная на трёх переменных теории аукциона: цена, время, объём.
Таким образом, у нас будет две формы объёма:
- Объём во времени — вертикальный объём, измеряющий объём каждой свечи и показывающий уровень интереса трейдеров в конкретные моменты времени (отвечает на вопрос «когда»).
- Горизонтальный профиль объёма измеряет объём каждого ценового уровня, показывая, какие ценовые уровни наиболее интересны трейдерам (отвечает на вопрос «где»).
Структура Volume Profile
Рисунок 2: Структура Volume Profile
Компоненты, из которых состоит Volume Profile, показаны в таблице ниже:
| Компонент | Объяснение |
|---|---|
| VA | Зона стоимости (Value Area) |
| VAH | Верхняя граница зоны стоимости (Value Area High) |
| VAL | Нижняя граница зоны стоимости (Value Area Low) |
| High | Верхняя экстремальная точка Volume Profile |
| Low | Нижняя экстремальная точка Volume Profile |
| VPOC | Точка контроля объёма (Volume Point of Control) — справедливый ценовой уровень |
| HVN | Узел с высоким объёмом (High Volume Node) |
| LVN | Узел с низким объёмом (Low Volume Node) |
VA (Value Area — зона стоимости)
VA — зона стоимости — это ценовая зона, где торгуется больше всего, или где спрос и предложение наиболее сбалансированы. VA представляет 68,2% от общего торгового объёма всего Volume Profile.
VA определяется как зона между VAH и VAL.
Зона за пределами VA будет составлять оставшиеся 31,8% от общего торгового объёма всего Volume Profile.
Рисунок 3: Зона стоимости (Value Area) Volume Profile
На рисунке 3 у нас широкая зона Volume Profile, в которой зона стоимости этого VP находится между VAH и VAL. Это ценовая зона, концентрирующая 68,2% торгового объёма всего VP.
Мы видим, как цена колеблется в этой зоне стоимости; VAH и VAL выступают зонами сопротивления и поддержки для цены.
VPOC (Volume Point of Control — точка контроля объёма)
VPOC, или POC, — это наиболее сбалансированный ценовой уровень в VA. Это место, где покупатели и продавцы больше всего принимают цену.
Если цена движется выше POC, это доказывает, что контроль у стороны покупателей, и наоборот: если цена находится ниже POC, то контроль у стороны продавцов.
POC — это место, где сосредоточен наибольший торговый объём, поэтому, когда цена выходит из зоны VA, она, вероятно, вернётся для повторного теста POC, прежде чем продолжить восходящий тренд.
Рисунок 4: Цена встречает POC и разворачивается
Рисунок 4 показывает, что в восходящем тренде цена возвращается, чтобы найти зону VA, и разворачивается, когда встречает POC этой зоны VA.
HVN (High Volume Node — узел с высоким объёмом)
HVN — это краткосрочная равновесная зона, показанная как выступающая зона в профиле объёма.
Это место, где покупатели и продавцы довольны торговлей, поэтому объём сосредоточен главным образом в этих областях.
Каждый HVN можно рассматривать как небольшую зону VA, внутри которой есть POC.
Рисунок 5: Узел с высоким объёмом (High Volume Node) в Volume Profile
Рисунок 5 показывает HVN на графике биткоина — места, где покупатели и продавцы комфортно принимают торги; здесь цена часто идёт вбок или создаёт откат.
HVN — это место, где есть консенсус между покупателями и продавцами, поэтому в будущем цена может вернуться, чтобы снова достичь консенсуса в этой зоне.
→ Мы можем рассматривать HVN как «ценовой магнит».
Рисунок 6: HVN действует как магнит, притягивающий цену
Рисунок 6 показывает HVN, действующие как магнит; цена стремится вернуться к ближайшим HVN при откате, прежде чем продолжить предыдущий тренд.
LVN (Low Volume Node — узел с низким объёмом)
LVN — это зона дисбаланса спроса-предложения, показанная как вдавленная зона в профиле объёма.
Это место, где покупателям и продавцам некомфортно торговать, поэтому горизонтальный объём мал (впадина).
LVN можно рассматривать как несправедливые ценовые зоны.
Они не получают консенсуса ни со стороны покупателей, ни со стороны продавцов, поэтому в будущем ожидается, что цена также не найдёт там консенсуса, что вызовет отторжение.
Отторжение может проявляться тем, что цена быстро проходит через эту область или цена разворачивается, как только встречает эту область.
Рисунок 7: Узел с низким объёмом (Low Volume Node) в Volume Profile
Вновь глядя на график биткоина, мы видим, что LVN действуют двумя способами: проталкивая цену насквозь или отторгая её.
В явном тренде, когда цена сильно толкается вверх, она создаёт зону дисбаланса — LVN; в будущем цена будет стремиться отторгнуть эту зону LVN.
Короче говоря, цена «ненавидит» LVN и «любит» HVN. HVN и LVN чередуются друг с другом.
Метод SMC, отделившийся от Вайкоффа, называет LVN IMB/FVG.
У профиля объёма только одна VA, но может быть много HVN и LVN. Мы можем гибко использовать HVN и LVN как точки входа или фиксации прибыли.
Типы Volume Profile
Сессионный Volume Profile
Сессионный Volume Profile — это форма профиля объёма, показывающая уровень баланса по сессиям, каждая сессия соответствует одному дню.
Эта форма профиля объёма полезна, если вы интрадей-трейдер.
Поскольку сегодняшняя торговая сессия ещё развивается, мы будем в основном использовать профиль объёма сессии предыдущего дня.
Когда цена идёт в явном тренде, уровни POC, VAH и VAL — это места, которые стоит наблюдать для открытия позиций.
Рисунок 8: Сессионный Volume Profile на паре USDJPY
В примере на рисунке формируется явный нисходящий тренд:
- Позиция 1: цена откатывается к VAL VP предыдущей сессии.
- Позиция 2: цена откатывается к VAH VP предыдущей сессии.
- Позиция 3: цена откатывается к POC VP предыдущей сессии.
С сессионным Volume Profile следует применять правило 80%, которое рассматривается в части 11.
Volume Profile фиксированного диапазона (Fixed Range)
Это форма объёма с высокой гибкостью; она помогает трейдерам проверять объём в любой области, вручную перетаскивая его.
Fixed Range VP часто используется, когда цена находится в тренде или когда она колеблется в равновесном диапазоне.
Пример 1 Fixed Range VP при нисходящем тренде:
Рисунок 9: Профиль объёма фиксированного диапазона XAU
- Рынок идёт в нисходящем тренде.
- Цена откатывается к зоне HVN, которая является предыдущей равновесной зоной спроса-предложения.
- Затем цена отторгает эту зону и продолжает нисходящий тренд.
Пример 2 при восходящем тренде:
Рисунок 10: Fixed Range VP XAU
- Золото идёт в восходящем тренде.
- Коррекционный откат отторгает первую зону HVN, проходя сквозь неё.
- Цена хочет найти более крупную зону HVN ниже, однако её блокирует предыдущая зона LVN, и она разворачивается обратно.
Пример 3 Fixed Range VP при нахождении в равновесной зоне:
Рисунок 11: Fixed Range Volume Profile в равновесной зоне
- Цена валютной пары USDJPY находится в равновесной зоне спроса-предложения (выглядит как боковик).
- После этого цена становится несбалансированной и падает ниже.
- Цена возвращается, чтобы протестировать равновесную зону в позиции VAL, отторгается и затем продолжает падать.
Volume Profile видимого диапазона (Visible Range)
Это форма Volume Profile, показывающая весь объём всех ценовых уровней на графике. Вы просто перетаскиваете график, и объём меняется соответствующим образом.
С этой формой мы оценим общий контекст всего рынка, не отвлекаясь на краткосрочные колебания.
Обращайте внимание на HVN/LVN — это подходящие места для открытия позиций и фиксации прибыли.
Пример Volume Profile видимого диапазона (Visible Range):
Рисунок 12: Смешанный Volume Profile
- Наблюдая за TR Вайкоффа, мы видим появление потенциального события спринг.
- В позиции спринга цена отторгает HVN и возвращается в диапазон; открывайте позицию на покупку на отторгающей растущей свече.
- Цена растёт, встречает зону LVN и отталкивается обратно. Это подходящее место для фиксации прибыли.
Пример выше показывает, что сочетание Volume Profile с Вайкоффом вполне осуществимо.
Применение Volume Profile
Volume Profile даёт трейдерам объективную информацию и вписывается в контекст Вайкоффа.
Применение Volume Profile в трейдинге:
1. Определение структур Вайкоффа
Верхняя и нижняя границы структуры Вайкоффа всегда будут создаваться двумя зонами LVN.
Когда цена находится между двумя зонами LVN, она будет постоянно отторгаться, разворачиваться и создавать зоны сопротивления и поддержки.
Пока цена не превысит LVN, мы определим, является ли эта структура накоплением или распределением.
После этого мы ждём возвращения цены для теста в позициях VAH, VAL и POC.
Таким образом, нам даже не нужно чертить две граничные линии Вайкоффа.
Пример определения структуры на валютной паре USDJPY на таймфрейме m30:
Рисунок 13: Использование VP для определения структуры
В примере выше:
- Заметив боковое движение цены, мы чертим Fixed Range VP, охватывающий весь этот диапазон.
- Цена пробивает VA вниз после потенциального UTAD; мы подозреваем, что это структура ре-дистрибуции.
- Цена возвращается, чтобы протестировать VAL зоны стоимости; это потенциальный LPSY по Вайкоффу, предполагающий короткий ордер на продажу.
2. Определение настроя рынка (bias)
Мы всегда отдаём приоритет торговле в направлении восходящего тренда последней созданной зоны HVN.
Вспомним значение HVN: когда цена идёт вбок в HVN, это означает, что цена находится в состоянии временного баланса спроса-предложения. Только после пробоя ценой HVN вверх или вниз у нас появляется следующий настрой.
- Когда цена находится выше ближайшей зоны HVN, контроль у покупателей; у нас бычий настрой.
- А когда цена пробивает вниз ближайшую зону HVN, контроль у продавцов; мы меняем настрой на медвежий после подтверждения (фаза теста).
Пример использования VP для определения настроя на паре NZDUSD на таймфрейме m15:
Рисунок 14: Определение медвежьего настроя с помощью Volume Profile
На рисунке 14:
- Цена идёт в восходящем тренде, оставляя HVN и LVN. Мы нарисуем Fixed Range VP от минимума до текущего максимума восходящего тренда.
- Наблюдая движение цены вниз через ближайший HVN, отметим: настрой в этот момент всё ещё бычий; медвежий настрой подтверждается после того, как цена повторно тестирует HVN и отторгается, чтобы продолжить падение.
- В этом случае фаза повторного теста HVN — это UTAD структуры ре-дистрибуции по Вайкоффу.
Продолжая этот пример, мы нарисуем Fixed Range VP от ближайшего максимума к минимуму:
Рисунок 15: Определение разворота на основе Volume Profile
- Настрой в этот момент всё ещё медвежий.
- Если цена поднимется выше HVN и при повторном тесте произойдёт успешное отторжение, мы изменим настрой на бычий.
- Обратите внимание: не следует полагаться на этот HVN, поскольку нисходящий тренд всё ещё продолжается.
- Если цена продолжит падать и создаст ещё один HVN ниже, мы определим настрой, когда цена превысит этот HVN, поскольку это ближайший HVN.
Мы подробно изучим, как сочетать Volume Profile и Вайкофф, в следующей части.
5/5 - (2 голоса)
Хватит чертить структуру вручную
Вот JUKA в реальном времени на графике BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount размечены автоматически, в реальном времени.
Ни одного пропущенного пробоя. Никакого неверно размеченного шума. Никаких часов ручной разметки. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ваш навсегда, $99 единоразово. Или $50 в год за доступ по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50 в год